หมวด600 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ในการจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะพิจารณากำหนดหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) เป็นหุ้นสามัญที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 Index หรือเป็นหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงได้กับหุ้นสามัญที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 Index ในเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องของการซื้อขายในช่วงเวลาที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพิจารณากำหนดหุ้นสามัญให้เป็นสินค้าอ้างอิง
(2) เป็นหุ้นสามัญที่ไม่เข้าข่ายเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(2.1) อยู่ระหว่างการถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน หรืออาจถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นระยะเวลานาน
(2.2) อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือบริษัทจดทะเบียนอาจร้องขอให้เพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
(2.3) มีเหตุอื่นที่อาจส่งผลกระทบให้หุ้นสามัญไม่มีราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะประกาศรายชื่อหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงก่อนการเริ่มจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures
ผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง(Corporate Action)
ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures มีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures เพื่อลดผลกระทบจากการทำรายการดังกล่าว โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(1)ปรับขนาดของสัญญา (Contract Size)
(2) ปรับราคาซื้อขายของสัญญา (Contracted Price)
(3) ปรับฐานะคงค้างของสัญญา (Open Interest)
(4) ให้มีการชำระราคาเป็นเงินสด
(5) ยกเลิกการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญนั้น
(6) อื่น ๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร
ในกรณีบริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง(Corporate Action) ดังต่อไปนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
(1) เพิ่มทุนให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(2)เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
(3)จ่ายปันผลเป็นหุ้น
(4)จ่ายเงินปันผลพิเศษ
ในกรณีบริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action) อื่นนอกจากรายการตามวรรคสอง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาระงับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญใดหุ้นสามัญหนึ่งเฉพาะเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา(Settlement Month) เดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน เมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) หุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ไม่อาจดำรงคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 601.02-1
(2) บริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures มีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง(Corporate Action) ซึ่งอาจมีผลให้หุ้นสามัญดังกล่าวไม่อาจดำรงคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 601.02-1
(3) กรณีอื่น ๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะประกาศแนวทางและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้สมาชิกทราบก่อนเริ่มดำเนินการดังกล่าว
(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 601.02 โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)
*601.03 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures 601.03-1 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจ
ในการจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะพิจารณากำหนดสินค้าอ้างอิงที่เป็นดัชนีหมวดธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์จากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization)และสภาพคล่องของการซื้อขายของดัชนีหมวดธุรกิจดังกล่าวตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร
ทั้งนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะประกาศรายชื่อดัชนีหมวดธุรกิจที่เป็นสินค้าอ้างอิงก่อนการเริ่มจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures
หมวดธุรกิจหนึ่ง
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาระงับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจใดหมวดธุรกิจหนึ่ง เฉพาะเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month) เดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน เมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)ดัชนีหมวดธุรกิจที่เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ไม่อาจดำรงคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 601.03 -1
(2) กรณีอื่นๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะประกาศแนวทางและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้สมาชิกทราบก่อนเริ่มดำเนินการดังกล่าว
(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 601.03 โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ | รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง | ดัชนี SET50 Index ซึ่งคำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
(Type of Contract)
(Settlement Month) | เดือนที่ใกล้ที่สุด และเดือนสุดท้ายของไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม)
| ที่ใกล้ที่สุดอีก 3 เดือน
การเสนอราคาซื้อขาย | แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนีโดยแสดงจุดทศนิยมสองตำแหน่ง
(Price quotation) |
(Minimum Tick Size) |
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย | ไม่เกิน +30%ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ
สูงสุดในแต่ละกัน | ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันของวันทำการก่อนหน้า
(Daily Price Limit) | (Previous Day Settlement Price)
(Trading Hour) | 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
| 2. ช่วง Morning session: 9:45 น. - 12:30 น.
| 3. ช่วง Pre-open 13:45 น. - 14:15 น.
| 4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น. - 16:55 น.
