ข้อบังคับของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมวด 400 การซื้อขาย

ข้อบังคับ

หมวด 400 การซื้อขาย

การซื้อขายให้กระทำด้วยระบบการซื้อขายเท่านั้นและห้ามทำการซื้อขายหรือการกระทำอื่นใดที่มีผลเสมือนการซื้อขายโดยมิได้กระทำด้วยระบบการซื้อขาย และการซื้อขายด้วยระบบการซื้อขายให้กระทำโดยสมาชิก หรือบุคคลตามหลักเกณฑ์ 701

(*ความในหลักเกณฑ์ 401 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป)

ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ในการซื้อขายที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขายต้องมีการทำงานตามมาตรฐานที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือบุคคลที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามอบหมายกำหนด และสมาชิกต้องทำการซื้อขายผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการบริหารความเสี่ยงตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

หากระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการซื้อขาย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(1)ทำการตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขาย

(2)กำหนดให้สมาชิกดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขาย

(3) ห้ามสมาชิกใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขายภายในระยะเวลาที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร

การซื้อขายให้กระทำได้ในทุกวันทำการของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยช่วงเวลาซื้อขายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละแบบ ให้เป็นไปตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดไว้ในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Specification)

เพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างเหมาะสมหรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาซื้อขายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบใดๆ เป็นการชั่วคราวได้ตามที่เห็นสมควร

วันหยุดทำการซื้อขาย มีดังต่อไปนี้

(1) วันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์

(2) วันหยุดตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อการเสนอซื้อขาย หรือการซื้อขาย หรือ การกระทำใดๆ ที่ได้กระทำขึ้นในระบบการซื้อขาย โดยการกระทำของสมาชิกเองหรือตัวแทนของสมาชิกหรือบุคคลอื่นใดที่สมาชิกอนุญาตให้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก

ทั้งนี้ ความรับผิดชอบให้รวมถึงความเสียหายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบการซื้อขายอันเป็นผลมาจากระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ในการซื้อขาย หรือการต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกให้กับบุคคลอื่นใดที่สมาชิกอนุญาต

(*ความในหลักเกณฑ์ 403 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป)

การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กระทำโดยวิธีการดังต่อไปนี้

(1) สมาชิกบันทึกการเสนอซื้อขายเข้ามาในระบบการซื้อขายเพื่อให้ระบบการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถจัดการเสนอซื้อขายแบบจับคู่โดยอัตโนมัติ (Electronic Trading Transaction) ตามหลักราคาและเวลาที่ดีที่สุด (Price and Time Priority) ดังนี้

(1.1) ราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าราคาเสนอซื้ออื่น ให้ได้รับการจับคู่การซื้อขายในลำดับก่อน ถ้าราคาเสนอซื้อในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ให้ราคาเสนอซื้อที่เข้ามาในระบบการซื้อขายก่อนได้รับการจับคู่การซื้อขายในลำดับก่อน

(1.2) ราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายอื่น ให้ได้รับการจับคู่การซื้อขายในลำดับก่อน ถ้าราคาเสนอขายในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ให้ราคาเสนอขายที่เข้ามาในระบบการซื้อขายก่อนได้รับการจับคู่การซื้อขายในลำดับก่อน

(2) สมาชิกอาจบันทึกการซื้อขายที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่เข้ามาในระบบการซื้อขาย (Block Trading Transaction) โดยให้กระทำได้ 2 ประเภทดังต่อไปนี้

(2.1) การซื้อขายระหว่างสมาชิก (Two-firm Transaction) ให้กระทำโดยสมาชิกผู้ซื้อและผู้ขายเจรจาตกลงกัน หากสมาชิกตกลงกันได้แล้วให้สมาชิกผู้ซื้อและสมาชิกผู้ขายบันทึกการซื้อขายตามหลักเกณฑ์ 405.02 เข้ามาในระบบการซื้อขาย

(2.2) การซื้อขายโดยสมาชิกผู้ซื้อและผู้ขายเป็นรายเดียวกัน (One-firm Transaction) ให้กระทำโดยวิธีดังต่อไปนี้

