ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2542
โดยที่เห็นสมควรให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อรองรับระบบการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีขึ้น ตามความในข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 20 และข้อ 28 แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2542 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2542
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
"ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์" (Derivative Warrant) หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหรือจะขายหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะได้รับชำระเงินโดยอิงกับราคาหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีหลักทรัพย์
"ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหรือจะขายหุ้น" หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะซื้อหรือจะขายหุ้นพื้นฐาน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้
"ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะได้รับชำระเงินโดยอิงกับราคาหุ้น" หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะได้รับชำระเงินหรือสิ่งตอบแทนอื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้ตามส่วนต่างของราคาหุ้นพื้นฐาน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ กับราคาหุ้นพื้นฐานที่กำหนดในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
"ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีหลักทรัพย์" (Index Warrant) หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะได้รับชำระเงินหรือสิ่งตอบแทนอื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้ โดยสิทธิดังกล่าวคำนวณจากส่วนต่างของดัชนีหลักทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้กับดัชนีหลักทรัพย์ที่กำหนดในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
"หุ้นพื้นฐาน" (Underlying Shares) หมายความว่า หุ้นที่เกี่ยวกับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหรือจะขายหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะได้รับชำระเงินโดยอิงกับราคาหุ้น
"ดัชนีหลักทรัพย์" หมายความว่า ดัชนีของกลุ่มหลักทรัพย์ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตามกลุ่มหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
"ตัวคูณดัชนีหลักทรัพย์" (Index Multiplier) หมายความว่า ค่าตัวเลขที่บริษัทผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีหลักทรัพย์กำหนดเพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณมูลค่าการซื้อขายเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีหลักทรัพย์
หมวด 1
การซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ข้อ 3 การซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต้องเป็นการซื้อขายบนกระดานหลักกระดานหน่วยย่อย หรือกระดานรายใหญ่
ข้อ 4 การซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์บนกระดานหลัก ให้เป็นเช่นเดียวกับการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่มีกำหนดเวลาเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ออก และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นไม่เกินสองเดือนนับแต่วันที่ออก ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการซื้อขายบนกระดานหลัก ยกเว้นหลักเกณฑ์เรื่องช่วงของการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีหลักทรัพย์ต้องเป็นจุดทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งและไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท
การซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์บนกระดานหน่วยย่อย ให้เป็นเช่นเดียวกับการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่มีกำหนดเวลาเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ออกและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นไม่เกินสองเดือนนับแต่วันที่ออก ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ด้วยการซื้อขายบนกระดานหน่วยย่อย ยกเว้นหลักเกณฑ์เรื่องช่วงของการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีหลักทรัพย์ต้องเป็นจุดทศนิยม ไม่เกินสองตำแหน่งและไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท
การซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์บนกระดานรายใหญ่ ให้เป็นเช่นเดียวกับการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่มีกำหนดเวลาเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ออก และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นไม่เกินสองเดือนนับแต่วันที่ออก ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการซื้อขายบนกระดานรายใหญ่
หมวด 2
การซื้อขายเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ข้อ 5 การซื้อขายเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้กระทำโดยสมาชิกบันทึกการเสนอซื้อขายเพื่อการใช้สิทธิเข้ามาในระบบการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีขึ้น