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา | ชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) คำนวณจากค่าเฉลี่ยถึง
เพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขาย | ทศนิยม 2 ตำแหน่งของดัชนี SET50 Index ในวันสุดท้ายของการซื้อขายในช่วง 15
วันสุดท้าย(Final Settlement | นาทีสุดท้ายและค่าดัชนีราคาปิดของวันสุดท้ายของการซื้อขาย หลังจากตัดค่ามากที่สุด 3
Price) | ค่าและค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออกแล้ว
ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด | ซื้อขายล่วงหน้าอื่นใดที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 Index เมื่อคำนวณเทียบเท่ากับฐานะ
(Speculative Position | ใน SET50 Index Futures (Equivalent Positions) ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งใน
Limit) | ด้านใดด้านหนึ่งของตลาดเกินกว่า 100,000 สัญญา และห้ามมีฐานะรวมสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
| SET50 Index Futures และในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใดที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 Index
| เมื่อคำนวณเทียบเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures (Equivalent Positions)
| ทั้งหมดในด้านใดด้านหนึ่งของตลาดเกินกว่า 100,000 สัญญา (net 100,000 delta
| equivalent positions on SET50 Index Futures on the same side of the
| market in any one month or all contract months combined) ยกเว้นบุคคลที่ได้รับ
| อนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน | เดือนหนึ่งหรือใน SET50 Index Futures ทั้งหมดตั้งแต่ 2,500 สัญญา
(Large Position Report) |
วันสุดท้ายของการซื้อขาย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขาย
(Last Trading Day) | ล่วงหน้า โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
| ที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา | ชำระเป็นเงิน (Cash Settlement)
(Exchange Fee) |
(*****ความของหลักเกณฑ์ 604.01-1 รายการตัวคูณดัชนี (Multiplier)ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ (Minimum Tick Size) วิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) จำนวนรายการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Speculative Position Limit) และจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน (Large Position Report) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
(****ความของหลักเกณฑ์ 604.01-1 เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)
(***ความของหลักเกณฑ์ 604.01-1 รายการราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย(Final Settlement Price)เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 มกราคม 2552 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป)
(**ความของหลักเกณฑ์ 604.01-1 รายการค่าธรรมเนียม เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ | รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง | ดัชนี SET50 Index ซึ่งคำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น โดยมีการซื้อขายทั้งคอลออปชั่น และพุทออปชั่น
(Type of Contract) |
ประเภทของการใช้สิทธิ | ใช้สิทธิได้เมื่อถึงกำหนดเท่านั้น(European Options)
(Exercise Style) |
ตัวคูณดัชนี(Multiplier) | 200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี
(Settlement Month) | ที่ใกล้ที่สุด และเดือนสุดท้ายของไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม)
| ที่ใกล้ที่สุดอีก 1 เดือน
| - ในช่วงเริ่มต้นของทุกวันทำการ กำหนดให้มีออปชั่นต่อไปนี้
| - At-the-money ออปชั่น จำนวน 1 series (เทียบเท่ากับราคาปิดของดัชนี SET50 Index
| ของวันทำการก่อนหน้า)
| - In-the-money ออปชั่น และ Out-of-the-money ออปชั่น โดยแต่ละออปชั่นจำนวน
ไม่น้อยกว่า 2 series
การเสนอราคาซื้อขาย | แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนีโดยแสดงจุดทศนิยมสองตำแหน่ง
(Price Quotation) |
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.1 จุดของดัชนี หรือคิดเป็นมูลค่า 20 บาท
(Minimum Tick Size) |
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย | ไม่เกิน +30%ของราคาปิดของดัชนี SET50 Index ในวันทำการก่อนหน้า
สูงสุดในแต่ละวัน |
(Daily Price Limit) |
(Trading Hour) | 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
| 2. ช่วง Morning session: 9:45 น. - 12:30 น.
| 3. ช่วง Pre-open 13:45 น. - 14:15 น.
| 4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น. - 16:55 น.
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา | ชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) คำนวณจากค่าเฉลี่ยถึง
เพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขาย | ทศนิยม 2 ตำแหน่งของดัชนี SET50 Index ในวันสุดท้ายของการซื้อขายในช่วง 15
วันสุดท้าย (Final Settlement | นาทีสุดท้ายและค่าดัชนีราคาปิดของวันสุดท้ายของการซื้อขาย หลังจากตัดค่ามากที่สุด 3 ค่า
Price) | และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออกแล้ว
ขายล่วงหน้าสูงสุด | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใดที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 Index เมื่อคำนวณเทียบเท่า
(Speculative Position | กับฐานะใน SET50 Index Futures (Equivalent Positions) ที่หมดอายุเดือนใดเดือน
Limit) | หนึ่งในด้านใดด้านหนึ่งของตลาดเกินกว่า 100,000 สัญญา และห้ามมีฐานะรวมสุทธิในสัญญาซื้อขาย
| ล่วงหน้า SET50 Index Futures และในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใดที่อ้างอิงกับดัชนี
| SET50 Index เมื่อคำนวณเทียบเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures (Equivalent
| Positions) ทั้งหมดในด้านใดด้านหนึ่งของตลาดเกินกว่า 100,000 สัญญา (net 100,000
| delta equivalent positions on SET50 Index Futures on the same side of
| the market in any one month or all contract months combined) ยกเว้นบุคคลที่ได้
| รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว
จำนวนการถือครองสัญญา | เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน SET50 Index Options ใน options series
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน | ใดๆ ตั้งแต่ 2,500 สัญญา หรือมีฐานะสุทธิรวมในคอลออปชั่น หรือพุทออปชั่น ตั้งแต่ 2,500 สัญญา
(Large Position Report) |
วันสุดท้ายของการซื้อขาย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อ
(Last Trading Day) | ขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
| ที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
(*****ความของหลักเกณฑ์ 604.01-2 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour)และจำนวนรายการถือครองสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้าสูงสุด (Speculative Position Limit) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