(ก) ลูกค้าของสมาชิกเจรจาตกลงกันแล้ว ให้สมาชิกบันทึกการซื้อขายตามหลักเกณฑ์ 405.02 เข้ามาในระบบการซื้อขาย หรือ

(ข) สมาชิกและลูกค้าของสมาชิกเจรจาตกลงกันแล้ว ให้สมาชิกบันทึกการซื้อขายตามหลักเกณฑ์ 405.02 เข้ามาในระบบการซื้อขาย

การซื้อขายรายใหญ่เข้ามาในระบบการซื้อขาย (Block Trading Transaction) ให้มีผลเมื่อระบบการซื้อขายยืนยันการซื้อขายไปยังสมาชิกผู้ซื้อและผู้ขาย

(*ความในหลักเกณฑ์ 404 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป)

การบันทึกการเสนอซื้อขายเข้ามาในระบบการซื้อขายเพื่อให้เกิดการซื้อขายแบบจับคู่โดยอัตโนมัติ ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1)ชื่อย่อของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2)การเสนอซื้อหรือการเสนอขาย

(3)ราคาเสนอซื้อขาย

(4)จำนวนเสนอซื้อขาย

(5)ประเภทและเงื่อนไขของการเสนอซื้อขาย

(6)เลขที่บัญชีซื้อขาย

(7)ประเภทผู้ซื้อขาย

(8)การสร้างฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Open Position) หรือการล้างฐานะเดิมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Close Position)

(9) หมายเลขหรืออักษรย่อของสมาชิก

(10) หมายเลขเจ้าหน้าที่รับอนุญาต

(11) หมายเลขการเสนอซื้อขาย

*(12) หมายเลขหรืออักษรย่อของสมาชิกสำนักหักบัญชี (Clearing Member ID)

*(13) รายการอื่น ๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(*ความในหลักเกณฑ์ 405.01-1 (12) เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)

ราคาเสนอซื้อขายต้องเป็นราคาที่ตรงตามช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด (Minimum Tick Size) และต้องเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Specification) นั้น

การเสนอซื้อขายในแต่ละครั้ง ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 1 หน่วยการซื้อขาย ยกเว้นตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะกำหนดเป็นประการอื่นและมีจำนวนสูงสุดไม่เกินจำนวนที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

ในการเสนอซื้อขาย สมาชิกต้องระบุประเภทและเงื่อนไขการเสนอซื้อขายตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดประเภทและเงื่อนไขการเสนอซื้อขายเกี่ยวกับราคา จำนวน และเวลาหรือช่วงเวลาที่มีผล (Validity) ของการเสนอซื้อขายในระบบซื้อขาย

(*ความในหลักเกณฑ์ 405.01-4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)

สมาชิกต้องระบุประเภทผู้ซื้อขายตามหลักเกณฑ์ 405.01-1 (7) ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(*ความในหลักเกณฑ์ 405.01-5 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)

การเสนอซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กระทำได้ตามช่วงเวลาที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดให้ดำเนินการเสนอซื้อขายบางประเภทของสัญญาได้เฉพาะผู้ซื้อขายบางประเภทตามช่วงเวลาที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 405.01-5/1 โดยข้อบังคับของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)

ในกรณีที่แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดให้มีการเสนอซื้อขายในช่วง Pre-open สมาชิกสามารถทำการบันทึกการเสนอซื้อขายเพื่อคำนวณหาราคาเปิดได้ในช่วงดังกล่าว โดยให้มีการซื้อขายเมื่อเปิดทำการซื้อขายในราคาที่เรียกว่าราคาเปิด การคำนวณราคาเปิดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(*ความในหลักเกณฑ์ 405.01-6 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)

การแก้ไขหรือยกเลิกการเสนอซื้อขายของสมาชิกเพื่อบัญชีการซื้อขายของตนเองหรือเพื่อลูกค้า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

การบันทึกการซื้อขายด้วยวิธี Block Trading Transaction ให้กระทำเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและในช่วงเวลาซื้อขายที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดให้ดำเนินการบันทึกการซื้อขายบางประเภทของสัญญาได้เฉพาะผู้ซื้อขายบางประเภทตามช่วงเวลาที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

-(*ความในหลักเกณฑ์ 405.02 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)

การบันทึกการซื้อขายเข้ามาในระบบการซื้อขายให้กระทำโดยสมาชิกและต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ชื่อย่อของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) การซื้อหรือการขาย

