หมวด 300 สมาชิก
ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกยื่นคำขอเป็นสมาชิกตามแบบที่ตลาดสัญญา ซื้อขายล่วงหน้ากำหนดพร้อมกับเอกสารและหลักฐานอย่างน้อยดังต่อไปนี้ต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและข้อบังคับบริษัทซึ่งกระทรวงพาณิชย์รับรองไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำขอเป็นสมาชิก
(2)สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะผู้สมัครสมาชิกประเภทตัวแทน(Full License Member) หรือสมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Limited License Member) แล้วแต่กรณี หรือสำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการของผู้สมัครและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเฉพาะผู้สมัครสมาชิกประเภทผู้ค้า (Trading Member)
(3) สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับฐานะการเงินของผู้สมัคร เช่น งบการเงินงวดประจำ 6 เดือน และรายงานประจำปีฉบับล่าสุด โดยต้องเป็นฉบับที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เป็นต้น
(4) สำเนาหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้สมัครเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี หรือหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้สมัครอยู่ในระหว่างยื่นคำขอเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี เฉพาะผู้สมัครที่เป็นหรือจะเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี หรือหลักฐานที่แสดงได้ว่าสมาชิกของสำนักหักบัญชีตกลงเข้าผูกพันชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้สมัครทำการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ เฉพาะผู้สมัคร ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี
(5) สำเนาคู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้สมัคร
(6) สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานและแผนธุรกิจของผู้สมัคร
(7) สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารของผู้สมัคร
(8) สำเนาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการบริหารความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน (Credit Risk) ด้านการปฏิบัติงานของสมาชิก (Operational Risk) ด้านการเปลี่ยนแปลงราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือราคาของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Market Risk) รวมทั้งด้านกฎหมาย (Legal Risk) ที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(9) เอกสารและหลักฐานอื่นใดตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้องขอ
(*ความในหลักเกณฑ์ 305.01 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 13 มีนาคม 2555)
เมื่อผู้สมัครได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการเป็นสมาชิกจากตลาดสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าให้ผู้สมัครแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายในวันที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
(1) หลักฐานการชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายปีตามที่ตลาดสัญญา ซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
(2) หลักฐานการวางทรัพย์สินไว้กับสำนักหักบัญชีเพื่อความมั่นคงในระบบการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เฉพาะผู้สมัครที่เป็นสมาชิก สำนักหักบัญชี
(3) รายงานการทดสอบระบบงานด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงระบบปฏิบัติการอื่นที่จำเป็นต่อ การปฏิบัติงานด้านการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(4) หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้สมัครได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ตลาดสัญญา ซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
308 หน้าที่ของสมาชิก
ให้สมาชิกนำส่งรายงานฐานะทางการเงินและข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
(1)รายงานและงบการเงินดังต่อไปนี้
(1.1) รายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน
(1.2) รายงานแสดงฐานะการเงินและรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายงวดประจำเดือน งวดประจำ 6 เดือนแรกของปีบัญชีและงวดประจำปีบัญชี
(1.3) รายงานเมื่อมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิหรืออัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเมื่อสิ้นวันทำการใดๆ ลดลงมาอยู่ในระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เท่าของหลักเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่ต้องดำรงไว้ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
(2)รายงานเหตุการณ์ดังต่อไปนี้พร้อมด้วยเหตุผล
(2.1) สมาชิกประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง
(2.2) สมาชิกหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน
(2.3) สมาชิกเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะในการประกอบธุรกิจ
(2.4) สมาชิกควบรวมบริษัท หรือกระทำหรือถูกกระทำอันมีลักษณะเป็น การครอบงำหรือถูกครอบงำกิจการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2.5) สมาชิกทำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนใน การบริหารงานของสมาชิก
(2.6) คณะกรรมการของสมาชิกมีมติให้เพิ่มทุนหรือลดทุน
(2.7) คณะกรรมการของสมาชิกมีมติให้เข้าถือหลักทรัพย์ของกิจการใด เกินกว่าร้อยละ10 ของจำนวนทุนจดทะเบียนทั้งหมดของกิจการนั้น
(3) รายงานอื่นๆ ดังต่อไปนี้
(3.1) รายงานการผิดนัดวางหลักประกันของลูกค้า
(3.2) รายงานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และความเห็นเฉพาะส่วนที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวกับระบบหรือการดำเนินงานการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และงานบริหารความเสี่ยงของสมาชิก รวมทั้งผลการดำเนินการในส่วนที่มีนัยสำคัญของสมาชิกตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
(3.3) รายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด หนังสือเวียน หรือคำสั่งของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Compliance Report) เฉพาะส่วนที่มีนัยสำคัญรวมทั้งรายงานผลการดำเนินการในส่วนที่มีนัยสำคัญของสมาชิกตามคำแนะนำของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด หนังสือเวียน หรือคำสั่งของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Compliance Unit)
(3.4) รายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของสมาชิก เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่มีอำนาจในการจัดการ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การดำเนินงานของสมาชิก
