ข้อบังคับ
หมวด 600 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตลาดอนุพันธ์อาจกำหนดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควรและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
*601.01 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options
เมื่อสมาชิกร้องขอหรือมีเหตุจำเป็นและสมควร ตลาดอนุพันธ์อาจกำหนดให้มีการจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นที่มีราคาใช้สิทธิอื่นเพิ่มเติมนอกจากที่กำหนดไว้ในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ และตลาดอนุพันธ์อาจพิจารณาไม่จัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นใน Options series ใด Options series หนึ่งที่ไม่มีฐานะคงค้าง
(*เพิ่มเติมหลกเกณฑ์ 601.01โดยข้อบงคบบริษทตลาดอนุพนธ์ (ปรัเทศไทย) จำกด (มหาชน) ลงวนที่ 2 กรกฎาคม 2550 ซึ่งมีผลใช้บงคบวนที่ 16 กรกฎาคม 2550)
*601.02 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures
ตลาดอนุพันธ์อาจกำหนดให้มีการจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures หรือพิจารณาดำเนินการใด ๆ เมื่อบริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action) หรือระงับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
(*เพิ่มเติมหลกเกณฑ์ 601.02 โดยข้อบงคบบริษทตลาดอนุพนธ์ (ปรัเทศไทย) จำกด (มหาชน) ลงวนที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บงคบวนที่ 24 พฤศจิกายน 2551)
ตลาดอนุพันธ์อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
ตลาดอนุพันธ์อาจเพิกถอนแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควรและเมื่อ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้การเพิกถอนดังกล่าวมีผลตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีรายการ ข้อความและรายละเอียดตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดอนุพันธ์อาจกำหนดให้บุคคลใดรายงานจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อบุคคลนั้นมีการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามจำนวนที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเมื่อตลาดอนุพันธ์กำหนด
การนับจำนวนและการรายงานการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
606.01 วันสุดท้ายของการซื้อขาย (Last Trading Day)
วันสุดท้ายของการซื้อขาย หมายถึง วันสุดท้ายของการซื้อขายตามที่กำหนดไว้ในแบบของสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า
ในกรณีที่วันสุดท้ายของการซื้อขายตรงกับวันหยุดทำการซื้อขาย ให้ถือเอาวันทำการสุดท้ายก่อน
วันหยุดทำการดังกล่าวเป็นวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตลาดอนุพันธ์อาจประกาศกำหนดวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแตกต่างไปจากที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตามวรรคสองได้ในกรณีที่วันสุดท้ายของการซื้อขายตรงกับวันหยุดทำการของตลาดสินค้าอ้างอิงหรือในกรณีอื่นใดที่ตลาดอนุพันธ์เห็นว่าจำเป็นและสมควรทั้งนี้ ตลาดอนุพันธ์จะประกาศให้ทราบเป็นการล่วงหน้า
606.02 วันครบกำหนดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Expiration Date)
วันครบกำหนดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง วันถัดจากวันสุดท้ายของการซื้อขาย ยกเว้นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตลาดอนุพันธ์อาจประกาศกำหนดวันครบกำหนดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแตกต่างไปจากวรรคหนึ่งได้ในกรณีที่ตลาดอนุพันธ์เห็นว่าจำเป็นและสมควร ทั้งนี้ ตลาดอนุพันธ์จะประกาศให้ทราบเป็นการล่วงหน้า
ในวันครบกำหนดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ภาระหรือสิทธิของผู้ซื้อและผู้ขายอันเนื่องมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง
(*ความในหลกเกณฑ์ 606 เดิมถูกยกเลิกแลัให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบงคบบริษทตลาดอนุพนธ์ (ปรัเทศไทย) จำกด (มหาชน) ลงวนที่ 20 กนยายน 2554 ซึ่งมีผลใช้บงคบวนที่ 17 ตุลาคม 2554)
ตลาดอนุพันธ์อาจพิจารณาให้การเสนอซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวันที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ในวันแรกที่เริ่มทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบใด ๆ หรือในกรณีอื่นที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
ตลาดอนุพันธ์จะกำหนดราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้เป็นไปตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
ตลาดอนุพันธ์อาจกำหนดราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันสุดท้ายของการซื้อขายแตกต่างจากที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้
วิธีการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นไปตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด และการส่งมอบหรือชำระหนี้ในวันสุดท้ายของการซื้อขายให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น
611.01 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ตลาดอนุพันธ์จัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส โดยผู้ซื้อและผู้ขายมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าอ้างอิงให้ผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้ชำระราคา ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต เป็นจำนวนและราคาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
(2) ผู้ซื้อต้องจ่ายชำระเงินให้ผู้ขายเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส กับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส หรือ
(3) ผู้ขายต้องจ่ายชำระเงินให้ผู้ซื้อเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
**เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาซื้อขายของวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สด้วยราคาสำหรับส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยการซื้อขายดังกล่าวให้สมาชิกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(**เพิ่มเติมความในวรรคสองของ 611.01 โดยข้อบงคบบริษทตลาดอนุพนธ์ (ปรัเทศไทย) จำกด (มหาชน) ลงวนที่ 22 ตุลาคม 2550 ซึ่งมีผลใช้บงคบวนที่ 29 ตุลาคม 2550)
611.02 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
ตลาดอนุพันธ์จัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น โดยผู้ซื้อมีสิทธิและผู้ขายมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) คอลออปชั่น (Call Options)
(1.1) ผู้ซื้อคอลออปชั่นมีสิทธิซื้อสินค้าอ้างอิงหรือได้รับชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ (Settlement Price) กับราคาใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
(1.2) ผู้ขายคอลออปชั่นมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าอ้างอิงให้ผู้ซื้อคอลออปชั่น หรือจ่ายชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ (Settlement Price) กับราคาใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นให้ผู้ซื้อคอลออปชั่น
(2) พุทออปชั่น (Put Options)
(2.1) ผู้ซื้อพุทออปชั่นมีสิทธิขายสินค้าอ้างอิงให้ผู้ขายพุทออปชั่น หรือได้รับชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ (Settlement Price) ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นจากผู้ขายพุทออปชั่น
(2.2) ผู้ขายพุทออปชั่นมีหน้าที่รับมอบสินค้าอ้างอิงจากผู้ซื้อพุทออปชั่น หรือจ่ายชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ (Settlement Price) ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นให้ผู้ซื้อพุทออปชั่น
**เมื่อถึงวันที่กำหนดให้มีการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น ให้กระทำโดยการซื้อขายด้วยราคาเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาใช้สิทธิกับราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อ
คำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ (Settlement Price) โดยการซื้อขายดังกล่าวให้สมาชิกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(*เพิ่มเติมหลกเกณฑ์ 611โดยข้อบงคบบริษทตลาดอนุพนธ์ (ปรัเทศไทย) จำกด (มหาชน) ลงวนที่ 2 กรกฎาคม 2550 ซึ่งมีผลใช้บงคบวนที่ 16 กรกฎาคม 2550)
(**เพิ่มเติมความในวรรคสองของ 611.02 โดยข้อบงคบบริษทตลาดอนุพนธ์ (ปรัเทศไทย) จำกด (มหาชน) ลงวนที่ 22 ตุลาคม 2550 ซึ่งมีผลใช้บงคบวนที่ 29 ตุลาคม 2550)
--บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย)--