ข้อ 6 การบันทึกการเสนอซื้อขายเพื่อการใช้สิทธิของสมาชิกที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้สิทธิเข้ามาในระบบการซื้อขาย ให้กระทำในวันที่กำหนดให้ใช้สิทธินั้นก่อนเปิดทำการซื้อขายประจำวันช่วงเวลาแรกเป็นระยะเวลา 30 นาที และมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะใช้สิทธิ
(2) ปริมาณการซื้อขายเพื่อการใช้สิทธิ
(3) อักษรเครื่องหมาย E
(4) ประเภทผู้ใช้สิทธิ
(5) เลขที่คำสั่งการซื้อขายเพื่อการใช้สิทธิ
(6) หมายเลขประจำตัวสมาชิก
(7) หมายเลขประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต
(8) รายการอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ข้อ 7 การบันทึกการเสนอซื้อขายเพื่อการใช้สิทธิโดยระบุอักษรเครื่องหมาย E เป็นการเสนอซื้อขายตามราคาใช้สิทธิที่สมาชิกที่เป็นตัวแทนของบริษัทผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์บันทึกเข้ามาในระบบการซื้อขาย
ข้อ 8 ให้สมาชิกระบุประเภทผู้ใช้สิทธิตามข้อ 6 โดยใช้อักษรเครื่องหมายเช่นเดียวกับประเภทผู้ซื้อขาย
ข้อ 9 การบันทึกการเสนอซื้อขายเพื่อการใช้สิทธิของสมาชิกที่เป็นตัวแทนของบริษัทผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เข้ามาในระบบการซื้อขาย ให้กระทำภายในเวลาและมีรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ข้อ 10 การบันทึกการเสนอซื้อขายเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทุกรายมีผลแน่นอนกับสมาชิกผู้ทำการบันทึก ยกเว้นจะมีการแก้ไขหรือยกเลิกการบันทึกการเสนอซื้อขายเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามข้อ 11 และข้อ 12
ข้อ 11 สมาชิกอาจแก้ไขหรือยกเลิกการบันทึกการเสนอซื้อขายเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของตนได้เฉพาะกรณีต่อไปนี้
(1) ลูกค้าที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แจ้งแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งซื้อขายเพื่อการใช้สิทธิดังกล่าว หรือ
(2) สมาชิกบันทึกการเสนอซื้อขายเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่ถูกต้องตามคำสั่งที่ได้รับ
ข้อ 12 การแก้ไขหรือยกเลิกการบันทึกการเสนอซื้อขายตามข้อ 11 ให้กระทำด้วยระบบการซื้อขายโดยเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในวันที่กำหนดให้ใช้สิทธิก่อนเปิดทำการซื้อขายประจำวันช่วงเวลาแรกเป็นระยะเวลา 30 นาที ยกเว้นการแก้ไขหรือยกเลิกการบันทึกการเสนอซื้อขายที่ไม่ถูกต้องตามคำสั่งที่ได้รับของสมาชิกที่เป็นตัวแทนของบริษัทผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้กระทำภายในเวลาทำการประจำวันสำหรับการซื้อขายของวันที่กำหนดให้ใช้สิทธิ
ข้อ 13 การซื้อขายเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้มีผลเมื่อระบบการซื้อขายสามารถจัดการเสนอซื้อขายเพื่อการใช้สิทธิให้เข้ากันได้
ข้อ 14 ให้คำนวณมูลค่าการซื้อขายเพื่อการใช้สิทธิที่สมาชิกต้องชำระตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) การซื้อขายเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหรือจะขายหุ้น ให้คำนวณจากราคาหุ้นพื้นฐานที่กำหนดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คูณด้วยปริมาณการซื้อขายหุ้นพื้นฐาน
(2) การซื้อขายเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะได้รับชำระเงินโดยอิงกับราคาหุ้น ให้คำนวณจากราคาส่วนต่างของราคาหุ้นพื้นฐาน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ กับราคาหุ้นพื้นฐานที่กำหนดในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คูณด้วยจำนวนหุ้นพื้นฐานที่คำนวณได้ตามปริมาณใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ซื้อขาย
(3) การซื้อขายเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในดัชนีหลักทรัพย์ ให้คำนวณจากราคาที่คำนวณได้จากส่วนต่างของดัชนีหลักทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ กับดัชนีหลักทรัพย์ที่กำหนดในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คูณด้วยตัวคูณดัชนีหลักทรัพย์ คูณด้วยปริมาณการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าว
หมวด 3
บทเฉพาะกาล
ข้อ 15 ในระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์ยังไม่จัดให้มีระบบการซื้อขายเพื่อให้สมาชิกสามารถบันทึกการเสนอซื้อขายเพื่อการใช้สิทธิตามข้อ 9 ให้สมาชิกดังกล่าวจัดส่งรายการเสนอซื้อขายเพื่อการใช้สิทธิดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์โดยทางโทรสารตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่กำหนดให้ใช้สิทธิ และตลาดหลักทรัพย์จะบันทึกการเสนอซื้อขายเพื่อการใช้สิทธิดังกล่าวแทนสมาชิก
ตลาดหลักทรัพย์จะจัดส่งข้อมูลการซื้อขายเพื่อการใช้สิทธิให้แก่บุคคลที่มีอำนาจรับข้อมูลดังกล่าวที่สมาชิกแต่งตั้งตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
สมาชิกต้องผูกพันตามการเสนอซื้อขายเพื่อการใช้สิทธิที่ตลาดหลักทรัพย์ทำการบันทึกแทนตามวรรคหนึ่ง
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2542
(ลงนาม) สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
(นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์)
กรรมการและผู้จัดการ