(****ความของหลักเกณฑ์ 604.01-2 เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา และราคาใช้สิทธิ เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)
(***ความของหลักเกณฑ์ 604.01-2 รายการราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย(Final Settlement Price)เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 มกราคม 2552 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป)
(**ความของหลักเกณฑ์ 604.01-2 รายการค่าธรรมเนียม เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)
(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 604.01-2โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป)
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าSingle Stock Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ | รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง | หุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
| จะประกาศรายชื่อหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นคราวๆ ไป
ประเภทของสัญญาซื้อขาย | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ล่วงหน้า (Type of Contract) |
ราคาซื้อขายของสัญญา | ราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับการจับคู่ในระบบของตลาดสัญญาซื้อขาย
(Contracted Price) | ล่วงหน้าและถูกบันทึกไว้ที่ระบบของสำนักหักบัญชี
ขนาดของสัญญา | 1,000 หุ้น ทั้งนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีการประกาศปรับขนาดของสัญญา
(Contract Size) | ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงมีการประกาศการทำ
| รายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา | เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส
(Settlement Month) | (March, June, September, December up to 4 quarters )
การเสนอราคาซื้อขาย | แสดงราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายเป็นระดับราคาฟิวเจอร์สของหลักทรัพย์ โดยเป็นราคาต่อหุ้น)
(Price Quotation) |
(Minimum Tick Size) |
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย | ไม่เกิน + 30%ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ
สูงสุดในแต่ละวัน | ราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ประจำวันของวันทำการก่อนหน้า (Previous Day Settlement Price)
(Daily Price Limit) |
(Trading Hour) | 1. ช่วงPre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
| 2. ช่วงMorning session: 9:45 น. - 12:30 น.
| 3. ช่วง Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
| 4. ช่วงAfternoon session: 14:15 น. - 16:55 น.
ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ | อ้างอิงในวันสุดท้ายของการซื้อขายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคำนวณจากการ
ราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ในวันซื้อขาย | ซื้อขายของหุ้นสามัญอ้างอิงในช่วงเวลา 15 นาทีสุดท้าย และ ณ เวลาปิดทำการซื้อ
วันสุดท้าย | ขายของหุ้นสามัญอ้างอิงในวันนั้น โดยใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
(Final Settlement Price) |
ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด | เป็นหุ้นสามัญใดหุ้นสามัญหนึ่งที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันไม่
(Speculative Position | เกินกว่าจำนวนที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด ทั้งนี้ Speculative Position
Limit) | Limit จะกำหนดตามสูตรการคำนวณ ดังนี้
|
| Speculative Position Limit
| = 1% x (จำนวนหุ้นสามัญอ้างอิงที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด / ขนาดของสัญญา)
| โดยจำนวนที่คำนวณได้จะปัดเป็นจำนวนเต็มหลักร้อยที่ใกล้ที่สุด และมีจำนวนไม่ต่ำ
| กว่า 20,000 สัญญา ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้
| ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขาย | เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Single Stock Futures ที่มีสินค้าอ้างอิงเป็น
ล่วงหน้าที่ต้องรายงาน | หุ้นสามัญใดหุ้นสามัญหนึ่งที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่ 500 สัญญาขึ้นไป
(Large Position Report) |
วันสุดท้ายของการซื้อขาย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญา
(Last Trading Day) | ซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
| ที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) | ไม่เกินกว่า 10 บาท ต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
(*****ความของหลักเกณฑ์ 604.01-3 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
(****ความของหลักเกณฑ์ 604.01-3 จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2556 เป็นต้นไป)
(***ความของหลักเกณฑ์ 604.01-3 ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป)
(**ความของหลักเกณฑ์ 604.01-3 ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป)
(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 604.01-3 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 50 Baht Gold Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ | รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง | ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5 %
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
(Type of Contract) |
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา | เดือนคู่ (กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และ ธันวาคม) โดยนับไป
(Settlement Month) | ไม่เกิน 3 เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month) ที่ใกล้ที่สุด
| 3 nearest even months: February, April, June, August, October, December
การเสนอราคาซื้อขาย | แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท โดยไม่มีจุดทศนิยม
(Price Quotation) |
ขนาดของสัญญา(Contract Size) | ทองคำหนัก 50 บาท
| (ทองคำหนัก 1 บาท มีน้ำหนักเท่ากับ 15 .244 กรัม)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 500 บาทต่อ 1 สัญญา
(Minimum Tick Size) |
สูงสุดในแต่ละวัน | คำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุดตลาดสัญญาซื้อขาย
(Daily Price Limit) | ล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตาม
| หลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit
| เป็นไม่เกิน +/- 20% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่าง
| ของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
(Trading Hour) | 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
| 2. ช่วง Morning session: 9:45 น. - 12:30 น.
| 3. ช่วง Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
| 4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น. - 16:55 น.
| 5. ช่วง Pre-open: 19:15 น. - 19:30 น.
| 6. ช่วง Night session 19:30 น. - 22:30 น.
