ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การซื้อขายตราสารหนี้ พ.ศ. 2546
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 และข้อ 33 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2542 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ บทยกเลิก
เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายบนกระดานพิเศษ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2541 ลง
วันที่ 20 พฤษภาคม 2541
ข้อ 3 ในประกาศนี้
*"ตราสารหนี้" หมายความว่า ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
หุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
หรือหลักทรัพย์อื่นใดในทำนองเดียวกับหลักทรัพย์ดังกล่าว
(* บทนิยามคำว่า "ตราสารหนี้" เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดย
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2548 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2548)
*"รายงาน Net Clearing" หมายความว่า รายงานการชำระราคาและส่ง
มอบหลักทรัพย์สุทธิที่สำนักหักบัญชีจัดทำขึ้นเพื่อแสดงรายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ของสมาชิกสำนักหักบัญชีและของลูกค้าทั้งหลายของสมาชิกสำนักหักบัญชีที่สมาชิกสำนักหักบัญชี
มีหน้าที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี
*"รายงาน Gross Clearing" หมายความว่า รายงานการชำระราคาและ
ส่งมอบหลักทรัพย์ตามยอดทีละรายการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชีจัดทำขึ้นเพื่อแสดงราย
การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ขอสมาชิกสำนักหักบัญชีและของลูกค้าทั้งหลายของสมาชิก
สำนักหักบัญชีที่สมาชิกสำนักหักบัญชีมีหน้าที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสมาชิกสำนักหัก
บัญชีคู่กรณี"
*"หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้" หมายความว่า หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน
(*เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า "รายงาน Net Clearing" "รายงาน Gross
Clearing" และ "หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้" โดยประกาศตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ลงวันที่
28 มิถุนายน 2548)
ข้อ 4 การซื้อขายตราสารหนี้ต้องเป็นการซื้อขายบนกระดานหลัก กระดาน
หน่วยย่อย หรือกระดานรายใหญ่
ข้อ 5 การบันทึกราคาเสนอซื้อขายตราสารหนี้บนกระดานหลักและกระดาน การบันทึกราคาบน
หน่วยย่อยต้องรวมดอกเบี้ยค้างรับตามข้อตกลงในตราสารหนี้ด้วย (ถ้ามี) โดยต้องบันทึก กระดาน หลัก
ราคาเสนอซื้อขายเป็นจุดทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง และกระดาน
หน่วยย่อย
*ข้อ 5/1 การบันทึกการซื้อขายตราสารหนี้บนกระดาน การระบุอักษร
รายใหญ่และการซื้อขายนอกเวลาทำการประจำวันต้องระบุรายการดังต่อไปด้วย เครื่องหมายบน
(1) อักษรเครื่องหมาย "N" กรณีสมาชิก กระดานรายใหญ่
ประสงค์จะชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายงาน Net Clearing และการซื้อขาย
(2) อักษรเครื่องหมาย "G" พร้อมระบุวัน นอกเวลาทำการ
ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด กรณีสมาชิก ประจำวัน
ประสงค์จะชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายงาน Gross Clearing
(* เพิ่มเติมความในข้อ 5/1 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ลงวันที่
28 มิถุนายน 2548)
ข้อ 6 การบันทึกราคาซื้อขายตราสารหนี้บนกระดานรายใหญ่และนอก การบันทึกราคาบน
เวลาทำการประจำวันต้องรวมดอกเบี้ยค้างรับตามข้อตกลงในตราสารหนี้ด้วย (ถ้า กระดานรายใหญ่มี) และนอกเวลา
ทำการประจำวัน
ข้อ 7 การซื้อขายตราสารหนี้บนกระดานหลักต้องเป็นการเสนอซื้อ การขายบน
ขายที่มีจำนวนตราสารหนี้เป็นหน่วยโดยหน่วยของตราสารหนี้เท่ากับ 100 ตราสารหนี้ กระดานหลัก
และต้องมีปริมาณการเสนอซื้อขายในแต่ละคราวไม่เกิน 10,000 ตราสารหนี้
การซื้อขายตราสารหนี้บนกระดานหลักให้เป็นเช่นเดียวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์บนกระดานหลักตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับประกาศนี้
(1) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การซื้อขาย การชำระราคา
และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้นหลักเกณฑ์เรื่องการเปลี่ยนแปลง
ของราคาเสนอซื้อขายเพิ่มขึ้นสูงสุดหรือลดลงต่ำสุดในแต่ละวัน
(2) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การซื้อขายบนกระดานหลัก
ยกเว้นหลักเกณฑ์ในเรื่องราคาที่ตรงตามช่วง
ข้อ 8 การซื้อขายตราสารหนี้บนกระดานหน่วยย่อยให้เป็นเช่นเดียว
กับการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานหลักตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้น
