ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การซื้อขายบนกระดานหลัก (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2542
โดยที่เห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานหลัก เพื่อกำหนดระยะเวลาในการทำการเสนอซื้อขายก่อนเปิดหรือปิดทำการซื้อขาย เพื่อคำนวณหาราคาเปิดหรือราคาปิด รวมทั้งการระบุราคาซื้อขาย ณ ราคาปิด (At the Close) ตามความในข้อ 4 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 20 ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 24 ข้อ 26 ข้อ 27 และข้อ 32 แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2542
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2542 เป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายบนกระดานหลัก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2541
ข้อ 3 การซื้อขายบนกระดาษหลักต้องเป็นการเสนอซื้อขายที่มีจำนวนหลักทรัพย์เป็นหน่วยโดยมีจำนวนรวมของหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้
(1) หน่วยของหุ้นเท่ากับ 100 หุ้น
(2) หน่วยของหน่วยลงทุนเท่ากับ 100 หน่วยลงทุน
(3) หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหน่วยลงทุนเท่ากับ 100 สิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี
ข้อ 4 ในกรณีที่หลักทรัพย์ใดมีราคาปิดในแต่ละวันทำการซื้อขายตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปเป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกัน ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาให้เปลี่ยนหน่วยของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็น 50 หุ้น หรือ 50 หน่วยลงทุน หรือ 50 สิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาให้เปลี่ยนหน่วยของหลักทรัพย์ตามข้อ 4 เป็นหน่วยตามข้อ 3 ในกรณีต่อไปนี้
(1) ราคาปิดของหลักทรัพย์นั้นในแต่ละวันทำการซื้อขายต่ำกว่า 500 บาทเป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกัน หรือ
(2) มีเหตุการณ์อันอาจทำให้ราคาซื้อขายของหลักทรัพย์นั้นต่ำกว่า 500 บาทในวันแรกที่มีเหตุการณ์ดังกล่าว
ข้อ 6 ราคาที่ตรงตามช่วงให้หมายถึง ผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อขายกับฐานราคาของราคาเสนอซื้อขายดังกล่าวที่สามารถหารได้ด้วยช่วงของราคาเสนอซื้อขายนั้นได้ลงตัว
ข้อ 7 ฐานราคาและช่วงตามข้อ 6 ให้เป็นดังต่อไปนี้
ราคาเสนอซื้อขาย ฐานราคา ช่วง
ต่ำกว่า 10 บาท 0 0.10 บาท
ตั้งแต่ 10 บาท แต่ต่ำกว่า 50 บาท 10 บาท 0.25 บาท
ตั้งแต่ 50 บาท แต่ต่ำกว่า 100 บาท 50 บาท 0.50 บาท
ตั้งแต่ 100 บาท แต่ต่ำกว่า 200 บาท 100 บาท 1.00 บาท
ตั้งแต่ 200 บาท แต่ต่ำกว่า 600 บาท 200 บาท 2.00 บาท
ตั้งแต่ 600 บาท แต่ต่ำกว่า 1,000 บาท 600 บาท 4.00 บาท
ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป 1,000 บาท 6.00 บาท