(3.5) รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกำกับ ดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3.6) รายงานมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของสมาชิกให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของสมาชิก
(3.7) รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่สิบลำดับแรก ณ วันสิ้นปี และณ วันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่สมาชิกจัดส่งรายงานเป็นหนังสือ ให้สมาชิกดำเนินการให้กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันสมาชิกซึ่งปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ลงลายมือชื่อรับรองรายงานที่สมาชิกจัดส่งด้วย
(*ความในหลักเกณฑ์ 308.01 (6) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 30 เมษายน 2558)
เมื่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนดการจัดให้มีการดำเนินธุรกรรมใหม่ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้สมาชิกแสดงให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นว่ามีความพร้อมในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าว โดยต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดก่อนเริ่มดำเนินธุรกรรมดังต่อไปนี้
(1) ผลการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานเพื่อรองรับการดำเนินธุรกรรม
(2) ความพร้อมของบุคลากรของสมาชิก
(3) นโยบายการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรม
(4) อื่น ๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
(*ความในหลักเกณฑ์ 308.01 (13) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 13 มีนาคม 2555)
ให้สมาชิกเรียกให้ลูกค้านำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) และหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวิธีการคำนวณหลักประกันแบบ Portfolioดังต่อไปนี้
หลักประกันเริ่มต้น หลักประกันรักษาสภาพ
(Initial Margin) (Maintenance Margin)- ไม่ต่ำกว่า 1.35 เท่าของมูลค่าหลักประกันรักษา - ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันรักษาสภาพที่
สภาพที่คำนวณจากค่าความเสี่ยงที่สำนักหักบัญชี คำนวณจากค่าความเสี่ยงที่สำนักหักบัญชี
กำหนด โดยในกรณีที่มีการถือครองสัญญา กำหนด โดยในกรณีที่มีการถือครองสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นให้รวมคำนวณมูลค่า ซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นให้รวมคำนวณมูลค่า
จากการปรับมูลค่าหลักประกัน (mark-to- จากการปรับมูลค่าหลักประกัน (mark-to-
market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น market) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของ ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนดเป็นส่วนหนึ่ง
หลักประกันเริ่มต้นด้วย ของหลักประกันรักษาสภาพด้วย
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีการถือครองเฉพาะฐานะซื้อ - ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีการถือครองเฉพาะฐานะ
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นไม่ต้องวาง ซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น ไม่ต้อง
หลักประกันเริ่มต้น วางหลักประกันรักษาสภาพ
(*ความในหลักเกณฑ์ 308.02 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 13 มีนาคม 2555)
*308.02 (6) การปฏิบัติงานเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Currency Futures แก่ลูกค้า
สมาชิกต้องไม่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Currency Futures ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(1)บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย และไม่มีใบต่างด้าวหรือไม่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
(2)นิติบุคคลที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย โดยให้หมายความรวมถึงกิจการ สถาบัน กองทุน สถาบันการเงิน องค์กรของรัฐบาลต่างประเทศ และสำนักงานสาขาและตัวแทนของนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศไทยยกเว้น
(2.1) สถานทูตไทย สถานกงสุลไทย หรือหน่วยงานของรัฐบาลไทย ที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย
(2.2) สถานทูตต่างประเทศ สถานกงสุล ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติ หรือองค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ ที่ประจำการในประเทศไทย
(2.3) สำนักงานสาขาและตัวแทนของนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย
(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 308.02 (6) โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 5 มิถุนายน 2555)
*310 การลงโทษและการพ้นจากสมาชิกภาพ
310.01 (8) เหตุในการสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพ
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจสั่งให้สมาชิกประเภทตัวแทน (Full License Member) และสมาชิกประเภทตัวแทนที่จำกัดเฉพาะประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Limited License Member) พ้นจากสมาชิกภาพเนื่องจากมีการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) สมาชิกต้องประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเวลาที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดทำการ
หากสมาชิกหยุดประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่งเป็นเวลาติดต่อกัน 3 เดือนให้ถือว่าสมาชิกมีการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ยกเว้นคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
(2) ให้สมาชิกดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้สามารถเริ่มประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่สมาชิกมีการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตาม (1)
(3) ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถเริ่มประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ภายในกำหนดเวลาตาม (2) ให้สมาชิกแจ้งขอผ่อนผันและชี้แจงเหตุผลเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
คณะกรรมการอาจผ่อนผันกำหนดเวลาการเริ่มประกอบธุรกิจที่สมาชิกขอผ่อนผันตามวรรคหนึ่งได้เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร
(4) หากสมาชิกไม่สามารถเริ่มประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ภายในเวลาที่กำหนดตาม (2) หรือภายในเวลาที่ได้รับผ่อนผันตามวรรคสองของ (3) แล้วแต่กรณี คณะกรรมการอาจมีมติให้สมาชิกดังกล่าวพ้นจากสมาชิกภาพได้
สมาชิกที่หยุดประกอบธุรกิจอาจขอผ่อนผันหน้าที่ในการนำส่งข้อมูลรายงานต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยสมาชิกยังคงมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มจากสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 310 โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม 2559)
--บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)--