วิธีปฏิบัติบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เรื่อง การบริการเกี่ยวกับงานสำนักหักบัญชีสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งระเบียบบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)จำกัด เรื่อง การประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ พ.ศ.2542 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2542 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกวิธีปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 วิธีปฏิบัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2542 เป็นต้นไป
ข้อ 2 ในวิธีปฏิบัตินี้
"ระเบียบ" หมายความว่า ระเบียบบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)จำกัด ว่าด้วยการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
"รายงานหนึ่ง" หมายความว่า รายงานที่จัดทำขึ้นจากข้อมูลจากซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์จัดส่งให้แก่สำนักหักบัญชี
"รายงานสอง" หมายความว่า รายงานที่จัดทำขึ้นจากข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่สมาชิกจัดส่งให้แก่สำนักหักบัญชี
"รายงานรวม" หมายความว่า รายงานที่จัดทำขึ้นจากการประมวลผลข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายงานหนึ่งรวมกับรายงานสอง
"รายงานสาม" หมายความว่า รายงานการชำระราคาและรับชำระราคาหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชีจัดทำขึ้น เพื่อแสดงการชำระราคาและรับชำระราคาหลักทรัพย์เฉพาะหลักทรัพย์ที่มิใช่หลักทรัพย์เดียวกับหลักทรัพย์ที่มีการผิดนัดส่งมอบตามรายงานรวม
"รายงานสี่" หมายความว่า รายงานที่จัดทำขึ้นจากข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เฉพาะหลักทรัพย์เดียวกับหลักทรัพย์ที่มีการผิดนัดส่งมอบตามรายงานรวม
หมวด 1
การเป็นสมาชิก
ข้อ 3 การขอเป็นสมาชิกต้องยื่นคำขอตามแบบที่สำนักหักบัญชีกำหนด
เมื่อสำนักหักบัญชีพิจารณาเห็นว่าบุคคลที่ยื่นคำขอเป็นสมาชิกมีคุณสมบัติครบถ้วนสำนักหักบัญชีจะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิกและแจ้งผลการอนุญาตให้บุคคลนั้นทราบ
หมวด 2
การดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ข้อ 4 ในกรณีที่สมาชิกมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดตามระเบียบ ให้สมาชิกดังกล่าวดำเนินการให้มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดตามระเบียบภายใน 120 วันนับแต่วันที่สมาชิกมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าจำนวนดังกล่าว
ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถแก้ไขส่วนของผู้ถือหุ้นให้มีจำนวนตามที่กำหนดตามระเบียบได้ภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง สำนักหักบัญชีอาจกำหนดให้สมาชิกนั้นพ้นจากการเป็นสมาชิก
ข้อ 5 ให้สมาชิกทั่วไปจัดส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินให้แก่สำนักหักบัญชีตามประเภทและกำหนดเวลาดังต่อไปนี้
(1) รายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของวันทำการสุดท้ายของเดือน ให้จัดส่งภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ยกเว้นเป็นสมาชิกทั่วไปที่ไม่ต้องดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
*(2) รายงานแสดงฐานะการเงินและรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
(ก.) งวดประจำเดือน ให้จัดส่งภายในวันที่ 21 ของเดือนถัดไป
(ข.) งวดประจำ 6 เดือนแรกของปีบัญชี ให้จัดส่งภายใน 3 เดือนนับจากวันสิ้นงวดการบัญชีดังกล่าว
(ค.) งวดประจำปีบัญชีให้จัดส่งภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นปีบัญชีดังกล่าว
(*ความในข้อ 5 (2) เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง การบริการเกี่ยวกับงานสำนักหักบัญชีสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ลงวันที่ 12 มกราคม 2543)
ข้อ 6 ให้สมาชิกทั่วไปจัดส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินตามข้อ 5(1) เป็นหนังสือและโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์ในระบบ BRS(Broker Reporting System) หรือระบบอื่นใดที่สำนักหักบัญชีกำหนดตามหลักเกณฑ์เดียวกับวรรคสองและวรรคสาม ยกเว้นการจัดให้มีการตรวจสอบและแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานที่จัดส่งเป็นหนังสือ และรายงานของผู้สอบบัญชี
