ประกาศและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

แนวทางการปฏิบัติงานด้านการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เพื่อให้การซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ซึ่งรวมถึงการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบ Direct Market Access (DMA) เป็นไปอย่างราบรื่น และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดอนุพันธ์กำหนดให้สมาชิกปฏิบัติตามแนวทางดังนี้

1. การบันทึกการเสนอซื้อขาย

1.1 ให้การบันทึกการเสนอซื้อขายในแต่ละครั้งมีจำนวนเสนอซื้อหรือเสนอขายอย่างน้อย 1 หน่วยการซื้อขาย และมีจำนวนเสนอซื้อหรือเสนอขายสูงสุดไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้

             สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                                   จำนวนเสนอซื้อหรือเสนอขายสูงสุด
          SET50 Index Futures
          Sector Futures
          50 Baht Gold Futures
          10 Baht Gold Futures
          Silver Futures                                        ไม่เกินกว่า 100 หน่วยการซื้อขาย
          Brent Crude Oil Futures
          5 Year Government Bond Futures
          3M BIBOR Futures
          6M THBFIX Futures และ Baht/USD Futures
          SET50 Index Options และ Single Stock Futures           ไม่เกินกว่า 500 หน่วยการซื้อขาย

1.2 ให้การบันทึกการเสนอซื้อขายของคำสั่งซื้อขายประเภท Hidden Order มีจำนวนเสนอซื้อหรือเสนอขายที่แบ่งการเสนอซื้อหรือเสนอขายออกเป็นจำนวนย่อยๆ ในแต่ละครั้ง (Shown Quantity)อย่างน้อย 10 หน่วยการซื้อขาย

1.3 ให้การบันทึกการเสนอซื้อขายของคำสั่งซื้อขายประเภท Combination Order มีราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุดหรือลดลงต่ำสุดจากส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุดของ Series ที่ประกอบเป็น Combination Order ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้

          สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                              การเปลี่ยนแปลงของราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายสูงสุด
          SET50 Index Futures                                   ไม่เกิน +/- 10 จุด
          Sector Futures
          - ENERG Index Futures และ COMM Index Futures          - ไม่เกิน +/- 400 จุด
          - FOOD Index Futures                                  - ไม่เกิน +/- 200 จุด
          - BANK Index Futures และ ICT Index Futures            - ไม่เกิน +/- 10 จุด
          Single Stock Futures                                  ไม่เกิน +/- 10 บาท
          50 Baht Gold Futures                                  ไม่เกิน +/- 200 บาท

          10 Baht Gold Futures และ Brent Crude Oil Futures
          Silver Futures                                        ไม่เกิน +/- 100 บาท
          5 Year Government Bond Futures
          3M BIBOR Futures และ 6M THBFIX Futures                ไม่เกิน +/- 1.5
          Baht/USD Futures                                      ไม่เกิน +/- 3 บาท

1.4 ประเภทและเงื่อนไขของการเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ไม่อนุญาตให้บันทึกการเสนอซื้อขายในแต่ละช่วงเวลาซื้อขายมีดังต่อไปนี้

 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                     ช่วง Pre-open              ช่วง Morning/Afternoon/Night Session

 SET50 Index Futures          - ประเภท Combination Order        - ประเภท Combination Order
 Sector Futures                                                   ที่มีเงื่อนไขเป็น Good till Date

หรือ Good till Expiration

 Single Stock Futures         - การเสนอซื้อหรือเสนอขายทุกประเภท     - ประเภท Market Order ที่มีเงื่อนไข
 50 Baht Gold Futures           ที่มีเงื่อนไขเป็น Fill or Kill          เป็น Day หรือ Good till Date
 10 Baht Gold Futures                                             หรือ Good till Expiration
Silver Futures
Brent Crude Oil Futures
5 Year Government Bond Futures
3M BIBOR Futures
6M THBFIX Futures และ
Baht/USD Futures

 SET50 Index Options          - ประเภท Combination Order          - ประเภท Combination Order
                              - การเสนอซื้อหรือเสนอขาย               - ประเภท Market Order ที่
                                ทุกประเภทที่มีเงื่อนไข                    มีเงื่อนไขเป็น Day หรือ
                                เป็น Fill or Kill                    Good till Date หรือ Good

till Expiration

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures เมื่อมี Corporate Action การเสนอซื้อขายที่มีเงื่อนไข Good till Date และ Good till Expiration ที่ยังค้างอยู่ในระบบการซื้อขาย ณสิ้นวันทำการก่อนวันที่มีการปรับ Single Stock Futures นั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

1.5 ให้สมาชิกจัดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกการเสนอซื้อขายของเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของสมาชิกหรือลูกค้า ก่อนที่จะส่งเข้ามาในระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์ ดังนี้

1.5.1 ให้สมาชิกจัดให้มีระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกการเสนอซื้อขายของเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของสมาชิกหรือลูกค้า ให้มีรายการตามหลักเกณฑ์ 405.01-1 ทั้งนี้ สำหรับรายการตามหลักเกณฑ์ 405.01-1 (10) “หมายเลขเจ้าหน้าที่รับอนุญาต” ให้บันทึกเป็นรหัสดังนี้

กรณีการซื้อขายโดยเจ้าหน้าที่รับอนุญาตหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องให้บันทึกตามที่ได้รับหมายเลขเจ้าหน้าที่รับอนุญาตหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องจากตลาดอนุพันธ์ เช่น DXXXX (D ตามด้วยตัวเลขจำนวน 4 หลัก), GXXXX (G ตามด้วยตัวเลขจำนวน 4 หลัก) เป็นต้น
กรณีการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บันทึกเป็น I1111 (I ตามด้วยตัวเลข 1111) สำหรับการบันทึกการเสนอซื้อขายของลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนทั่วไป หรือ
บันทึกเป็น I9999 (I ตามด้วยตัวเลข 9999) สำหรับการบันทึกการเสนอซื้อขายของลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน
กรณีการซื้อขายผ่านระบบ Direct Market Access (DMA)
บันทึกเป็น D1111 (D ตามด้วยตัวเลข 1111) สำหรับการบันทึกการเสนอซื้อขายของลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนทั่วไป หรือ
บันทึกเป็น D9999 (D ตามด้วยตัวเลข 9999) สำหรับการบันทึกการเสนอซื้อขายของลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน

1.5.2 ให้สมาชิกจัดให้มีการตรวจสอบการบันทึกการเสนอซื้อขาย เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายเปลี่ยนแปลงจากราคาซื้อขายล่าสุด (Last Execution Price) เกินกว่าอัตราที่ตลาดอนุพันธ์กำหนดดังต่อไปนี้ ให้สมาชิกทำการตรวจสอบความถูกต้องและสอบถามความประสงค์เพื่อให้ลูกค้ายืนยันการซื้อขายอีกครั้งหนึ่งก่อนทำการเสนอซื้อขาย

  สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                                                   อัตราที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
 SET50 Index Futures                                 ร้อยละ ?5 ของราคาซื้อขายล่าสุด(Last Execution Price)
Sector Futures
Single Stock Futures
50 Baht Gold Futures
10 Baht Gold Futures
Silver Futures และ
Brent Crude Oil Futures

 SET50 Index Options                                 ร้อยละ +/- 5 ของราคาปิดของดัชนี SET50 ในวันทำการก่อนหน้า

 5 Year Government Bond Futures                      ร้อยละ +/- 1 ของราคาซื้อขายล่าสุด (Last Execution Price)

 3M BIBOR Futures                                    ร้อยละ +/- 0.5 ของราคาซื้อขายล่าสุด(Last Execution Price)
6M THBFIX Futures และ Baht/USD Futures


2. การแก้ไขรายการซื้อขาย

ในกรณีที่สมาชิกมีการแก้ไขรายการซื้อขาย ให้สมาชิกรายงานและชี้แจงเหตุผลในการแก้ไขรายการซื้อขายดังกล่าวต่อตลาดอนุพันธ์ โดยให้รายงานตามแบบและระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด

3. การถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในกรณีที่สมาชิกหรือลูกค้าเปิดบัญชีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับสมาชิกเกินกว่า 1 บัญชี ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายผ่านระบบส่งคำสั่งซื้อขายใดที่สมาชิกให้บริการ ให้สมาชิกมีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบและรายงานจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและของลูกค้า โดยให้ดำเนินการตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติข้อ 411 รวมทั้งหนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติและคำสั่งของตลาดอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว

4. การปฏิบัติงานของสมาชิกในกรณีการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ให้สมาชิกจัดให้มีหนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงได้ว่าลูกค้ารับทราบและยอมรับเงื่อนไขในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงหน้าที่ในการเก็บรักษาและมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) และรหัสการยืนยันความเป็นลูกค้า เช่น PIN IDตลอดจนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยขาดความระมัดระวัง

5. การปฏิบัติงานของสมาชิกในกรณีการซื้อขายผ่านระบบ DMA ให้สมาชิกดำเนินการก่อนอนุญาตให้ลูกค้าซื้อขายผ่านระบบ DMA ดังนี้

5.1 กำหนดนโยบายและขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตให้ลูกค้าซื้อขายผ่านระบบ DMA ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

5.2 จัดให้มีบุคลากรเพื่อติดต่อประสานงานกับตลาดอนุพันธ์เกี่ยวกับการซื้อขายผ่านระบบ DMA

5.3 ขออนุญาตจากตลาดอนุพันธ์ตามรูปแบบและวิธีการที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด

ผลบังคับใช้

ตลาดอนุพันธ์จะใช้แนวทางฉบับนี้แทนแนวทางการปฏิบัติงานด้านการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับวันที่ 16 พฤษภาคม 2555โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

--บมจ.ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย)--

แท็ก สัญญาซื้อขาย ตลาดอนุพันธ์ access