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้ | ใช้ราคา London Gold AM Fixing ของวันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นราคาที่ใช้
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ | อ้างอิงในการคำนวณราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ
ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ใน | ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยการ
วันซื้อขายวันสุดท้าย | คำนวณจะปรับอัตราแลกเปลี่ยน น้ำหนัก และความบริสุทธิ์ของทองคำ ตามสูตรการ
(Final Settlement Price) | คำนวณ ดังนี้
| ราคาต่อน้ำหนักทองคำ1บาท (ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
| = London Gold AM Fixing (15.244/31.1035) (0.965/0.995) (THB/USD)
| โดยที่ THB/USD เป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศ
| กำหนด ซึ่งจะคำนวณจากค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขาย | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสูงสุด (Speculative | ล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร
Position Limit) |
จำนวนการถือครองสัญญา | เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน 50 Baht Gold Futures ที่หมดอายุเดือนใด
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน | เดือนหนึ่ง หรือใน 50 Baht Gold Futures ทั้งหมดตั้งแต่ 1,000 สัญญา
(Large Position Report) |
วันสุดท้ายของการซื้อขาย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญา
(Last Trading Day) | ซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญา
| ซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
ค่าธรรมเนียม | ไม่เกินกว่า 50 บาท ต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
(Exchange Fee) |
(***ความของหลักเกณฑ์ 604.01-4 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-4 การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป)
(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 604.01-4 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป)
รายการ | รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง | ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5 %
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
(Type of Contract) |
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา | เดือนคู่ (กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และ ธันวาคม) โดยนับไป
(Settlement Month) | ไม่เกิน 3 เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month) ที่ใกล้ที่สุด
| 3 nearest even months: February, April, June, August, October, December
การเสนอราคาซื้อขาย | แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท โดยไม่มีจุดทศนิยม
(Price Quotation) |
ขนาดของสัญญา | ทองคำหนัก 10 บาท
(Contract Size) | (ทองคำหนัก 1 บาท มีน้ำหนักเท่ากับ 15.244 กรัม)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาทต่อ 1 สัญญา
(Minimum Tick Size) |
สูงสุดในแต่ละวัน | คำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุดตลาดสัญญาซื้อขาย
(Daily Price Limit) | ล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตาม
| หลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit
| เป็นไม่เกิน +/- 20% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อ
| ใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
(Trading Hour) | 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
| 2. ช่วง Morning session: 9:45 น. - 12:30 น.
| 3. ช่วง Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
| 4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น. - 16:55 น.
| 5. ช่วง Pre-open: 19:15 น. - 19:30 น.
| 6. ช่วง Night session 19:30 น. - 22:30 น.
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้ | ใช้ราคา London Gold AM Fixing ของวันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นราคาที่ใช้
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ | อ้างอิงในการคำนวณราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ
ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ใน | ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยการ
วันซื้อขายวันสุดท้าย | คำนวณจะปรับอัตราแลกเปลี่ยน น้ำหนัก และความบริสุทธิ์ของทองคำ ตามสูตรการ
(Final Settlement Price) | คำนวณ ดังนี้
| ราคาต่อน้ำหนักทองคำ1บาท (ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
| = London Gold AM Fixing (15.244/31.1035) (0.965/0.995) (THB/USD)
| โดยที่ THB/USD เป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศ
| กำหนด ซึ่งจะคำนวณจากค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขาย | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสูงสุด (Speculative | ล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร
Position Limit) |
จำนวนการถือครองสัญญา | เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน 10 Baht Gold Futures ที่หมดอายุเดือนใด
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน | เดือนหนึ่ง หรือใน 10 Baht Gold Futures ทั้งหมดตั้งแต่ 1,000 สัญญา
(Large Position Report) |
วันสุดท้ายของการซื้อขาย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญา
(Last Trading Day) | ซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญา
| ซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) | ไม่เกินกว่า 10 บาท ต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
(***ความของหลักเกณฑ์ 604.01-5 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-5 การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป)
(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 604.01-5 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป)
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 Year Government Bond Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ | รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง | พันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ที่มีอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(Coupon)ร้อยละ 5 ต่อปี จ่าย
| ดอกเบี้ย2 ครั้งต่อปีโดยมีกลุ่มพันธบัตรซึ่งมีอายุคงเหลือ (Time to Maturity) และ
| มูลค่าคงค้าง (Outstanding Value)ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศ
| กำหนด (Basket of Eligible Bonds) เป็นตัวแทนของสินค้าอ้างอิง
ประเภทของสัญญาซื้อขาย | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ล่วงหน้า (Type of Contract) |
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา | เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาส
(Settlement Month) | (2 nearest quarterly months on a March, June, September, December Cycle)
การเสนอราคาซื้อขาย | แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายฟิวเจอร์สต่อหน่วยเป็นราคาต่อพันธบัตรมูลค่า 100 บาท
(Price Quotation) | (face value) โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ขนาดของสัญญา | มูลค่าเท่ากับ 1,000,000 บาท
(Contract Size) |
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.01 หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาท
(Minimum Tick Size) |
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย | หากมีการซื้อขายที่ราคา +2.50% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อ
สูงสุดในแต่ละวัน | คำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า
(Daily Price Limit) | (Previous Day Settlement Price) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขาย
| เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญา
| ซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็น +5.00% ของราคา
| สำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระ
| หนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า (Previous Day Settlement Price)
(Trading Hour) | 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
| 2. ช่วง Morning session: 9:45 น. - 12:30 น.
| 3. ช่วง Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
| 4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น. - 16:00 น.
