เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (8) (9) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2555 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้
ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้ นิยาม
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
“สำนักหักบัญชี” หมายความว่า บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบการเป็นศูนย์กลางการให้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการซื้อขายรวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียน
“หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ” หมายความว่า หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ
“หน่วยลงทุน” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวกับการรับหน่วยลงทุน
*“หน่วยทรัสต์” หมายความว่า หน่วยทรัสต์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ นิยาม
และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(*เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “หน่วยทรัสต์” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป)
"ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้" หมายความว่า ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
"ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์" หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
"หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว" หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว และการเปิดเผยข้อมูล
"ตราสารหนี้" หมายความว่า ตราสารหนี้ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับตราสารหนี้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
"ตลาดหลักทรัพย์หลัก" (Home Exchange) หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์หลักตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์แต่ละประเภท
"คำสั่งซื้อขาย" หมายความว่า คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ "การเสนอซื้อขาย" หมายความว่า การเสนอซื้อหรือการเสนอขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
"การซื้อขาย" หมายความว่า การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ "ระบบการซื้อขาย" หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายตามที่ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีขึ้น
"ระบบส่งคำสั่งซื้อขายของสมาชิก" (Broker Front Office) หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่ใช้ในการซื้อขายที่ต่อเชื่อมกับระบบการซื้อขาย
"การซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด" (Buy-in) หมายความว่า การซื้อหลักทรัพย์โดยสำนักหักบัญชีเพื่อการส่งมอบกรณีสมาชิกสำนักหักบัญชีไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายต่อสำนักหักบัญชีภายในเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด
"หน่วยการซื้อขาย" (Board Lot) หมายความว่า หน่วยที่ใช้ในการซื้อขาย โดยแต่ละหน่วยมีจำนวนรวมของหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
"หน่วยย่อย" (Odd Lot) หมายความว่า จำนวนหลักทรัพย์ซึ่งต่ำกว่าหน่วยการซื้อขาย "การซื้อขายรายใหญ่" (Big Lot) หมายความว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งที่มีจำนวนหรือมูลค่าการซื้อขายไม่น้อยกว่าจำนวนหรือมูลค่าการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
"หลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ" หมายความว่า หลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือตามทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
"สินทรัพย์อ้างอิง" หมายความว่า สินทรัพย์อ้างอิงหรือหุ้นอ้างอิงของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
"อัตราแปลงสภาพ" หมายความว่า จำนวนสิทธิในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง ที่จะได้รับจากการใช้สิทธิในใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นจำนวนหนึ่งสิทธิ
"ราคาเสนอขายครั้งแรก" (IPO Price) หมายความว่า ราคาดังต่อไปนี้
(1) ราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือต่อผู้ลงทุนในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือสารสนเทศที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ หรือ