(3) ราคาซื้อขาย

(4) จำนวนซื้อขาย

(5) เลขที่บัญชีซื้อขาย

(6) ประเภทผู้ซื้อขาย

(7) การสร้างฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Open Position) หรือการล้างฐานะเดิมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Close Position)

(8) หมายเลขหรืออักษรย่อของสมาชิก และ/หรือคู่สัญญาของสมาชิก

(9) หมายเลขเจ้าหน้าที่รับอนุญาต

*(10)หมายเลขหรืออักษรย่อของสมาชิกสำนักหักบัญชี (Clearing Member ID)

(11) รายการอื่น ๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

**สมาชิกอาจประกาศโฆษณาการเสนอซื้อหรือขายในระบบการซื้อขายได้ ทั้งนี้ การประกาศโฆษณาดังกล่าวไม่มีผลผูกพันสมาชิกให้ต้องตกลงซื้อหรือขายตามประกาศโฆษณานั้น

(*ความในหลักเกณฑ์ 405.02-1 (10) เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)

(**เพิ่มความในวรรคท้ายของหลักเกณฑ์ 405.02-1 โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)

ราคาในการบันทึกการซื้อขายต้องเป็นราคาที่มีช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ (Minimum Tick Size) ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และต้องเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าค่าสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) ในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Specification) ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด รวมทั้งต้องเป็นราคาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือตลาดของสินค้าอ้างอิง ยกเว้นได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(*ความในหลักเกณฑ์ 405.02-2 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)

การบันทึกการซื้อขายในแต่ละครั้ง ต้องมีจำนวนขั้นต่ำตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และห้ามมิให้สมาชิกรวมจำนวนในการบันทึกการซื้อขายของบัญชีสมาชิกและ/หรือลูกค้าแต่ละรายเพื่อให้มีจำนวนซื้อขายขั้นต่ำตามที่กำหนด

ให้สมาชิกบันทึกการซื้อขายเข้ามาในระบบการซื้อขายภายใน 15 นาทีนับแต่เวลาที่ได้มีการตกลงทำการซื้อขาย

*ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถบันทึกการซื้อขายเข้ามาในระบบการซื้อขายได้ภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้สมาชิกบันทึกการซื้อขายเข้ามาในระบบการซื้อขายภายใน 15 นาทีแรกของช่วงเวลาซื้อขายถัดไปที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอนุญาตให้มีการบันทึกการซื้อขายด้วยวิธี Block Trading Transaction

• (*ความในวรรคสองของหลักเกณฑ์ 405.02 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป)

สมาชิกต้องระบุประเภทผู้ซื้อขายตามหลักเกณฑ์ 405.02-1 (6)โดยให้นำหลักเกณฑ์ 405.01-5 มาใช้โดยอนุโลม

(*ความในหลักเกณฑ์ 405.02-5 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)

การแก้ไขหรือยกเลิกการบันทึกการซื้อขายของสมาชิกเพื่อบัญชีการซื้อขายของตนเองหรือเพื่อลูกค้า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(*ความในหลักเกณฑ์ 405 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป)

การซื้อขายเพื่อส่งมอบสินค้าก่อนระยะเวลาส่งมอบสินค้าให้กระทำได้เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด โดยสินค้าที่จะส่งมอบต้องเป็นสินค้าประเภทเดียวกันและมีปริมาณใกล้เคียงกันกับสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ขอทำการซื้อขายเพื่อส่งมอบสินค้าก่อนระยะเวลาส่งมอบสินค้า และมีการส่งมอบสินค้าภายในระยะเวลาอันสมควรหลังจากวันที่ทำการซื้อขายเพื่อส่งมอบสินค้าก่อนระยะเวลาส่งมอบสินค้า