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้ | กำหนดเป็นราคาต่อพันธบัตรมูลค่า 100 บาท โดยใช้ค่าทศนิยม 4 ตำแหน่ง และ
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ | คำนวณจากอัตราคิดลด (Yield) ของกลุ่มพันธบัตร (Basket of Eligible Bonds) ใน
ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ใน | วันสุดท้ายของการซื้อขาย ซึ่งมีรายละเอียดและวิธีการตามที่ตลาดสัญญาซื้อขาย
วันซื้อขายวันสุดท้าย (Final | ล่วงหน้าประกาศกำหนด ทั้งนี้ อัตราคิดลดของพันธบัตรแต่ละรุ่นในกลุ่มพันธบัตร
Settlement Price) | นั้น จะเป็นข้อมูลที่ได้รับจากสถาบันการเงินที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
| โดยใช้ค่าทศนิยม 4 ตำแหน่ง
ขายล่วงหน้าสูงสุด (Speculative | หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกินกว่า 10,000 สัญญา ยกเว้น
Position Limit) | บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
| เกินกว่าจำนวนดังกล่าว
จำนวนการถือครองสัญญา | เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน 5 Year Government Bond Futures ที่
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน | หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่ 500 สัญญา
(Large Position Report) |
วันสุดท้ายของการซื้อขาย | วันพุธที่สามของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้
(Last Trading Day) | ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนด
| ชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:00 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) | ไม่เกินกว่า 10 บาท ต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
(***ความของหลักเกณฑ์ 604.01-6 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
(**ความของหลักเกณฑ์ 604.01-6 จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดเดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป)
(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 604.01-6 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 24 กันยายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป)
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3M BIBOR Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ | รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง | อัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดือน (3M BIBOR)
ประเภทของสัญญาซื้อขาย | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ล่วงหน้า (Type of Contract) |
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา | เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาส
(Settlement Month) | (2 nearest quarterly months on a March, June, September, December Cycle)
การเสนอราคาซื้อขาย | แสดงราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายต่อหน่วยเป็นค่า 100 - อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าของ
(Price Quotation) | 3M BIBOR โดยมีทศนิยม 3 ตำแหน่ง
ขนาดของสัญญา | มูลค่าเท่ากับ 10,000,000 บาท
(Contract Size) |
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.005 หรือคิดเป็นมูลค่า 125 บาท
(Minimum Tick Size) |
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย | หากมีการซื้อขายที่ราคา +1.25 %ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อ
สูงสุดในแต่ละวัน | คำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า
(Daily Price Limit) | (Previous Day Settlement Price) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขาย
| เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญา
| ซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน+2.50 % ของ
| ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการ
| ชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า (Previous Day Settlement Price)
(Trading Hour) | 1. ช่วงPre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
| 2. ช่วงMorning session: 9:45 น. - 12:30 น.
| 3. ช่วง Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
| 4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น. - 16:00 น.
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้ | กำหนดให้เท่ากับ100 - อัตราดอกเบี้ย 3M BIBOR ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย 3M BIBOR
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ | เป็นอัตราซึ่งประกาศกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เวลา 11:00 น. ในวัน
ราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ในวันซื้อขาย | สุดท้ายของการซื้อขาย โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะใช้ค่าทศนิยม 4 ตำแหน่ง
วันสุดท้าย (Final Settlement |
Price) |
จำนวนการถือครองสัญญา | ห้ามมีฐานะสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3M BIBOR Futures ที่หมดอายุในเดือน
ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด(Speculative| ใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกินกว่า 2 ,000 สัญญา ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาต
Position Limit) | จากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว
จำนวนการถือครองสัญญา | เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน 3M BIBOR Futures ที่หมดอายุในเดือน
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน | ใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่500 สัญญา
(Large Position Report) |
วันสุดท้ายของการซื้อขาย | วันพุธที่สามของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดย
(Last Trading Day) | ให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนด
| ชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 11:00 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) | ไม่เกินกว่า 20 บาท ต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
(**ความของหลักเกณฑ์ 604.01-7 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 604.01-7 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป)
-
(*ยกเลิกหลักเกณฑ์ 604.01-8 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป)
-
(*ยกเลิกหลักเกณฑ์ 604.01-9 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 (Night Session) เป็นต้นไป)
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Brent Crude Oil Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัด ให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้ ถึงหน้า das ที่ 24 แล้ว
รายการ | รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง | น้ำมันดิบ Brent (Brent Crude Oil)
ประเภทของสัญญาซื้อขาย | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ล่วงหน้า (Type of Contract) |
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา | เดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน (consecutive month) โดยนับไปไม่
(Settlement Month) | เกิน 3 เดือนที่ใกล้ที่สุด
การเสนอราคาซื้อขาย | แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อบาร์เรล (Barrel) โดยไม่
(Price Quotation) | มีจุดทศนิยม
ขนาดของสัญญา(Contract Size) | 100 บาร์เรล
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 1 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาทต่อ 1 สัญญา
(Minimum Tick Size) |
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย | หากมีการซื้อขายที่ราคา ฑ10% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิง
สูงสุดในแต่ละวัน | เพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
(Daily Price Limit) | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง
| ก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขาย
| ล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน ฑ20% ของ
| ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อ
| ใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
(Trading Hour) | 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
| 2. ช่วง Morning session: 9:45 น. - 12:30 น.