ข้อ 8 สมาชิกอาจให้เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตนบันทึกรายการตามข้อ 9 ตามคำสั่ง ซื้อขายที่ได้รับนอกเวลาทำการประจำวันสำหรับการซื้อขายเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกแล้วให้ระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวบันทึกเข้ามาในระบบการซื้อขายเพื่อการเสนอซื้อขายบนระดานภายในเวลาตามข้อ 10 หรือข้อ 11 หรือข้อ 12 ได้
ข้อ 9 การบันทึกการเสนอซื้อขายบนกระดานหลักเข้ามาในระบบการซื้อขายต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ชื่อหลักทรัพย์
(2) ราคาเสนอซื้อขาย
(3) ปริมาณหลักทรัพย์
(4) เงื่อนไขแห่งการเสนอซื้อขาย (ถ้ามี)
(5) ประเภทผู้ซื้อขาย
(6) หมายเลขประจำตัวเลขสมาชิก
(7) หมายเลขประจำตัวเจ้าหน้าที่รับอนุญาต
(8) รายการอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ข้อ 10 สมาชิกสามารถทำการเสนอซื้อขายก่อนเปิดทำการซื้อขายเพื่อคำนวณหาราคาเปิดได้ในเวลาดังต่อไปนี้
(1) ช่วงเวลาแรกตั้งแต่เวลา 9.30 น. จนถึงเวลาเปิดทำการซื้อขายช่วงเวลาแรก
(2) ช่วงเวลาที่ 2 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. จนถึงเวลาเปิดทำการซื้อขายช่วงเวลาที่ 2
ข้อ 11 สมาชิกสามารถทำการเสนอซื้อขายก่อนปิดทำการซื้อขายช่วงเวลาที่ 2 เพื่อ คำนวณหาราคาปิดได้ตั้งแต่เวลา 16.30 น. จนถึงเวลาปิดทำการซื้อขายช่วงเวลาที่ 2
ข้อ 12 ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดเปลี่ยนแปลงระยะเวลาตามข้อ 10 และข้อ 11 หรือระงับเป็นการชั่วคราว โดยแจ้งให้สมาชิกทราบด้วยระบบการซื้อขาย
ข้อ 13 การเสนอซื้อขายหุ้นแต่ละการเสนอต้องมีจำนวนไม่เกิน 1 ล้านหุ้น
การเสนอซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละการเสนอต้องมีจำนวนไม่เกิน 1 ล้านหน่วยลงทุน
การเสนอซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหน่วยลงทุนแต่ละการเสนอ ต้องมีจำนวนไม่เกิน 1 ล้านสิทธิจะซื้อหุ้นหรือหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี
ข้อ 14 ในกรณีที่คำสั่งซื้อขายของลูกค้ามีจำนวนหลักทรัพย์เกินกว่าที่กำหนดตาม ข้อ 13 ให้สมาชิกทำการเสนอซื้อขายมากกว่า 1 การเสนอได้
ห้ามสมาชิกใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทำการเสนอซื้อขายมากกว่า 1 การเสนอตามวรรคหนึ่งโดยอัตโนมัติ
ข้อ 15 ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย DS (Designated Securities) บนกระดานของหลักทรัพย์ใด สมาชิกต้องระบุเลขที่บัญชีของลูกค้าพร้อมกับการเสนอซื้อขาย และเมื่อตลาดหลักทรัพย์สอบถาม สมาชิกต้องแจ้งชื่อลูกค้าเข้าของเลขที่บัญชีดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ
ข้อ 16 การกำหนดเลขที่บัญชีของลูกค้าตามข้อ 15 ต้องมีจำนวนเลขไม่เกิน 10 หลักและลูกค้า 1 รายจะมีเลขที่บัญชีได้ไม่เกิน 1 เลขที่บัญชี ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มิใช่สมาชิก ให้กำหนดเลขที่บัญชีแต่ละประเภทผู้ซื้อขายตามข้อ 17 วรรคสองได้ประเภทผู้ซื้อขายและ1 เลขที่บัญชี
เมื่อมีเหตุผลสมควร สมาชิกอาจเปลี่ยนเลขที่บัญชีได้โดยสมาชิกต้องจัดทำบันทึกเลขที่บัญชีทุกเลขที่บัญชีที่เคยให้หรือให้แก่ลูกค้าและบันทึกวันที่เริ่มใช้และเลิกใช้เลขที่บัญชีนั้น
ข้อ 17 ประเภทผู้ซื้อขายซึ่งสมาชิกต้องระบุในการเสนอซื้อขายตามข้อ 9 ให้จำแนกเป็นประเภทและใช้อักษรเครื่องหมายดังต่อไปนี้
ประเภทผู้ซื้อขาย อักษรเครื่องหมาย
การลงทุนเพื่อบัญชีสมาชิก P
ลูกค้าซึ่งเป็นคนต่างด้าว F
ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ธนาคาร
บริษัทเงินทุน บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต
นิติบุคคลประเภทบรรษัท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ ตลอดจนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ M
ลูกค้าอื่นนอกจาก 3 ประเภทข้างต้น C
ในกรณีที่เป็นการเสนอซื้อขายตามคำสั่งซื้อขายที่ได้รับจากบริษัทหลักทรัพย์ที่มิใช่สมาชิก ให้สมาชิกจำแนกประเภทและใช้อักษรเครื่องหมายดังต่อไปนี้ ประกอบกันหมายเลขประจำตัวบริษัทหลักทรัพย์ที่มิใช่สมาชิกตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ประเภทผู้ซื้อขาย อักษรเครื่องหมาย
การลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ที่มิใช่สมาชิก S
ลูกค้าซึ่งเป็นคนต่างด้าว O
ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ธนาคาร
บริษัทเงินทุน บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต
นิติบุคคลประเภทบรรษัท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ ตลอดจนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ U
ลูกค้าอื่นนอกจาก 3 ประเภทข้างต้น I
ข้อ 18 ก่อนเปิดทำการซื้อขาย ลูกค้าอาจให้สมาชิกทำการเสนอซื้อขายโดยมีความ ประสงค์ให้มีการซื้อขายในคราวเดียวกัน ณ ราคาเปิด (At the Open) ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ให้สมาชิกใช้อักษรเครื่องหมาย ATO แทนการระบุราคาเสนอซื้อขายตามข้อ 9
(2) ให้จัดการเสนอซื้อขายตามข้อนี้ไว้เป็นลำดับหลังการเสนอซื้อขายที่ระบุราคาเสนอซื้อขายซึ่งตรงกับราคาเปิด
(3) หากไม่อาจจัดให้มีการซื้อขายได้เมื่อเปิดทำการซื้อขาย ให้การเสนอซื้อขายตามข้อตามข้อนี้สิ้นผล
ข้อ 19 ก่อนปิดทำการซื้อขายช่วงเวลาที่ 2 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ลูกค้าอาจให้สมาชิกทำการเสนอซื้อขายโดยมีความประสงค์ให้มีการซื้อขายในคราวเดียว ณ ราคาเปิด (At the Close) ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ให้สมาชิกใช้อักษรเครื่องหมาย ATC แทนการระบุราคาเสนอซื้อขายตามข้อ 9
(2) ให้จัดการเสนอซื้อขายตามข้อนี้ไว้เป็นลำดับหลังการเสนอซื้อขายที่ระบุราคาเสนอซื้อขายซึ่งตรงกับราคาปิด
(3) หากไม่อาจจัดให้มีการซื้อขายได้เมื่อปิดทำการซื้อขาย ให้การเสนอซื้อขายตามข้อนี้สิ้นผล