(2) ราคาปิดของหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ หรือหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange) ภายในสองวันทำการซื้อขายก่อนวันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก
"ช่วงราคา" หมายความว่า ขั้นอัตราขึ้นลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
"ลูกค้า" หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้สมาชิกเป็นนายหน้าหรือตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์แทนตน
*"หลักทรัพย์แปลงสภาพ" หมายความว่า หลักทรัพย์ตาม (1) ของนิยามคำว่า นิยาม
"หลักทรัพย์แปลงสภาพ" ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
*"บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ" หมายความว่า บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(*เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า "หลักทรัพย์แปลงสภาพ" และ "บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ" โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป)
หมวด 1 การซื้อขาย
ข้อ 3 การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ให้กระทำโดยสมาชิกด้วยระบบการซื้อขาย การซื้อขายโดยสมาชิกด้วยระบบการซื้อขาย
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยสมาชิกตามวรรคหนึ่งให้หมายรวมถึง การซื้อขายโดยบุคคลดังต่อไปนี้
(1) บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขายตามหมวด 9
(2) ลูกค้าที่สมาชิกยินยอมให้บันทึกคำสั่งซื้อขายเข้ามาในระบบการซื้อขายด้วยตนเอง
บุคคลตามวรรคสองอาจบันทึกคำสั่งซื้อขายผ่านช่องทางการซื้อขายตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ข้อ 4 สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อการเสนอซื้อขาย การซื้อขาย ความรับผิดของสมาชิกต่อการกระทำในระบบการซื้อขาย
หรือการกระทำใดๆ ที่บุคคลตามข้อ 3 ได้กระทำเข้ามาในระบบการซื้อขาย
และรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบการซื้อขายอันเนื่องมาจากระบบส่งคำสั่งซื้อขายของสมาชิก
หรือการต่อเชื่อมระบบส่งคำสั่งซื้อขายของสมาชิกให้กับบุคคลอื่นใดที่สมาชิกอนุญาต
ในกรณีที่ระบบส่งคำสั่งซื้อขายของสมาชิกมีการทำงานที่ไม่ถูกต้องตามหรือขัดต่อข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย หรือมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบการซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์อาจห้ามสมาชิกใช้ระบบส่งคำสั่งซื้อขายของสมาชิกหรือดำเนินการอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร
ข้อ 5 สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้ายินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การดำเนินการให้ลูกค้าปฏิบัติตามข้อกำหนด
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 6 ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การกำหนดหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มเติม
และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการซื้อขายรวมถึงการใช้ระบบส่ง
คำสั่งซื้อขายของสมาชิก การใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ สถานที่ติดตั้ง และการต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ของสมาชิกที่ใช้ในการซื้อขายและบุคคลที่อาจเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว
ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเฉพาะสำหรับการเสนอซื้อขายหรือการซื้อขายหลักทรัพย์บางประเภทตามที่เห็นสมควร
ข้อ 7 การบันทึกการเสนอซื้อขายหรือการบันทึกการซื้อขายต้องมีรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายการในการบันทึกการเสนอซื้อขายหรือการซื้อขาย
ข้อ 8 ข้อมูลที่ถูกบันทึกหรือได้รับการประมวลผลในระบบการซื้อขาย ข้อมูลจากระบบการซื้อขายเป็นกรรมสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพย์
เป็นกรรมสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพย์สมาชิกอาจเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากระบบการซื้อขายเมื่อได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 9 ตลาดหลักทรัพย์จะเก็บรักษาข้อมูลการซื้อขายตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร การเก็บรักษาข้อมูลการซื้อขาย
ข้อ 10 ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการซื้อขายตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยและสั่งการ อำนาจวินิจฉัย/สั่งการของผู้จัดการ
หมวด 2 วันและเวลาซื้อขาย