| 3. ช่วง Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
| 4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น. - 16:55 น.
| 5. ช่วง Pre-open 19:15 น. - 19:30 น.
| 6. ช่วง Night session 19:30 น. - 22:30 น.
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้ | ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง คำนวณโดยอ้างอิงจากราคา ICE Brent Index ที่
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ | เผยแพร่ทาง www.theice.com โดยใช้ค่าดัชนีที่ประกาศในวันถัดจากวัน
ราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ในวันซื้อ | สุดท้ายของการซื้อขายและใช้อัตราแลกเปลี่ยน THB/USD ที่ตลาดสัญญา
ขายวันสุดท้าย | ซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด
(Final Settlement Price) |
จำนวนการถือครองสัญญา | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครอง
ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด(Speculative| สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร
Position Limit) |
จำนวนการถือครองสัญญา | เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Brent Crude Oil Futures ที่
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน | หมดอายุ เดือนใดเดือนหนึ่งหรือทั้งหมดตั้งแต่ 1,000 สัญญา
(Large Position Report) |
วันสุดท้ายของการซื้อขาย | วันสุดท้ายของการซื้อขายได้แก่วันดังต่อไปนี้
(Last Trading Day) | 1.วันทำการก่อนหน้าวันที่ 15 นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือ
| ชำระราคา ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันทำการ หรือ
| 2.วันทำการก่อนหน้าวันทำการดังกล่าว ในกรณีที่วันที่ 15 วันนับจากวัน
| สุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาตรงกับวันหยุดทำการ
| ในกรณีที่วันสุดท้ายของการซื้อขายที่กำหนดตาม 1. หรือ 2. ตรงกับ
| วันหยุดทำการของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือวันหยุดทำ
| การของตลาดสินค้าอ้างอิง หรือเป็นกรณีอื่นที่จำเป็นและสมควร ให้
| วันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นวันที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
| ประกาศกำหนด
| ทั้งนี้ ให้เวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
| ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 22.30 น.
วันครบกำหนดอายุสัญญาซื้อ | วันที่สองถัดจากวันสุดท้ายของการซื้อขาย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น
ขายล่วงหน้า (Expiration Date)| และสมควร ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดวันครบ
| กำหนดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามที่เห็นสมควร
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) | ค่าธรรมเนียมจะเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน
| คือ
| 1. ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
| การชำระหนี้ไม่เกินกว่า 15 บาท ต่อสัญญา และ
| 2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากการใช้ข้อมูล ICE Brent Index ตาม
| อัตราที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด
(**ความของหลักเกณฑ์ 604.01-10 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 604.01-10 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 กันยายน 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป)
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Baht/USD Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ | รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง | อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
| (Baht/USD Exchange Rate)
ประเภทของสัญญาซื้อขาย | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ล่วงหน้า (Type of Contract) |
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา | เดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน (Consecutive Month) โดยนับไปไม่
(Settlement Month) | เกิน 3 เดือนที่ใกล้ที่สุด และเดือนสุดท้ายของไตรมาส (เดือนมีนาคม
| มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ที่ใกล้ที่สุดอีก 1 เดือน
การเสนอราคาซื้อขาย | แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อเงินดอลลาร์
(Price Quotation) | สหรัฐอเมริกา โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ขนาดของสัญญา(Contract Size) | 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.01 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 10 บาทต่อ 1 สัญญา
(Minimum Tick Size) |
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย | หากมีการซื้อขายที่ราคา +/- 2 % ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้
สูงสุดในแต่ละวัน | อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน
(Daily Price Limit) | ล่าสุด ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลา
| หนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขาย
| ล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน +/- 4 % ของ
| ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อ
| ใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
(Trading Hour) | 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
| 2. ช่วง Morning session: 9:45 น. - 12:30 น.
| 3. ช่วง Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
| 4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น. - 16:55 น.
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้ | ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ที่ประกาศโดย
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ | Thomson Reuters ณ เวลา 11:00 น. ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย
ราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ในวันซื้อ |
ขายวันสุดท้าย |
(Final Settlement Price) |
จำนวนการถือครองสัญญา | ห้ามมีฐานะสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Baht/USD Futures ที่หมดอายุ
ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด | ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทั้งหมดเกินกว่า 5,000 สัญญา ยกเว้นการถือ
(Speculative Position | ครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ดูแลสภาพคล่อง ให้มีจำนวนการถือ
Limit) | ครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
จำนวนการถือครองสัญญา | เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Baht/USD Futures ที่หมดอายุ
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน | เดือนใดเดือนหนึ่งหรือทั้งหมดตั้งแต่ 500 สัญญา
(Large Position Report) |
วันสุดท้ายของการซื้อขาย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของ
(Last Trading Day) | สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการ
| ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุด ในเวลา 11.00 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) | ไม่เกินกว่า 2 บาท ต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
(***ความของหลักเกณฑ์ 604.01-11 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
(**ยกเลิกความในวรรท้ายของหลักเกณฑ์ 604.01-11 โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2556 เป็นต้นไป)
(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 604.01-11 โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป)
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ | รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง | ดัชนีหมวดธุรกิจ ซึ่งคำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
| - ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (BANK)
| - ดัชนีหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
| - ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงาน (ENERG)
| - ดัชนีหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)
| - ดัชนีหมวดธุรกิจพาณิชย์ (COMM)
ประเภทของสัญญาซื้อขาย | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ล่วงหน้า(Type of Contract) |
ตัวคูณดัชนี(Multiplier) | - 1,000 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี: สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่
| อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (BANK)และเทคโนโลยีสารสนเทศ
| และการสื่อสาร (ICT)
| - 10 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี: สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่
| อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจพลังงาน (ENERG)อาหารและเครื่องดื่ม
| (FOOD)และพาณิชย์ (COMM)
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา | เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส
(Settlement Month) | March, June, September, December up to 4 quarters
การเสนอราคาซื้อขาย | แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนี
(Price Quotation) |
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | - 0.1 จุดของดัชนี หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาท: สำหรับสัญญาซื้อขาย
(Minimum Tick Size) | ล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (BANK)และ
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
| - 1 จุดของดัชนี หรือคิดเป็นมูลค่า 10 บาท: สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
| ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจพลังงาน (ENERG)อาหารและ
| เครื่องดื่ม(FOOD)และพาณิชย์ (COMM)
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย | ไม่เกิน +30% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วน
สูงสุดในแต่ละวัน | ต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
(Daily Price Limit) |
(Trading Hour) | 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
| 2. ช่วง Morning session: 9:45 น. - 12:30 น.
| 3. ช่วง Pre-open: 13 :45 น. - 14:15 น.
| 4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น. - 16:55 น.
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือ | ค่าเฉลี่ยของดัชนีหมวดธุรกิจอ้างอิงในวันสุดท้ายของการซื้อขาย โดย
ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่าง | คำนวณจากค่าดัชนีหมวดธุรกิจอ้างอิงในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนี
ของราคาเพื่อใช้ในการชำระ | ราคาปิดของวันนั้น หลังจากตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่า
หนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย | ออกแล้ว และใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
(Final Settlement Price) |
จำนวนการถือครอง | ห้ามมีฐานะรวมสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ที่อ้างอิงกับ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด | ดัชนีหมวดธุรกิจใดหมวดธุรกิจหนึ่ง ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุก
(Speculative Position | เดือนรวมกันเกินกว่า 20 ,000 สัญญา
Limit) |
จำนวนการถือครอง | เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ | หมวดธุรกิจใดหมวดธุรกิจหนึ่งที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน
ต้องรายงาน | รวมกันตั้งแต่ 500 สัญญาขึ้นไป
(Large Position Report) |
วันสุดท้ายของการซื้อขาย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของ
(Last Trading Day) | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการ
| ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุด
| ในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด(Cash Settlement)
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) | ไม่เกินกว่า 50 บาท ต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
(**ความของหลักเกณฑ์ 604.01-12 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 604.01-12 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)
ในกรณีที่มีการหยุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใด ๆ อันเนื่องมาจากราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุดหรือลดลงต่ำสุดตามที่กำหนดไว้ในการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) ในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาหยุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นที่มีสินค้าอ้างอิงเดียวกันกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว
(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 607 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 มกราคม 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2555 เป็นต้นไป)
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะกำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส โดยใช้ราคาในช่วงเวลาซื้อขายล่าสุดก่อนที่สำนักหักบัญชีประมวลผลเพื่อจัดทำรายงานการชำระหนี้ประจำวัน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average)ของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สในช่วง 5 นาทีสุดท้ายของช่วงเวลาซื้อขายดังกล่าว
(2) ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดราคาตาม (1) ได้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันดังต่อไปนี้
(2.1) หากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (Last Execution Price) ในช่วงเวลาซื้อขายล่าสุดนั้นอยู่ระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายที่ดีที่สุดที่มีล่าสุด ให้ใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน
(2.2) หากราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายในช่วงเวลาซื้อขายตาม (2.1) นั้นมิได้อยู่ระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายที่ดีที่สุดที่มีล่าสุด ให้ใช้ราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าหรือราคาเสนอขายที่ต่ำกว่านั้นเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน
(3) ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดราคาตาม (1)และ (2)ได้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณากำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันจากราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้
(3.1) ราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถึงกำหนดส่งมอบหรือชำระราคาที่ใกล้ที่สุด (Nearest Month) บวกด้วยส่วนต่างระหว่างราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถึงกำหนดส่งมอบหรือชำระราคาที่ใกล้ที่สุด (Previous Day Settlement Price of the Nearest Month) และราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้าของเดือนที่ไม่สามารถหาราคาได้ตาม (1) และ (2)
(3.2) ราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันของวันทำการก่อนหน้า
(3.3) ราคาทางทฤษฎี ในกรณีที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพิจารณาเห็นว่าราคาที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ข้างต้นไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณากำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันได้ตามเห็นสมควร
(*ความในหลักเกณฑ์ 608.01-1 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป)*608.01-2 ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options ให้นำหลักเกณฑ์ 608.01-1 ยกเว้น (3) (3.1) มาใช้ในการกำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options โดยอนุโลม
(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 608.01-2โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป)
ในกรณีที่ไม่มีราคาสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิงเพื่อใช้คำนวณราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price)ตามที่กำหนดไว้ในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือในกรณีที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นว่าราคาดังกล่าวไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาประกาศกำหนดราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามที่เห็นสมควร
(*ความของหลักเกณฑ์ 609 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป)
*ตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขาย
ประเภทค่าธรรมเนียม | อัตราค่าธรรมเนียม | กำหนดการชำระค่าธรรมเนียม
SET Index Futures | ไม่เกินกว่า 50 บาทต่อสัญญาโดย | ชำระเป็นรายเดือนภายใน 15 วัน
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) | เรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย | นับแต่วันสิ้นเดือน
| (รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย |
| และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย |
| ที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้) |
SET Index Options | ไม่เกินกว่า 10 บาทต่อสัญญาโดย | ชำระเป็นรายเดือนภายใน 15 วัน
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) | เรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย | นับแต่วันสิ้นเดือน
| (รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย |
| และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย |
| ที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้) |
ค่าธรรมเนียม(Exchange Fee) | เรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย | นับแต่วันสิ้นเดือน
| (รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย |
| และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย |
| ที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้) |
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) | เรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย | นับแต่วันสิ้นเดือน
| (รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย |
| และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ |
| เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้) |
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) | เรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย | นับแต่วันสิ้นเดือน
| (รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย |
| และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ |
| เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้) |
Futures ค่าธรรมเนียม | เรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย | นับแต่วันสิ้นเดือน
(Exchange Fee) | (รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย |
| และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ |
| เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้) |
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) | โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและ | นับแต่วันสิ้นเดือน
| ผู้ขาย (รวมค่าธรรมเนียมการซื้อ |
| ขายและค่าธรรมเนียมและ |
| ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้) |
Futures ค่าธรรมเนียม | ซื้อและผู้ขาย ซึ่งประกอบด้วย 2 | นับแต่วันสิ้นเดือน
(Exchange Fee) | ส่วน คือ |
| 1. ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและ |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ |
| เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ไม่เกิน |
| กว่า 15 บาท ต่อสัญญา และ |
| 2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจาก |
| การใช้ข้อมูล ICE Brent Index |
| ตามอัตราที่ตลาดสัญญาซื้อขาย |
| ล่วงหน้าประกาศกำหนด |
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) | เรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย | นับแต่วันสิ้นเดือน
| (รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย |
| และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ |
| เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้) |
ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) | โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและ | นับแต่วันสิ้นเดือน
| ผู้ขาย (รวมค่าธรรมเนียมการซื้อ |
| ขายและค่าธรรมเนียมและ |
| ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้) |
(***********ตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Silver Futures ถูกยกเลิกโดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 (Night Session) เป็นต้นไป)
(**********ตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 6M THBFIX Futures ถูกยกเลิกโดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป)
(*********เพิ่มเติมตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)
(********เพิ่มเติมตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Baht/USD Futures โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป)
(*******เพิ่มเติมตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Brent Crude Oil Futures โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 กันยายน 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป)
(******เพิ่มเติมตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Silver Futures โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป)
(*****เพิ่มเติมตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3M BIBOR Futures และ 6M THBFIX Futures โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553เป็นต้นไป)
(****เพิ่มเติมตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 Year Government Bond Futures โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 24 กันยายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป)
(***เพิ่มเติมตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 50 Baht Gold Futures และ 10 Baht Gold Futures โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป)
(**เพิ่มเติมตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าSingle Stock Futures โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)
(*ตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures และ SET50 Index Options ถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)
--บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)--