หลักเกณฑ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงของราคาเสนอซื้อขายเพิ่มขึ้นสูงสุดหรือลดลงต่ำ
สุดในแต่ละวัน
การซื้อขายตราสารหนี้บนกระดานหน่วยย่อยให้เป็นเช่นเดียวกับการ
ซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานหน่วยย่อยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การซื้อขายบนกระดานหน่วยย่อย ยกเว้นหลักเกณฑ์เรื่องราคาที่ตรงตามช่วง
*ข้อ 8/1 ตราสารหนี้ที่ทำการซื้อขายบนกระดานหลัก เงื่อนไขการซื้อ
และกระดานหน่วยย่อยในเวลา ทำการประจำวัน ตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ขายตราสารหนี้
ดังต่อไปนี้ บนกระดานหลัก
(1) ไม่มีข้อจำกัดในการ และกระดาน
(2) กรณีเป็นตราสารหนี้ที่ต้องมีการจัด หน่วยย่อย
อันดับความน่าเชื่อ ต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในแต่ละครั้งที่ออกอย่างน้อย
ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือเทียบเท่า จนกว่าสิทธิ
เรียกร้องตามตราสารหนี้จะระงับลง หรือในกรณีที่ตราสารหนี้เป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ที่มี
นโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยรวมในทำนอง
เดียวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรตลาด
หลักทรัพย์อาจผ่อนผันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้โดยกำหนดเงื่อน
เวลาหรือเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ลงทุนในการมี
ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น
*ข้อ 8/2 การซื้อขายตราสารหนี้ที่ขาดคุณสมบัติตาม ตราสารหนี้ขาด
ข้อ 8/1 ให้ตราสารหนี้ดังกล่าวทำการซื้อขายในเวลาทำการประจำวันได้เฉพาะบน คุณสมบัติตามข้อ
กระดานรายใหญ่หรือให้ทำการซื้อขายนอกเวลาทำการประจำวัน โดยตลาดหลักทรัพย์ 8/1
จะกำหนดวันเริ่มให้ทำการซื้อขายบนกระดานรายใหญ่ หรือวันเริ่มให้ทำการซื้อขาย
นอกเวลาทำการประจำวัน
(*เพิ่มเติมความในข้อ 8/1 และข้อ 8/2 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่องการซื้อขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2548)
ข้อ 9 การซื้อขายตราสารหนี้บนกระดานรายใหญ่ต้องมีปริมาณการซื้อ การซื้อขายบน
ขายในแต่ละคราวตั้งแต่ 10,000 ตราสารหนี้ขึ้นไป หรือมีมูลค่าการซื้อขายตั้งแต่ 10 กระดานรายใหญ่
ล้านบาทขึ้นไป โดยคิดตามราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายตราสารหนี้
การซื้อขายตราสารหนี้บนกระดานรายใหญ่ให้เป็นเช่นเดียวกับการซื้อ
ขายหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การซื้อ
ขายบนกระดานรายใหญ่เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ข้อ 10 การซื้อขายตราสารหนี้นอกเวลาทำการประจำวัน การซื้อขายนอก
ให้กระทำได้บน กระดานหลัก หรือกระดานรายใหญ่ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เวลาทำการ
ดังต่อไปนี้ ประจำวัน
(1) การซื้อขายตราสารหนี้บนกระดานหลักต้องมีปริมาณ
การซื้อขายในแต่ละคราวน้อยกว่า 10,000 ตราสารหนี้ และมีมูลค่าการซื้อขายน้อย
กว่า 10 ล้านบาท โดยคิดตามราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายตราสารหนี้
(2) การซื้อขายตราสารหนี้บนกระดานรายใหญ่ต้องมี
ปริมาณการซื้อขายในแต่ละคราวตั้งแต่10,000 ตราสารหนี้ขึ้นไป หรือมีมูลค่าการ
ซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป โดยคิดตามราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายตรา
สารหนี้
การซื้อขายตราสารหนี้นอกเวลาทำการประจำวันให้เป็นเช่นเดียว
กับการซื้อขายหลักทรัพย์นอกเวลาทำการประจำวันตามข้อกำหนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ว่าด้วย การซื้อขายหลักทรัพย์นอกเวลาทำการประจำวันเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับประกาศนี้
ข้อ 11 ให้สมาชิกจัดส่งรายงานข้อมูลการซื้อขายตราสารหนี้นอก การรายงาน
ตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายในฐานะนายหน้าหรือตัวแทน หรือในนาม ซื้อขายนอก
ของสมาชิกเองต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีขึ้นภายใน ตลาดหลักทรัพย์
7 วันนับแต่วันสิ้นเดือน
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2546
ลงนาม (กิตติรัตน์ ณ ระนอง)
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
กรรมการและผู้จัดการ
_____________________________________________
เหตุผลในการประกาศใช้ : เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนของนักลง
ทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันในตลาดตราสารหนี้ของประเทศ และเพิ่มแหล่ง
ระดมทุนของตราสารหลากหลายประเภทให้แก่ภาคเศรษฐกิจต่างๆของประเทศ
ซึ่งการส่งเสริมให้มีตลาดตราสารหนี้จะช่วยพัฒนาตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพและ
กว้างขวางขึ้น จึงสมควรออกหลักเกณฑ์การซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดหลักทรัพย์