แนวทางการปฏิบัติงานด้านการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่(Block Trading Transaction)

เพื่อให้การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trading Transaction)ในตลาดอนุพันธ์ด้วยระบบการซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่น และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดอนุพันธ์กำหนดให้สมาชิกปฏิบัติตามแนวทางดังนี้

การบันทึกการซื้อขาย Block Trading Transaction

1. ให้การบันทึกการซื้อขาย Block Trading Transaction ในแต่ละครั้งมีจำนวนการซื้อขายขั้นต่ำ ดังต่อไปนี้

          สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                                             จำนวนการซื้อขายขั้นต่ำ

SET50 Index Futures

          Single Stock Futures                                        ตั้งแต่ 100 หน่วยการซื้อขาย

50 Baht Gold Futures

10 Baht Gold Futures และ Baht/USD Futures

          SET50 Index Options                                         ตั้งแต่ 500 หน่วยการซื้อขาย

          5 Year Government Bond Futures                              ตั้งแต่ 25 หน่วยการซื้อขาย

3M BIBOR Futures และ 6M THBFIX Futures

2. ให้การบันทึกการซื้อขาย Block Trading Transaction กระทำได้ในช่วงเวลาซื้อขาย Morning Session และ Afternoon Session ตามที่กำหนดไว้ในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละแบบ

3. การซื้อขาย Block Trading Transaction ให้สมาชิกจัดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกการซื้อขายให้มีรายการตามหลักเกณฑ์ 405.02-1 ทั้งนี้ สำหรับรายการตามหลักเกณฑ์ 405.02-1 (9)“หมายเลขเจ้าหน้าที่รับอนุญาต” ให้บันทึกตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด

การรายงานข้อมูลการซื้อขาย Block Trading Transaction

1. ให้สมาชิกรายงานข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trading Transaction) ในกรณีที่สมาชิกหรือลูกค้ามีการซื้อขายรายใหญ่ ในลักษณะดังต่อไปนี้

1.1 การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ซึ่งมีราคาซื้อขายเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ร้อยละ +-/ 10 ของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด (Latest Settlement Price)

1.2 การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น ซึ่งมีราคาซื้อขายเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ร้อยละ +/- 10 ของราคาปิดของสินค้าอ้างอิงในวันทำการก่อนหน้า

1.3 การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีราคาซื้อขายเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ร้อยละ +/-1 ของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด (Latest Settlement Price)

โดยให้สมาชิกรายงานข้อมูลดังกล่าวตามแบบที่ตลาดอนุพันธ์กำหนดต่อตลาดอนุพันธ์ ภายใน 17:30 น.ของวันที่ทำการซื้อขาย

2. ให้สมาชิกรายงานข้อมูลการซื้อขาย Block Trading Transaction โดยนำส่งแบบรายงานข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trading Transaction) มายังส่วนกำกับการซื้อขายอนุพันธ์ ฝ่ายกำกับการซื้อขาย ทาง E-mail: DerivativesSurveillanceUnit@set.or.th

ผลบังคับใช้

ตลาดอนุพันธ์จะใช้แนวทางฉบับนี้แทนแนวทางการปฏิบัติงานด้านการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trading Transaction) ฉบับวันที่ 20 กันยายน 2554 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

--บมจ.ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย)--

---