ข้อ 11 การซื้อขายด้วยระบบการซื้อขายให้กระทำได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด วันและเวลาทำการซื้อขาย
ข้อ 12 วันหยุดทำการซื้อขายมีดังต่อไปนี้ วันหยุดทำการซื้อขาย(1) วันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์
(2) วันหยุดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ข้อ 13 เพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างเหมาะสมหรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน การเปลี่ยนแปลงเวลาซื้อขาย
คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงเวลาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งหรือทั้งหมด
เป็นการชั่วคราวได้ตามที่เห็นสมควร
ในกรณีมีเหตุขัดข้องอันเนื่องมาจากระบบการซื้อขายหรือระบบส่งคำสั่งซื้อขายของสมาชิกซึ่งทำให้ไม่อาจทำการซื้อขายได้ตามปกติ ตลาดหลักทรัพย์อาจเปลี่ยนแปลงเวลาทำการซื้อขายเป็นการชั่วคราวได้ตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการซื้อขายเป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตลาดหลักทรัพย์อาจเปลี่ยนแปลงเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงนอกเวลาทำการได้ตามที่เห็นสมควร
หมวด 3 วิธีการซื้อขาย
ส่วนที่ 1 การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ (Automated Order Matching: AOM)
ข้อ 14 การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ (Automated Order Matching: AOM) การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ
ระบบการซื้อขายจะจับคู่การซื้อขายโดยอัตโนมัติตามหลักราคาและเวลาที่ดีที่สุด
(Price then Time Priority) ดังต่อไปนี้
(1) ราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าราคาเสนอซื้ออื่นให้ได้รับการจับคู่การซื้อขายในลำดับก่อน ถ้าราคาเสนอซื้อในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ให้ราคาเสนอซื้อที่เข้ามาในระบบการซื้อขายก่อนได้รับการจับคู่การซื้อขายในลำดับก่อน
(2) ราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายอื่นให้ได้รับการจับคู่การซื้อขายในลำดับก่อน ถ้าราคาเสนอขายในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ให้ราคาเสนอขายที่เข้ามาในระบบการซื้อขายก่อนได้รับการจับคู่การซื้อขายในลำดับก่อน
การบันทึกการเสนอซื้อขายด้วยวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ข้อ 15 ช่วงก่อนเปิดทำการซื้อขาย (Pre-open) หรือก่อนปิดทำการซื้อขาย การคำนวณราคาเปิดหรือราคาปิด
(Pre-close) ประจำวัน สมาชิกอาจบันทึกการเสนอซื้อขาย
เข้ามาในระบบการซื้อขายเพื่อเสนอซื้อขาย ณ ราคาเปิดหรือราคาปิดได้
ระบบการซื้อขายจะคำนวณหาราคาเปิดหรือราคาปิดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ทำให้มีจำนวนการซื้อขายมากที่สุดเมื่อเปิดหรือปิดทำการซื้อขาย (Maximum Matchable Volume)
(2) ในกรณีที่ราคาตาม (1) มีมากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ทำให้มีจำนวนการเสนอซื้อหรือขายรวมคงเหลือภายหลังการจับคู่การซื้อขายในจำนวนน้อยที่สุด (Minimum Imbalance)
(3) ในกรณีที่ราคาตาม (2) มีมากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาดังต่อไปนี้
(3.1) หากมีจำนวนการเสนอซื้อรวมมากกว่าจำนวนการเสนอขายรวม (Positive Imbalance) ในทุกระดับราคา ให้ใช้ราคาตาม (2) ที่สูงที่สุด
(3.2) หากมีจำนวนการเสนอขายรวมมากกว่าจำนวนการเสนอซื้อรวม (Negative Imbalance) ในทุกระดับราคา ให้ใช้ราคาตาม (2) ที่ต่ำที่สุด
(3.3) หากมีจำนวนการเสนอซื้อรวมเท่ากับจำนวนการเสนอขายรวมในทุกระดับราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย และหากไม่มีราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงราคาเสนอขายครั้งแรก (IPO Price) ทั้งนี้ หากไม่มีราคาที่ใกล้เคียงราคาเสนอขายครั้งแรก (IPO Price) ให้ใช้ราคาที่สูงที่สุด
(3.4) หากเป็นกรณีที่มีทั้ง Positive Imbalance และ Negative Imbalance ให้พิจารณาเฉพาะ 2 ระดับราคาที่เป็นช่วงเปลี่ยนจาก Positive Imbalance เป็น Negative Imbalance และเลือกราคาที่ใกล้เคียงราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย และหากไม่มีราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงราคาเสนอขายครั้งแรก (IPO Price) ทั้งนี้ หากไม่มีราคาที่ใกล้เคียงราคาเสนอขายครั้งแรก (IPO Price) ให้ใช้ราคาที่สูงที่สุด
ข้อ 16 เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง ตลาดหลักทรัพย์จะถือว่าราคาปิดของหลักทรัพย์ที่คำนวณได้ตามข้อ 15 การอ้างอิงราคาปิดของหลักทรัพย์