ให้สมาชิกทั่วไปจัดส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินตามข้อ 5(2) (ข.) และ (ค.) เป็นหนังสือโดยให้กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทซึ่งปรากฎตามหนังสือรับรองจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินดังกล่าว และต้องมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
ให้สมาชิกทั่วไปจัดส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินตามข้อ 5(2) (ก.) โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์ในระบบ BRS (Broker Reporting System) หรือระบบอื่นใดที่สำนักหักบัญชีกำหนด ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งด้วยวิธีการดังกล่าว ให้จัดส่งเป็นหนังสือโดยให้กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทซึ่งปรากฎตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ลงลายมือชื่อรับรอง
*ข้อ 7 ให้สมาชิกสมทบจัดส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินตามข้อ 5(2) (ข.) และ (ค.) ให้แก่สำนักหักบัญชีตามหลักเกณฑ์เดียวกับที่สมาชิกทั่วไปต้องจัดส่ง ยกเว้นสมาชิกสมทบที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศให้ปฏิบัติตามวรรค 2
ให้สมาชิกสมทบที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศจัดส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายให้แก่สำนักหักบัญชีตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) งวดประจำ 6 เดือนแรกของปีบัญชี ให้จัดส่งภายในกำหนดเวลาตามข้อ 5(2) (ข.) เป็นหนังสือโดยให้กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทซึ่งปรากฎตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินดังกล่าว
(2) งวดประจำปีบัญชี ให้จัดส่งภายใน 5 เดือนนับจากวันสิ้นปีบัญชีดังกล่าวตามวิธีการตามข้อ 6 วรรค 2
(*ความในข้อ 7 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง การบริการเกี่ยวกับงานสำนักหักบัญชีสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2543)
ข้อ 8 ในกรณีที่สมาชิกจัดส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินโดยมีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน สมาชิกอาจแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนได้ โดยจัดส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินที่แก้ไขตามวิธีการเดียวกับที่สมาชิกจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับสำนักหักบัญชีโดยทันที
ในกรณีที่สมาชิกจัดส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินที่แก้ไขโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ของตลาดหลักทรัพย์ในระบบ BRS (Broker Reporting System) หรือระบบอื่นใดที่สำนักหักบัญชีกำหนดให้สมาชิกจัดส่งรายงานที่แก้ไขดังกล่าวเป็นหนังสือตามหลักเกณฑ์เดียวกับข้อ 6 ด้วย
ข้อ 9 เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สมาชิกที่ต้องดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จัดส่งรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้กับสำนักหักบัญชีทุกวัน โดยจัดส่งภายใน 2 วันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว
(1) สมาชิกที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเมื่อสิ้นวันใดเท่ากับหรือน้อยกว่าอัตราและในระหว่างเวลาดังต่อไปนี้
(ก.) ร้อยละ 6 ของหนี้สินทั่วไป ตั้งแต่ 1 มกราคม 2542 ถึง 31ธันวาคม 2543
(ข.) ร้อยละ 8 ของหนี้สินทั้วไป ตั้งแต่ 1 มกราคม 2544 เป็นต้นไป
(2) สมาชิกที่เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มีเงินกองทุนที่คำนวณในเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเมื่อสิ้นวันใดเท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 1 ของหนี้สินทั่วไปเฉพาะส่วนที่เกิดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
เมื่อสำนักหักบัญชีเห็นว่าการประกอบธุรกรรมและฐานะการเงินของสมาชิกอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิก สำนักหักบัญชีอาจให้สมาชิกจัดส่งรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ให้กับสำนักหักบัญชีตามหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งได้
