วิธีปฏิบัติของตลาดอนุพันธ์ หมวด 300 สมาชิก

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday September 24, 2012 15:28 —ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติ ตลาดอนุพันธุ์

วิธีปฏิบัติ หมวด 300 สมาชิก

305 ขั้นตอนการรับสมาชิก

*305.01

(1) ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก

ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกยื่นคำขอเป็นสมาชิกตามแบบที่ตลาดอนุพันธ์กำหนดพร้อมกับเอกสารและหลักฐานอย่างน้อยดังต่อไปนี้ต่อตลาดอนุพันธ์

(1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและข้อบังคับบริษัทซึ่งกระทรวงพาณิชย์รับรองไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำขอเป็นสมาชิก

(2)สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะผู้สมัครสมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member) หรือสมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Limited License Member) แล้วแต่กรณี หรือสำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการของผู้สมัครและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเฉพาะผู้สมัครสมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member)

(3) สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับฐานะการเงินของผู้สมัคร เช่น งบการเงินงวดประจำ 6 เดือน และรายงานประจำปีฉบับล่าสุด โดยต้องเป็นฉบับที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เป็นต้น

(4) สำเนาหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้สมัครเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี หรือหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้สมัครอยู่ในระหว่างยื่นคำขอเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี เฉพาะผู้สมัครที่เป็นหรือจะเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี หรือหลักฐานที่แสดงได้ว่าสมาชิกของสำนักหักบัญชีตกลงเข้าผูกพันชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้สมัครทำการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ ทั้งนี้ เฉพาะผู้สมัครที่ไม่ได้เป็นสมาชิก สำนักหักบัญชี

(5) สำเนาคู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้สมัคร

(6) สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานและแผนธุรกิจของผู้สมัคร

(7) สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารของผู้สมัคร

(8) สำเนาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการบริหารความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน (Credit Risk) ด้านการปฏิบัติงานของสมาชิก (Operational Risk) ด้านการเปลี่ยนแปลงราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือราคาของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Market Risk) รวมทั้งด้านกฎหมาย (Legal Risk) ที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(9) เอกสารและหลักฐานอื่นใดตามที่ตลาดอนุพันธ์ร้องขอ

(*ความในหลกเกณฑ์ 305.01 (1) เดิมถูกยกเลิก แลัให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบติบริษท ตลาดอนุพนธ์ (ปรัเทศไทย) จำกด (มหาชน) ลงวนที่ 13 มีนาคม 2555 ซึ่งมีผลใช้บงคบวนที่ 13 มีนาคม 2555)

305.01 (4) ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก

เมื่อผู้สมัครได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการเป็นสมาชิกจากตลาดอนุพันธ์ให้ผู้สมัครแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อตลาดอนุพันธ์ภายในวันที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด

(1) หลักฐานการชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายปีตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด

(2) หลักฐานการวางทรัพย์สินไว้กับสำนักหักบัญชีเพื่อความมั่นคงในระบบการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ เฉพาะผู้สมัครที่เป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี

(3) รายงานการทดสอบระบบงานด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดอนุพันธ์ รวมถึงระบบปฏิบัติการอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(4) หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้สมัครได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด

308 หน้าที่ของสมาชิก

*308.01 (6) หน้าที่ของสมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member)

ให้สมาชิกนำส่งรายงานฐานะทางการเงินและข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อตลาดอนุพันธ์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด

(1)รายงานและงบการเงินดังต่อไปนี้

(1.1) รายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

(1.2) รายงานแสดงฐานะการเงินและรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายงวดประจำเดือน งวดประจำ 6 เดือนแรกของปีบัญชีและงวดประจำปีบัญชี

(1.3) รายงานเมื่อมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิหรืออัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเมื่อสิ้นวันทำการใด ๆ ลดลงมาอยู่ในระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เท่าของหลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องดำรงไว้ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

(2)รายงานเหตุการณ์ดังต่อไปนี้พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือ

(2.1) สมาชิกประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง

(2.2) สมาชิกหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน

(2.3) สมาชิกเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะในการประกอบธุรกิจ

(2.4) สมาชิกควบรวมบริษัท หรือกระทำหรือถูกกระทำอันมีลักษณะเป็นการครอบงำหรือถูกครอบงำกิจการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2.5) สมาชิกทำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของสมาชิก

(2.6) คณะกรรมการของสมาชิกมีมติให้เพิ่มทุนหรือลดทุน

(2.7) คณะกรรมการของสมาชิกมีมติให้เข้าถือหลักทรัพย์ของกิจการใดเกินกว่าร้อยละ10 ของจำนวนทุนจดทะเบียนทั้งหมดของกิจการนั้น

(3) รายงานอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

(3.1) รายงานการผิดนัดวางหลักประกันของลูกค้า

(3.2) รายงานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และความเห็นเฉพาะส่วนที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวกับระบบหรือการดำเนินงานการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และงานบริหารความเสี่ยงของสมาชิก รวมทั้งผลการดำเนินการในส่วนที่มีนัยสำคัญของสมาชิกตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