ในวันใดเป็นราคาปิดของหลักทรัพย์ในวันดังกล่าว หากไม่สามารถคำนวณราคาปิดตามข้อ 15 ได้
ให้ถือว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายในวันนั้นเป็นราคาปิดของหลักทรัพย์นั้น
ข้อ 17 สมาชิกอาจระบุประเภทของการเสนอซื้อขายตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ประเภทการเสนอซื้อขาย
ข้อ 18 ราคาเสนอซื้อขายต้องเป็นราคาที่ตรงตามช่วงราคาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ช่วงราคา
ข้อ 19 การเสนอซื้อขายต้องมีจำนวนและมูลค่ารวมในการซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวนและมูลค่าในการเสนอ ซื้อขายไม่เกินจำนวนและมูลค่าที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ข้อ 20 การเสนอซื้อขายผูกพันสมาชิกผู้เสนอตามเวลาที่บันทึกไว้ในระบบการซื้อขาย ผลของการเสนอซื้อขาย
ยกเว้นจะมีการแก้ไขหรือยกเลิกการเสนอซื้อขายนั้นตามหมวด 5
การเสนอซื้อขายที่ได้รับการจับคู่แล้วมีผลผูกพันสมาชิกผู้เสนอซื้อขายตามเวลาที่ระบบการซื้อขายได้จับคู่ซื้อขายโดยอัตโนมัติ
ยกเว้นจะมีการแก้ไขหรือยกเลิกการซื้อขายนั้นตามหมวด 5 หรือตลาดหลักทรัพย์กำหนดการมีผลเป็นการซื้อขายเป็นอย่างอื่น
ข้อ 21 การเสนอซื้อขายให้มีผลในระบบการซื้อขายภายในวันทำการที่เสนอซื้อขายนั้น อายุของการเสนอซื้อขาย
หรือภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักหลักทรัพย์กำหนด
ข้อ 22 ตลาดหลักทรัพย์อาจแยกบัญชีการเสนอซื้อขายหลักทรัพย์ (Order Book) บัญชีการเสนอซื้อขายหลักทรัพย์
ในกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือหรือการซื้อขายหลักทรัพย์หน่วยย่อย (Order Book)
ส่วนที่ 2 การซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย (Trade Report)
ข้อ 23 การบันทึกการซื้อขาย (Trade Report) ให้กระทำดังต่อไปนี้ การบันทึกการซื้อขาย
(1) การซื้อขายระหว่างสมาชิก (Two-firm Trade Report) ให้กระทำโดยสมาชิกผู้ซื้อและผู้ขายเจรจาตกลงกัน หากสมาชิกตกลงกันได้แล้ว
ให้สมาชิกผู้ซื้อและสมาชิกผู้ขายบันทึกการซื้อขายเข้ามาในระบบการซื้อขาย
(2) การซื้อขายโดยสมาชิกผู้ซื้อและผู้ขายเป็นรายเดียวกัน (One-firm Trade Report) ให้สมาชิกบันทึกการซื้อขายเข้ามาในระบบการซื้อขาย
การบันทึกการซื้อขายด้วยวิธีการตามวรรคหนึ่งเข้ามาในระบบการซื้อขายให้กระทำตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ข้อ 24 การบันทึกการซื้อขาย ให้มีผลผูกพันสมาชิกผู้ซื้อขายเมื่อระบบการซื้อขายยืนยันการซื้อขายไปยังสมาชิก ผลของการซื้อขาย
ผู้ซื้อและผู้ขายและตามเวลาที่บันทึกไว้ในระบบการซื้อขาย ยกเว้นจะมีการแก้ไขหรือยกเลิกการซื้อขายนั้น
ตามหมวด 5 หรือตลาดหลักทรัพย์กำหนดการมีผลของการซื้อขายเป็นอย่างอื่น
หมวด 4 ราคาซื้อขายหลักทรัพย์
ส่วนที่ 1 ราคาซื้อขายหลักทรัพย์รวมสิทธิประโยชน์
ข้อ 25 ราคาซื้อขายทุกราคาเป็นราคาที่รวมถึงสิทธิประโยชน์อันพึงมีเนื่องจากการถือหลักทรัพย์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์ ราคาซื้อขายรวมสิทธิประโยชน์
จะให้หรือให้ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ด้วย ยกเว้นราคาซื้อขายหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลาที่มี
การประกาศขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายเป็นราคาที่ไม่รวมสิทธิประโยชน์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ส่วนที่ 2 ราคาสูงสุด (Ceiling) และราคาต่ำสุด (Floor)
ข้อ 26 ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดหรือต่ำสุดให้เป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้ ราคาเสนอซื้อขายสูงสุด/ต่ำสุด
Ceiling & Floor
ประเภทหลักทรัพย์ ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด
(Ceiling) (Floor)
----------------------------------------------------------------------------------------------
1. การซื้อขายในวันแรก
*1.1 หุ้น ไม่เกิน 3 เท่าของราคา ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทเสนอขายครั้งแรก (IPO Price)
- หน่วยลงทุน
- หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ
- หน่วยทรัสต์
1.2 หลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ ไม่เกิน 3 เท่าของราคา ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท
เสนอขายครั้งแรก (IPO Price)
**1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจาก เปลี่ยนแปลงลดลงจากราคา
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ราคาเสนอขายครั้งแรก (IPO เสนอขายครั้งแรก (IPO Price)
- ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ Price)ไม่เกิน 1 เท่าของราคา ไม่เกิน 1 เท่าของราคาปิด
- หลักทรัพย์แปลงสภาพที่บริษัทจดทะเบียน ปิดของสินทรัพย์อ้างอิงใน ของสินทรัพย์อ้างอิงในวัน
ต่างประเทศออกให้แก่ผู้ถือหุ้น วันทำการซื้อขายก่อนหน้า ทำการซื้อขายก่อนหน้าคูณ
ในประเทศไทยตามส่วนจำนวนหุ้น คูณด้วยอัตราแปลงสภาพ ด้วยอัตราแปลงสภาพ ทั้งนี้
ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท
1.4 หลักทรัพย์อื่น ไม่กำหนด
2. การซื้อขายในแต่ละวัน
2.1 หลักทรัพย์ ยกเว้น 2.2 2.3 และ 2.4 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาปิดในวันทำการซื้อขายก่อนหน้า
2.2 หลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาปิดของหลักทรัพย์ตาม2.1 ในวันทำการซื้อขายก่อนหน้า
ซื้อขายก่อนหน้าไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาปิดของ
สินทรัพย์อ้างอิงในวันทำการซื้อขายก่อนหน้าคูณด้วยอัตรา
แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
- ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
- หลักทรัพย์แปลงสภาพที่บริษัทจดทะเบียน
ต่างประเทศออกให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศไทย
ตามส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่
2.4 ตราสารหนี้ ไม่กำหนด ----------------------------------------------------------------------------------------------
(*ความใน 1.1 ของตารางของข้อ 26 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป)
(**ความใน 1.3 และ 2.3 ของตารางของข้อ 26 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป)
ข้อ 27 ให้ราคาซื้อขายสูงสุดหรือต่ำสุดของหลักทรัพย์ในวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ไม่รวมสิทธิประโยชน์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 26 หักด้วยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากหลักทรัพย์นั้น Ceiling & Floor กรณีขึ้นเครื่องหมาย X วันแรก
ข้อ 28 ในกรณีที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 26 หรือข้อ 27 แล้ว กรณี Ceiling & Floor ราคาเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 1 ช่วงราคา ให้ราคาเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 1 ช่วงราคา เปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 1 ช่วงราคา
ข้อ 29 ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดหรือต่ำสุดของหลักทรัพย์ในแต่ละวัน ข้อยกเว้น Ceiling & Floorให้แตกต่างจากที่กำหนดตามข้อ 26 ข้อ 27 หรือข้อ 28 ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เมื่อไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นติดต่อกันเกิน 15 วันทำการ (2) เมื่อเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์นั้นในวันแรกที่มีการซื้อขายตามมูลค่าที่ตราไว้ใหม่
(3) เมื่อตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเห็นว่า มีเหตุการณ์อันอาจทำให้ราคาของหลักทรัพย์ใดเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก หรือการนำราคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุดหรือลดลงต่ำสุดตามข้อ 26 ข้อ 27 หรือข้อ 28 มาใช้บังคับอาจทำให้การซื้อขายหลักทรัพย์นั้นไม่อาจทำได้ตามสภาพของความเป็นจริง
ข้อ 30 ในกรณีที่สมาชิกทำการซื้อขายในราคาที่สูงกว่าราคาสูงสุดหรือต่ำกว่าราคาต่ำสุด การซื้อขายที่สูงกว่า
ตามข้อ 26 ข้อ 27 หรือข้อ 28 ให้ถือว่าสมาชิกนั้นได้ทำการซื้อขายในราคาสูงสุดหรือต่ำสุดดังกล่าว Ceiling หรือต่ำกว่า Floor
ข้อ 31 สมาชิกอาจขออนุญาตตลาดหลักทรัพย์ทำการซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย (Trade Report) การขออนุญาตซื้อขาย
นอกเวลาทำการประจำวันโดยไม่นำหลักเกณฑ์เรื่องราคาสูงสุดและต่ำสุดตามข้อ 26 ข้อ 27 หรือข้อ 28 โดยไม่เป็นไปตาม
มาใช้บังคับเมื่อเป็นการซื้อขายรายใหญ่ที่มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ Ceiling & Floor
(1) การควบกิจการ
(2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นซึ่งต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) กรณีอื่น ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร ตลาดหลักทรัพย์อาจยกเลิกรายการการบันทึกการซื้อขายของสมาชิกรายใดที่มีราคาสูงกว่าราคาสูงสุดหรือต่ำกว่าราคาต่ำสุดในแต่ละวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนการบันทึกการซื้อขาย