ข้อ 20 ในเวลาทำการประจำวันสำหรับการซื้อขาย ลูกค้าอาจให้สมาชิกทำการเสนอซื้อขายโดยมีความประสงค์ให้มีซื้อขาย ณ ราคาตลาด (Market Price) โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ให้สมาชิกใช้อักษรเครื่องหมาย MP แทนการระบุราคาเสนอซื้อขายตามข้อ 9
(2) ให้ถือว่าการเสนอซื้อขายตามข้อนี้ เป็นการเสนอซื้อ ณ ราคาเสนอขายต่ำสุด หรือเป็นการเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื้อสูงสุดที่ปรากฏบนกระดาน แล้วแต่กรณี
(3) ถ้าจำนวนหลักทรัพย์ตามการเสนอซื้อขายดังกล่าวยังมีเหลืออยู่หลังการซื้อขาย ณ ราคาซื้อขายตาม (2) ให้ถือว่าเป็นการเสนอซื้อ ณ ราคาเสนอขายที่สูงกว่าราคาดังกล่าวและเป็นการเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื้อที่ต่ำกว่าราคาดังกล่าวตามลำดับที่ปรากฎบนกระดาน แล้วแต่กรณี
(4) ถ้าจำนวนหลักทรัพย์ตามการเสนอซื้อขายนั้นยังมีเหลืออยู่หลังการซื้อขายตาม (3) และไม่อาจจัดเป็นการซื้อขายได้อีก ให้ถือว่าเป็นการเสนอซื้อ ณ ราคาสูงกว่าราคาซื้อขายสุดท้าย 1 ช่วง หรือเป็นการเสนอขาย ณ ราคาต่ำกว่าราคาซื้อขายสุดท้าย 1 ช่วง แล้วแต่กรณี
ในขณะที่ไม่มีการเสนอซื้อขายโดยระบุราคาเสนอซื้อขายแน่นอนปรากฎอยู่บนกระดาน สมาชิกจะทำการเสนอซื้อขายโดยระบุให้ซื้อขาย ณ ราคาตลาดไม่ได้
ข้อ 21 เงื่อนไขแห่งการเสนอซื้อขายตามข้อ 9 ให้มีได้เฉพาะตามที่กำหนดและโดยใช้อักษรเครื่องหมายดังต่อไปนี้
(1) IOC (Immediate or Cancel) หมายถึง การเสนอซื้อขายที่ระบุราคาเสนอซื้อขายแน่นอนที่ลูกค้าประสงค์ให้ระบบการซื้อขายจัดให้มีการซื้อขายตามการเสนอซื้อขายดังกล่าวทันทีและถ้าไม่อาจจัดเป็นการซื้อขายตามการเสนอซื้อขายนั้นทันทีหรือมีจำนวนหลักทรัพย์ตามการเสนอซื้อขายนั้นเหลืออยู่ภายหลังการจัดให้มีการซื้อขาย ให้การเสนอซื้อขายนั้นสิ้นผลทันที
(2) FOK (Fill or Kill) หมายถึง การเสนอซื้อขายที่ระบุราคาเสนอซื้อขายแน่นอนที่ลูกค้าประสงค์ให้ระบบการซื้อขายจัดให้มีการซื้อขายในทันทีและทั้งจำนวนหลักทรัพย์แห่งการเสนอซื้อขายดังกล่าวเป็นคราวเดียวและถ้าไม่อาจจัดเป็นการซื้อขายตามความประสงค์ดังกล่าวให้การเสนอซื้อขายนั้นสิ้นผลทันที
ข้อ 22 เมื่อสมาชิกได้รับคำสั่งซื้อขายดังต่อไปนี้จากลูกค้าในเวลาทำการประจำวันสำหรับการซื้อขาย สมาชิกอาจทำการเสนอซื้อขายหลักทรัพย์ 1 การเสนอโดยระบุให้ระบบการซื้อขายดำเนินการเสนอซื้อขายเป็นคราวๆ โดยอัตโนมัติ (Published Volume) (1) ให้การเสนอซื้อขายคราวหลังกระทำต่อเมื่อการเสนอซื้อขายในคราวก่อนได้ถูกจัดให้มีการซื้อขายหมดจำนวนหลักทรัพย์ในการเสนอซื้อขายคราวก่อนแล้ว ทั้งนี้ให้สมาชิกแยกจำนวนหลักทรัพย์ที่ทำการเสนอซื้อขายเป็นคราวๆ คราวละไม่น้อยกว่า 10 หน่วย
(2) มีจำนวนหลักทรัพย์ตั้งแต่ 10 หน่วยขึ้นไป
(3) ระบุราคาเสนอซื้อขายแน่นอน และ
(4) ไม่มีเงื่อนไขแห่งการเสนอซื้อขาย
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ระบบการซื้อขายจะจัดให้การเสนอซื้อขายในแต่ละคราวมีจำนวนหลักทรัพย์คราวละเท่ากัน ยกเว้นในการเสนอซื้อขายคราวหลังสุดจะมีจำนวนหลักทรัพย์เท่ากับจำนวนหลักทรัพย์ที่คงเหลือ
สมาชิกและลูกค้าต้องยอมรับผูกพันตามการเสนอซื้อขายแต่ละคราวและตามเวลาที่การเสนอซื้อขายแต่ละคราวได้มีขึ้นโดยระบบการซื้อขาย
ข้อ 23 ในกรณีที่สมาชิกทำการเสนอซื้อขายหลักทรัพย์ 1 การเสนอโดยระบุให้ระบบการซื้อขายดำเนินการเสนอซื้อขายเป็นคราวๆ โดยอัตโนมัติ (Published Volume) เข้ามาในระบบการซื้อขาย และระบบการซื้อขายไม่อาจจัดให้มีการซื้อขายตามการเสนอซื้อขายนั้นได้ภายใน เวลา 12.30 น. หรือเวลา 16.30 น. ให้การเสนอซื้อขายนั้นสิ้นผล
ข้อ 24 การเสนอซื้อขายให้มีผลเป็นการเสนอซื้อขายเพียงวันที่ทำการเสนอซื้อขายดังกล่าว
ข้อ 25 สมาชิกจะแก้ไขหรือยกเลิกการเสนอซื้อขายได้เฉพาะก่อนที่การซื้อขายจะมีผลและเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ลูกค้าแจ้งแก้ไขคำสั่งซื้อขายของตน หรือ
(2) สมาชิกทำการเสนอซื้อขายไม่ถูกต้องตามคำสั่งซื้อขายที่ได้รับการแก้ไขหรือยกเลิกการเสนอซื้อขาย ให้กระทำโดยเจ้าหน้าที่รับอนุญาต
ข้อ 26 สมาชิกจะแก้ไขหรือยกเลิกการซื้อขายของตนไม่ได้ ยกเว้นสมาชิกจะได้รับความยินยอมจากสมาชิกคู่กรณี และได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์
การขออนุญาตแก้ไขหรือยกเลิกการซื้อขายต่อตลาดหลักทรัพย์ ให้สมาชิกกระทำด้วยระบบการซื้อขายในเวลาทำการประจำวันสำหรับการซื้อขายก่อนเวลา 17.00 น.
การแก้ไขหรือยกเลิกการซื้อขายให้มีผลเมื่อได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 27 ในกรณีที่หลักทรัพย์ใดเริ่มซื้อขายในวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมายที่แสดงว่าราคาเสนอซื้อขายของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์นั้น ให้ราคาเสนอซื้อขายของหลักทรัพย์นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุดหรือลดลงต่ำสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาปิดในวันทำการซื้อขายก่อนหน้านั้นของหลักทรัพย์นั้นหักด้วยสิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์นั้น ยกเว้นเป็นราคาเสนอซื้อขายหลักทรัพย์ตามวรรคสอง
ในกรณีที่มีการประกาศขึ้นเครื่องหมายที่แสดงว่าราคาเสนอซื้อขายของหลักทรัพย์เป็นราคาที่ไม่รวมถึงสิทธิในการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุดหรือลดลงต่ำสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาปิดในวันทำการซื้อขายก่อนหน้านั้นของหลักทรัพย์นั้น
ข้อ 28 ในกรณีที่หลักทรัพย์มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนมีราคาปิดในวันทำการซื้อขายใดต่ำกว่า 1 บาท ให้ราคาเสนอซื้อขาย ของหลักทรัพย์นั้นในวันทำการแรกถัดจากวันดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุดหรือลดลงต่ำสุดไม่เกิน 1 เท่าของราคาปิดนั้นของหลักทรัพย์นั้น
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2542
(ลงนาม) สุรัตน์ พลาลิขิต
(นายสุรัตน์ พลาลิขิต)
รองผู้จัดการ
ผู้ทำการแทนผู้จัดการ