(3.3) รายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด หนังสือเวียน หรือคำสั่งของตลาดอนุพันธ์ (Compliance Report) เฉพาะส่วนที่มีนัยสำคัญรวมทั้งรายงานผลการดำเนินการในส่วนที่มีนัยสำคัญของสมาชิกตามคำแนะนำของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด หนังสือเวียน หรือคำสั่งของตลาดอนุพันธ์ (Compliance Unit)

(3.4) รายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของสมาชิก เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่มีอำนาจในการจัดการ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการดำเนินงานของสมาชิก

(3.5) รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3.6) รายงานมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของสมาชิกให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของสมาชิก

(3.7) รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่สิบลำดับแรก ณ วันสิ้นปี และ ณ วันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 308.01 (6) ให้สมาชิกดำเนินการให้กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันสมาชิกซึ่งปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ลงลายมือชื่อรับรองรายงานที่สมาชิกจัดส่งเป็นหนังสือด้วย

(*ความในหลกเกณฑ์ 308.01 (6) เดิมถูกยกเลิก แลัให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบติบริษท ตลาดอนุพนธ์ (ปรัเทศไทย) จำกด (มหาชน) ลงวนที่ 13 มีนาคม 2555 ซึ่งมีผลใช้บงคบวนที่ 13 มีนาคม 2555 )

*308.01 (13) หน้าที่ของสมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member)

เมื่อตลาดอนุพันธ์ประกาศกำหนดการจัดให้มีการดำเนินธุรกรรมใหม่ในตลาดอนุพันธ์ ให้สมาชิกแสดงให้ตลาดอนุพันธ์เห็นว่ามีความพร้อมในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าว โดยต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานต่อตลาดอนุพันธ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดอนุพันธ์กำหนดก่อนเริ่มดำเนินธุรกรรมดังต่อไปนี้

(1) ผลการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานเพื่อรองรับการดำเนินธุรกรรม

(2) ความพร้อมของบุคลากรของสมาชิก

(3) นโยบายการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรม

(4) อื่น ๆ ตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด

(*ความในหลกเกณฑ์ 308.01 (13) เดิมถูกยกเลิก แลัให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบติบริษท ตลาดอนุพนธ์ (ปรัเทศไทย) จำกด (มหาชน) ลงวนที่ 13 มีนาคม 2555 ซึ่งมีผลใช้บงคบวนที่ 13 มีนาคม 2555)

*308.02 (1) การปฏิบัติงานของสมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member) กับลูกค้า

308.02 (1)-1 การวางหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) และการวางหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)

ให้สมาชิกเรียกให้ลูกค้านำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) และหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวิธีการคำนวณหลักประกันแบบ Portfolio ดังต่อไปนี้

หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)

-ไม่ต่ำกว่า 1.35 เท่าของมูลค่าหลักประกันรักษาสภาพที่คำนวณจากค่าความเสี่ยงที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยในกรณีที่มีการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นให้รวมคำนวณมูลค่าจากการปรับมูลค่าหลักประกัน (mark-tomarket) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นตามที่สำนักหักบัญชีกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันเริ่มต้นด้วย

หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)

-ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันรักษาสภาพที่คำนวณจากค่าความเสี่ยงที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยในกรณีที่มีการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นให้รวมคำนวณมูลค่าจากการปรับมูลค่าหลักประกัน (mark-tomarket) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นตามที่สำนักหักบัญชีกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันรักษาสภาพด้วย

หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)

-ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีการถือครองเฉพาะฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น ไม่ต้องวางหลักประกันเริ่มต้น

หลักประกันรักษาสภาพ(Maintenance Margin)

-ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีการถือครองเฉพาะฐานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น ไม่ต้องวางหลักประกันรักษาสภาพ (*ความในหลกเกณฑ์ 308.02 (1) เดิมถูกยกเลิก แลัให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบติบริษท ตลาดอนุพนธ์ (ปรัเทศไทย) จำกด (มหาชน) ลงวนที่ 13 มีนาคม 2555 ซึ่งมีผลใช้บงคบวนที่ 13 มีนาคม 2555 )

*308.02 (6) การปฏิบัติงานเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Currency Futures แก่ลูกค้า

สมาชิกต้องไม่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Currency Futures ในตลาดอนุพันธ์แก่ลูกค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1)บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย และไม่มีใบต่างด้าวหรือไม่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

(2)นิติบุคคลที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย โดยให้หมายความรวมถึงกิจการ สถาบัน กองทุน สถาบันการเงิน องค์กรของรัฐบาลต่างประเทศ และสำนักงานสาขาและตัวแทนของนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศไทย ยกเว้น

(2.1) สถานทูตไทย สถานกงสุลไทย หรือหน่วยงานของรัฐบาลไทย ที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย

(2.2) สถานทูตต่างประเทศ สถานกงสุล ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติ หรือองค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ ที่ประจำการในประเทศไทย

(2.3) สำนักงานสาขาและตัวแทนของนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ใน ประเทศไทย

(*เพิ่มเติมหลกเกณฑ์308.02 (6) โดยวิธีปฏิบติบริษท ตลาดอนุพนธ์ (ปรัเทศไทย) จำกด (มหาชน) ลงวนที่ 16 พฤษภาคม 2555 ซึ่งมีผลใช้บงคบวนที่ 5 มิถุนายน 2555 )

--บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย)--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