ข้อ 32 หลักเกณฑ์เรื่องราคาสูงสุดและต่ำสุดไม่นำมาใช้บังคับกับการบันทึกการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด ไม่นำ Ceiling & Floor มาใช้กับ Buy-in
หมวด 5 การแก้ไขหรือยกเลิกการเสนอซื้อขายหรือการซื้อขาย
ข้อ 33 สมาชิกอาจแก้ไขหรือยกเลิกการเสนอซื้อขายของตนได้เฉพาะก่อนที่การเสนอซื้อขายดังกล่าว การแก้ไข/ยกเลิก
จะได้รับการจับคู่ซื้อขาย และให้กระทำด้วยระบบการซื้อขาย การเสนอซื้อขายการแก้ไขการเสนอซื้อขายตามวรรคหนึ่งให้กระทำเฉพาะรายการดังต่อไปนี้
(1) เลขที่บัญชี
(2) ประเภทผู้ซื้อขาย
(3) การลดจำนวนหลักทรัพย์
(4) รายการอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ข้อ 34 สมาชิกอาจแก้ไขหรือยกเลิกการซื้อขายของตนได้เมื่อได้รับความยินยอมจากสมาชิกคู่กรณี การแก้ไข/ยกเลิกการซื้อขาย
และได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
การแก้ไขหรือยกเลิกการซื้อขายให้มีผลเมื่อได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 35 ในกรณีมีเหตุขัดข้องทำให้การชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้ทำการซื้อขายไม่อาจกระทำได้ การแก้ไข/ยกเลิก
หรือการซื้อขายของสมาชิกอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของผู้ลงทุน การซื้อขายเมื่อมีเหตุขัดข้องหรือต่อการซื้อขายของสมาชิกโดยรวม คณะกรรมการอาจสั่งแก้ไขหรือยกเลิกการซื้อขายดังกล่าวได้
หมวด 6 การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ข้อ 36 ในการชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิก ให้สมาชิกดำเนินการ วิธีการชำระราคา/
โดยใช้บริการชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชีจัดให้มีขึ้น ส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิกสมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักหักบัญชี หากสมาชิกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
สมาชิกต้องยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษที่สำนักหักบัญชีกำหนด
ในกรณีที่สมาชิกไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษที่สำนักหักบัญชีกำหนดตามวรรคสอง
คณะกรรมการอาจลงโทษสมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 37 ในการชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ซื้อหรือผู้ขายมีหน้าที่และความรับผิด หน้าที่และความรับผิดของสมาชิก
ที่จะต้องชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายการที่ตกลงซื้อขายกัน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขาย ในการชำระราคา/
ในฐานะนายหน้าหรือตัวแทน หรือในนามของสมาชิกเอง ส่งมอบหลักทรัพย์
การส่งมอบหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง สมาชิกจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์อันปลอดจากการจำนำ การรอนสิทธิหรือภาระติดพันใด ๆ
ในกรณีที่สำนักหักบัญชีได้อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ที่มิใช่สมาชิกหรือบุคคลใดทำการชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ที่สมาชิกทำการซื้อขาย สมาชิกดังกล่าวยังคงมีหน้าที่และความรับผิดที่จะต้องดำเนินการให้มีการชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวจนครบถ้วน
หมวด 7 การหยุดการซื้อขายทั้งหมด (Circuit Breaker)
ข้อ 38 ในกรณีที่ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET INDEX) มีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่กำหนด การหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมด
ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ (Circuit Breaker)(1) กรณีดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ในวันนั้นลดลงในอัตราร้อยละ 10 ของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ในวันทำการซื้อขายก่อนหน้านั้น ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดการซื้อขายเป็นเวลา 30 นาที
(2) กรณีดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ในวันนั้นลดลงในอัตราร้อยละ 20 ของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ในวันทำการซื้อขายก่อนหน้านั้น ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดการซื้อขายเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
ในกรณีที่ระยะเวลาการซื้อขายในแต่ละช่วงเวลาทำการเหลือน้อยกว่าระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดการซื้อขายเท่ากับระยะเวลาที่เหลือในช่วงเวลาทำการซื้อขายนั้น
หมวด 8 การปฏิบัติงานของสมาชิกที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