ข้อ 10 ในกรณีที่สมาชิกมีหน้าที่ต้องดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามหลักเกณท์ดังกล่าวได้ ให้สมาชิกแก้ไขการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใน 120 วันทำการนับแต่วันแรกที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้
ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถแก้ไขการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง สำนักหักบัญชีอาจกำหนดให้สมาชิกนั้นพ้นจากการเป็นสมาชิก
ข้อ 11 ในระหว่างที่สมาชิกยังไม่สามารถแก้ไขการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามข้อ 10 ได้ให้สมาชิกดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามข้อ 5(1) ให้แก่ สำนักหักบัญชีทุกวัน โดยให้เริ่มจัดส่งภายใน 2 วันทำการถัดจากวันที่สมาชิกไม่สามารถแก้ไขการดำรงเงินกองุทนสภาพคล่องสุทธิ จนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกัน
(2) วางหลักประกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่ทำให้เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้
(3) จัดส่งสำเนาแผนการแก้ไขการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้แก่สำนักหักบัญชีภายใน 30 วันนับแต่วันที่สมาชิกไม่สามารถแก้ไขการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ตามวิธีการและภายในเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด ยกเว้นสมาชิกที่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเป็นเวลา 7 วันทำการติดต่อกัน
ในกรณีที่สมาชิกไม่จัดส่งแผนการแก้ไขการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตาม (3)สำนักหักบัญชีอาจกำหนดให้สมาชิกนั้นพ้นจากการเป็นสมาชิก
ข้อ 12 ในกรณีที่มูลค่าการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสมาชิกที่ค้างชำระเกินจำนวน8 เท่าของเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิด้านการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของสมาชิก ให้สมาชิกดำเนินการแก้ไขให้มูลค่าที่ค้างชำระไม่เกินจำนวนดังกล่าวภายใน 120 วันนับแต่วันที่มีมูลค่าการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ค้างชำระเกินจำนวนนั้น
ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถแก้ไขจำนวนมูลค่าการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ค้างชำระให้อยู่ภายในจำนวนและเวลาตามวรรคหนึ่ง สำนักหักบัญชีอาจกำหนดให้สมาชิกนั้นพ้นจากการเป็นสมาชิก
ข้อ 13 ในระหว่างที่มูลค่าการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสมาชิกค้างชำระเกินจำนวน 8 เท่าของเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิด้านการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของสมาชิก ให้สมาชิกวางหลักประกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ามูลค่าการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ค้างชำระเกินจำนวนดังกล่าวภายในเวลา 11.00 น. ของวันที่มูลค่าการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสมาชิกที่ค้างชำระเกินจำนวนนั้น
ข้อ 14 สำนักหักบัญชีจะคำนวณค่าความเสี่ยงในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสมาชิกเป็นประจำทุกวันทำการ
ในกรณีที่สมาชิกมีค่าความเสี่ยงในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Loss Probability) สำนักหักบัญชีอาจเรียกให้สมาชิกวางหลักประกันตามจำนวนที่สำนักหักบัญชีกำหนดภายในเวลา 11.00 น. ของวันที่สมาชิกมีค่าความเสี่ยงเกินกว่าจำนวนดังกล่าว
สำนักหักบัญชีจะคำนวณค่าโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Loss Probability) ตามสูตรคำนวณแนบท้ายวิธีปฏิบัตินี้
ข้อ 15 ทรัพย์สินที่สมาชิกอาจนำมาวางเพื่อเป็นหลักประกันตามหมวดนี้มีดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) หลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณหาค่า SET 50 Index
(3) พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน
(4) หนังสือที่ธนาคารพาณิชย์ออกให้ไว้แก่สำนักหักบัญชีเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ของสมาชิก โดยธนาคารพาณิชย์ยินยอมรับผิดในฐานะลูกหนี้ชั้นต้น
(5) ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด
ข้อ 16 สำนักหักบัญชีจะคำนวณมูลค่าหลักประกันตามข้อ 15 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่หลักประกันเป็นหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณหาค่า SET 50 Index จะคำนวณมูลค่าในอัตราร้อยละ 77 ของราคาปิดของหลักทรัพย์ ในกรณีที่ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นในวันที่คำนวณมูลค่า จะคำนวณมูลค่าในอัตราร้อยละ 77 ของราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้ายในวันที่คำนวณมูลค่า
(2) กรณีที่หลักประกันเป็นพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จะคำนวณมูลค่าในอัตราร้อยละ 77 ของราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันที่คำนวณมูลค่า ในกรณีที่ไม่มีราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันที่คำนวณมูลค่า จะคำนวณมูลค่าในอัตราร้อยละ 77 ของราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายขอวันทำการก่อนหน้าวันที่คำนวณมูลค่า ในกรณีที่ไม่มีราคาซื้อขายสุดท้ายของวันที่คำนวณมูลค่ติดต่อกัน 2 สัปดาห์ จะคำนวณมูลค่าในอัตราร้อยละ 77 ของราคาซื้อขายที่คำนวณตามทฤษฎี Yield Curve ของศูนย์ซื้อขายตราสารนี้
(3) กรณีที่หลักประกันเป็นหนังสือของธนาคารพาณิชย์ที่ออกให้ไว้แก่สำนักหักบัญชีเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ของสมาชิก จะต้องมีวงเงินค้ำประกันโดยธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งไม่เกิน 500 ล้านบาท
ธนาคารพาณิชย์ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นธนาคารที่สามารถดำรงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับทรัพย์สิน หนี้สินหรือภาระผูกพันตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
หมวด 3
การจัดทำและจัดส่งรายงาน
ข้อ 17 สำนักหักบัญชีจะประมวลผลข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์จัดส่งให้แก่สำนักหักบัญชีจะจัดทำเป็นรายงานหนึ่ง และจะประมวลผลข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่สมาชิกจัดส่งให้แก่สำนักหักบัญชีและจัดทำเป็นรายงานสอง
สำนักหักบัญชีจะประมวลผลข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายงานหนึ่งรวมกับรายงานสอง และจัดทำเป็นรายงานรวม
ให้สมาชิกชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายงานรวมต่อสำนักหักบัญชี
ข้อ 18 ในกรณีที่สมาชิกสมทบผิดนัดชำระราคา สำนักหักบัญชีอาจยกเลิกรายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่มีการผิดนัดและรายการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเฉพาะส่วนที่มีการยกเลิก โดยสมาชิกต้องชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายงานที่แก้ไข
ข้อ 19 ในกรณีที่สมาชิกสมทบผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีอาจยกเลิกรายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่มีการผิดนัดและรายการที่เกี่ยวข้อง และประมวลผลข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวใหม่
ในการประมวลผลตามวรรคหนึ่ง สำนักหักบัญชีอาจแยกข้อมูลการชำระราคาและรับชำระราคาหลักทรัพย์ที่มิใช่หลักทรัพย์เดียวกับหลักทรัพย์ที่ผิดนัดเพื่อจัดทำเป็นรายงานสาม และข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์เดียวกับหลักทรัพย์ที่ผิดนัดเพื่อจัดทำเป็นรายงานสี่ โดยสำนักหักบัญชีจะจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สมาชิกตามวิธีการตามข้อ 20 ตามเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด
หากสำนักหักบัญชีประมวลผลข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ใหม่และจัดทำเป็นรายงานสามและรายงานสี่ สมาชิกต้องชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายงานสามและรายงานสี่แทนรายงานรวมเฉพาะส่วนที่มีการแยกข้อมูลตามวรรคสอง
สำนักหักบัญชีอาจหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกมีหน้าที่ชำระราคากับสิทธิรับชำระราคาหลักทรัพย์ตามรายงานสามและรายงานสี่ได้
ข้อ 20 สำนักหักบัญชีจะจัดส่งรายงานหนึ่ง รายงานสอง และรายงานรวมให้แก่สมาชิกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด ยกเว้นกรณีที่ไม่อาจจัดส่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้สมาชิกมารับจากสำนักหักบัญชีตามวิธีการและเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด
ข้อ 21 ในการจัดส่งข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสมาชิกให้แก่สำนักหักบัญชี ให้สมาชิกบันทึกรายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และให้สมาชิกคู่กรณีรับรองรายการดังกล่าวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สำนักหักบัญชีจัดให้มีขึ้น
รายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งต้องมีสมาชิกคู่กรณีฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเป็นสมาชิกสมทบ
ให้สมาชิกจัดส่งข้อมูลชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่สำนักหักบัญชีภายในวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด
ข้อ 22 การบันทึกรายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามข้อ 21 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) การบันทึกรายการระหว่างสมาชิกทั่วไปกับสมาชิกสมทบ ให้สมาชิกทั่วไปเป็นผู้บันทึกรายการ โดยต้องระบุวันซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และรายการอื่นที่สำนักหักบัญชีกำหนด
ให้วันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็นวันทำการที่ 3 ถัดจากวันซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุตาม(1)
(2) การบันทึกรายการระหว่างสมาชิกสมทบด้วยกัน ให้สมาชิกสมทบที่มีหน้าที่ส่งมอบหลักทรัพย์เป็นผู้บันทึกรายการ โดยต้องระบุวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และรายการอื่นที่สำนักหักบัญชีกำหนด
ข้อ 23 ในกรณีที่สมาชิกคู่กรณีไม่รับรองรายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ภายในวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และกำหนดเวลาตามข้อ 21 วรรคสาม สมาชิกคู่กรณีอาจรับรองรายการดังกล่าวได้ภายในวันทำการที่ 5 ถัดจากวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนดหากไม่รับรองรายการภายในเวลาดังกล่าว สำนักหักบัญชีจะยกเลิกรายการนั้น
เมื่อสมาชิกคู่กรณีรับรองรายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในวันใดภายในเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด ให้วันดังกล่าวเป็นวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์นั้น หากรับรองรายการภายหลังจากเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด ให้วันทำการถัดจากวันที่รับรองรายการเป็นวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์นั้น
หมวด 4
วิธีการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ข้อ 24 ให้สมาชิกชำระราคาและรับชำระราคาหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) การชำระราคาหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีอาจกำหนดให้สมาชิกชำระราคาด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(ก.) ส่งมอบเช็คตามจำนวนที่มีหน้าที่ชำระราคาให้แก่สำนักหักบัญชี
สมาชิกต้องจัดทำรายละเอียดในใบนำส่งเช็ค 2 ฉบับส่งให้สำนักหักบัญชีพร้อมเช็คที่จะส่งมอบ สำนักหักบัญชีจะลงชื่อในใบนำส่งเช็คทั้ง 2 ฉบับนั้นและจะคืนฉบับหนึ่งให้แก่สมาชิกดังกล่าวเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
(ข.) โอนเงินตามจำนวนที่มีหน้าที่ชำระราคาเข้าบัญชีธนาคารที่สำนักหักบัญชีแจ้งให้ทราบ
สมาชิกต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกผู้โอน การโอนเงินเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และรายการอื่นที่สำนักหักบัญชีกำหนด ให้สำนักหักบัญชีทราบพร้อมกับการโอนเงินนั้น
(2) การรับชำระราคาหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีอาจกำหนดให้สมาชิกรับชำระราคาด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(ก.) รับมอบเช็คตามจำนวนที่มีสิทธิรับชำระราคาจากสำนักหักบัญชี โดยสมาชิกต้องลงลายมือชื่อรับมอบเช็คในเอกสารที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(ข.) รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของตนตามจำนวนที่มีสิทธิรับชำระราคาจากสำนักหักบัญชี
(3) ในการชำระราคาและรับชำระราคาหลักทรัพย์ด้วยเช็ค สมาชิกต้องแต่งตั้งบุคคลเป็นตัวแทนสมาชิกเพื่อปฏิบัติงานดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด
ข้อ 25 ให้สมาชิกส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) การส่งมอบหลักทรัพย์ ให้สมาชิกดำรงหลักทรัพย์ให้เพียงพอกับการหักบัญชีโอนหลักทรัพย์ตามจำนวนที่มีหน้าที่ส่งมอบ
(2) การรับมอบหลักทรัพย์ สมาชิกจะได้รับโอนหลักทรัพย์ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของสมาชิกตามจำนวนที่มีสิทธิรับมอบ
หมวด 5
การปรับสมาชิก
ข้อ 26 สำนักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกที่ไม่ดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่สมาชิกไม่จัดส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด หรือจัดส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง สำนักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกครั้งละ 5,000 บาทต่อวัน โดยคำนวณตามระยะเวลาที่ไม่จัดส่งหรือจัดส่งโดยมีข้อมูลไม่ครบถ้วน
(2) กรณีที่สมาชิกจัดส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินตามที่สำนักหักบัญชีกำหนดโดยมีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและทำให้สมาชิกวางหลักประกันน้อยกว่าจำนวนที่สมาชิกต้องวางไว้กับสำนักหักบัญชี สำนักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหลักประกันที่สมาชิกต้องวางเพิ่ม
(3) กรณีที่สมาชิกไม่วางหลักประกันหรือวางหลักประกันไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 2 สำนักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกตามระยะเวลาที่วางหลักประกัน ไม่ถูกต้องครบถ้วนดังต่อไปนี้
(ก.) ไม่เกิน 1 วันทำการ ให้ปรับสมาชิกร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหลักประกันที่วางไม่ถูกต้องครบถ้วน
(ข.) เกินกว่า 1 วันทำการ แต่ไม่เกิน 2 วันทำการ ให้ปรับสมาชิกร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหลักประกันที่วางไม่ถูกต้องครบถ้วน
ข้อ 27 สำนักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกผู้ผิดนัดชำระราคาหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่สมาชิกทั่วไปผิดนัดชำระราคาหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาปรับสมาชิกอย่างสูงครั้งละไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนเงินที่ผิดนัด
(2) กรณีที่สมาชิกสมทบผิดนัดชำระราคาหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาปรับสมาชิกอย่างสูงครั้งละไม่เกิน 4 เท่าของจำนวนเงินที่ผิดนัด
ข้อ 28 สำนักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกผู้ผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่สมาชิกทั่วไปผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีอาจปรับสมาชิกตามระยะเวลาที่ผิดนัดดังต่อไปนี้
(ก.) ผิดนัดไม่เกิน 1 วันทำการ ให้ปรับสมาชิกร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
(ข.) ผิดนัดเกินกว่า 1 วันทำการแต่ไม่เกิน 2 วันทำการ ให้ปรับสมาชิกร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
(ค.) ผิดนัดเกินกว่า 2 วันทำการแต่ไม่เกิน 3 วันทำการ ให้ปรับสมาชิกร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
(ง.) ผิดนัดเกินกว่า 3 วันทำการแต่ไม่เกิน 5 วันทำการ ให้ปรับสมาชิกร้อยละ 1.75 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
(จ.) ผิดนัดเกินกว่า 5 วันทำการแต่ไม่เกิน 7 วันทำการ ให้ปรับสมาชิกร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
(ฉ.) ผิดนัดเกินกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 14 วันทำการให้ปรับสมาชิกร้อยละ 3.75 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ 300 บาทต่อรายหลักทรัพย์
(2) กรณีที่สมาชิกสมทบผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาปรับสมาชิกร้อยละ 5 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผิดนัด
ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ 300 บาทต่อรายหลักทรัพย์
ข้อ 29 ในกรณีที่สมาชิกผิดนัดชำระราคาหรือผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายงานใด สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาปรับสมาชิกผู้ผิดนัดตามรายงานดังกล่าวไม่ว่าสมาชิกนั้นมีหน้าที่ชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายงานที่มีการแก้ไขหรือรายงานที่จัดทำขึ้นใหม่แทนรายงานนั้นก็ตาม
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2542
(ลงนาม) นงราม วงษ์วานิช
(นางนงราม วงษ์วานิช)
กรรมการผู้จัดการ