ข้อ 39 ห้ามสมาชิกกระทำการดังต่อไปนี้ ข้อห้ามของสมาชิกเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
(1) ขายหลักทรัพย์โดยที่สมาชิกหรือลูกค้ายังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง หรือมิได้มีบุคคลใดมอบหมายให้ขายหลักทรัพย์นั้น ยกเว้นกฎหมายจะอนุญาตให้กระทำได้
(2) ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตนเองในนามของสมาชิกเอง ยกเว้นกฎหมายจะอนุญาตให้กระทำได้
(3) เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ หรือซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในฐานะนายหน้าหรือตัวแทน หรือในนามของสมาชิกเองที่อาจมีหรือมีผลทำให้ราคา หรือปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (False Market)
การซื้อขายที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (False Market) ให้หมายความรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้
(3.1) การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ทำให้ราคาเปิดหรือราคาปิดของหลักทรัพย์นั้น หรือดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET INDEX) สูงขึ้นหรือลดลงผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
(3.2) การซื้อและขายหลักทรัพย์ที่ผู้ซื้อและผู้ขายในรายการนั้นเป็นบุคคลคนเดียวกัน หรือการซื้อและขายหลักทรัพย์ในขณะเดียวกันหรือในวันเดียวกันที่ทำให้มูลค่าการซื้อและมูลค่าการขายหลักทรัพย์นั้นของบุคคลนั้นที่ปรากฏตามบัญชีการลงทุนเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน (Wash Sales)
(3.3) การซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีการสมรู้ร่วมคิดกันเพื่อประโยชน์ร่วมกันหรือต่างได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ (Pool) โดยการสมรู้ร่วมคิดให้พิจารณาจากพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์ทางการค้าเป็นสำคัญ
(3.4) การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในลักษณะต่อเนื่องไม่ว่าจะโดยบุคคลเดียวกันหรือบุคคลหลายคน โดยราคาของหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นประโยชน์ต่อฐานะตามบัญชีการลงทุนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือทุกบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันในทางใดทางหนึ่ง (Series of Transactions) โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวให้พิจารณาจากพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลเหล่านั้นเป็นสำคัญ
(3.5) การซื้อหลักทรัพย์เพื่อมิให้บุคคลอื่นสามารถส่งมอบหลักทรัพย์ตามหน้าที่ที่เกิดจากการที่บุคคลอื่นนั้นขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือตามหน้าที่ซึ่งบุคคลอื่นนั้นมีตามข้อตกลงอื่นที่ชอบด้วยกฎหมาย (Cornering)
*(3.6) - (3.7) การซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยบุคคลใดหรือผู้ที่สมรู้ร่วมคิดได้แพร่ข่าวเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ อันอาจทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าหลักทรัพย์ใดจะมีราคาสูงขึ้นหรือลดลง โดยข้อเท็จจริงนั้นยังไม่ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์โดยผู้มีหน้าที่ต้องแจ้ง (False Dissemination) โดยการสมรู้ร่วมคิดให้พิจารณาจากพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์ทางการค้าเป็นสำคัญ
(4) เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ในฐานะนายหน้าหรือตัวแทน หรือในนามของสมาชิกเอง โดยระบุราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ตามปกติแล้วไม่น่าจะทำให้เกิดการซื้อขายได้ หรือระบุราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ไม่ได้ประสงค์จะให้เกิดการซื้อขายตามราคานั้น
(*ยกเลิกความใน (3.6) ของ (3) ของข้อ 39 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป)
ข้อ 40 ในกรณีที่สมาชิกซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตนเองหรือบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิก การซื้อขายหลักทรัพย์ของสมาชิก
ในฐานะนายหน้าหรือตัวแทนของลูกค้า ให้สมาชิกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือบริษัท ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง"บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิก" ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า
(1) บริษัทที่ถือหุ้นในสมาชิกหรือบริษัทที่สมาชิกถือหุ้นในบริษัทนั้น โดยการถือหุ้นดังกล่าวทำให้บริษัทหรือสมาชิกที่ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงเกินกึ่งหนึ่งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือ
(2) บริษัทที่มีอำนาจควบคุมในสมาชิกซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือบริษัทที่สมาชิกมีอำนาจควบคุมบริษัทนั้นในลักษณะเช่นเดียวกัน หรือ
(3) บริษัทที่มีผู้แทนของบริษัทนั้นเป็นกรรมการเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของสมาชิก หรือบริษัทที่มีผู้แทนของสมาชิกเป็นกรรมการเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทนั้น
ข้อ 41 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ สมาชิกจะต้องไม่ซื้อหลักทรัพย์เพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองในขณะใดขณะหนึ่ง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
เกินอัตราส่วนกับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของสมาชิกตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับเงิน กองทุนของสมาชิกเพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง การคำนวณอัตราส่วนกับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของสมาชิก
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ข้อ 42 ห้ามสมาชิกซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ในฐานะนายหน้าหรือตัวแทน การอนุญาตให้สมาชิก
หรือในนามของสมาชิกเอง ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ ซื้อขาย หลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์(1) การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 185
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(2) การซื้อขายรายใหญ่ที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายทุกครั้ง
(3) การซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในการขายทอดตลาดเพื่อการบังคับจำนำหรือบังคับหลักประกัน
(4) การซื้อขายตราสารหนี้ (5) การซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
กับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมดังกล่าว
การซื้อหรือขายตามวรรคหนึ่ง (1) (2) หรือ (3) สมาชิกต้องรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ
ภายในเวลาและตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ข้อ 43 ในการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวกับบริษัทหลักทรัพย์ การซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 42 (5) ให้แก่ลูกค้า ให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก Thai Trust Fundในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
หมวด 9 บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย
ข้อ 44 บุคคลที่จะทำหน้าที่ดูแลให้การซื้อขายหลักทรัพย์มีสภาพคล่อง ต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ผู้ดูแลสภาพคล่อง
ให้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง
การขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนผู้ดูแลสภาพคล่อง คุณสมบัติ สิทธิและหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง ตลอดจนการลงโทษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ข้อ 45 บุคคลที่จะกระทำการซื้อขายด้วยระบบการซื้อขายแทนและในนามสมาชิกต้องได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่รับอนุญาต
จากตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต
การขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต คุณสมบัติ สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ตลอดจนการลงโทษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
สมาชิกต้องดูแลและควบคุมเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตนให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดตามวรรคสองและตามข้อบังคับนี้อย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2555
(ลงนาม) สมพล เกียรติไพบูลย์
(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขายหลักทรัพย์ สนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนธุรกรรมต่างๆ ในตลาดทุน และเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรให้ปรับปรุงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรองรับระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ดังกล่าว โดยได้จัดทำข้อกำหนดให้เข้าใจง่ายและเหมาะสม จึงสมควรออกข้อบังคับนี้