ให้สมาชิกที่ประสงค์จะทำการซื้อขายเพื่อส่งมอบสินค้าก่อนระยะเวลาส่งมอบสินค้าขออนุญาตต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และให้นำความในหลักเกณฑ์ 405.02 มาใช้บังคับกับการซื้อขายเพื่อส่งมอบสินค้าก่อนระยะเวลาส่งมอบสินค้าโดยอนุโลม ยกเว้นตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่สมาชิกทำการซื้อขายเพื่อส่งมอบสินค้าก่อนระยะเวลาส่งมอบสินค้าโดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด หรือมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่ารายการซื้อขายนั้นเป็นรายการซื้อขายอันเกิดจากพฤติกรรมการซื้อขายที่ไม่เหมาะสม ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาลงโทษสมาชิก และสั่งให้สมาชิกรายดังกล่าวทำการบันทึกการซื้อขายที่มีผลในทางตรงข้ามกับรายการซื้อขายนั้น

(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 405.03 โดยข้อบังคับของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป)

การซื้อขายเพื่อเสริมสร้างความสมดุลของการส่งมอบสินค้าให้กระทำได้เฉพาะผู้เสริมสร้างความสมดุลในราคา จำนวน ช่วงเวลา และเงื่อนไขอื่นตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และให้นำความในหลักเกณฑ์ 405.02 การบันทึกการซื้อขายด้วยวิธี Block Trading Transaction มาใช้บังคับกับการซื้อขายเพื่อเสริมสร้างความสมดุลโดยอนุโลม

ในกรณีที่ผู้เสริมสร้างความสมดุลทำการซื้อขายเพื่อเสริมสร้างความสมดุลโดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดตามความในวรรคหนึ่ง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะถือว่ารายการซื้อขายดังกล่าวเป็นรายการซื้อขายที่ไม่ใช่การซื้อขายเพื่อเสริมสร้างความสมดุล ของการส่งมอบสินค้า

(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 405.04 โดยข้อบังคับของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)

การเสนอซื้อขายทุกรายการเป็นการเสนอผูกพันที่แน่นอนของสมาชิกผู้เสนอซื้อขาย ยกเว้นจะมีการแก้ไขหรือยกเลิกการเสนอซื้อขายนั้นตามหลักเกณฑ์ 405.01-7

การซื้อขายตามหลักเกณฑ์ 404 (1) ให้มีผลผูกพันสมาชิกผู้เสนอซื้อขายเมื่อระบบการซื้อขายได้จับคู่การเสนอซื้อและเสนอขายโดยอัตโนมัติตามหลักราคาและเวลาที่ดีที่สุด (Price and Time Priority)

ในกรณีที่เป็นการซื้อขายตามหลักเกณฑ์ 404 (2) ให้มีผลผูกพันเมื่อระบบการซื้อขายยืนยันการซื้อขายไปยังสมาชิกผู้ซื้อและผู้ขาย

การซื้อขายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเป็นสัญญาผูกพันผู้เสนอซื้อและผู้เสนอขายหรือผู้ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเวลาที่บันทึกไว้ในข้อมูลการซื้อขายที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเก็บรักษาไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

(*ความในหลักเกณฑ์ 406 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป)

การแก้ไขรายการซื้อขายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

ในกรณีที่มีการซื้อขายอันเป็นผลให้ราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หรือมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าเป็นการซื้อขายอันเกิดจากพฤติกรรมการซื้อขายที่ไม่เหมาะสม หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพิจารณาเห็นว่าการซื้อขายอาจมีผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายหรือราคาซื้อขายให้เบี่ยงเบนไปจากสภาพปกติของตลาด ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจดำเนินการยกเลิกรายการซื้อขายหรือสมาชิกอาจร้องขอให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพิจารณายกเลิกรายการซื้อขายดังกล่าว

ในกรณีที่สมาชิกร้องขอให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพิจารณายกเลิกรายการซื้อขายตามวรรคหนึ่ง สมาชิกต้องยื่นขออนุญาตต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(*ความในหลักเกณฑ์ 407.02 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป)

ในกรณีที่สมาชิกทำการซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นผิดพลาด และไม่สามารถแก้ไขความผิดพลาด หรือยกเลิกรายการซื้อขายนั้นได้ สมาชิกต้องรับผิดชอบโดยโอนรายการซื้อขายที่ผิดพลาดดังกล่าวเข้าบัญชีซื้อขายของสมาชิก

ในทันทีที่เกิดการจับคู่การซื้อขายขึ้นในระบบการซื้อขายหรือได้รับการยืนยันการซื้อขายจากระบบการซื้อขายและไม่มีการยกเลิกรายการซื้อขาย สำนักหักบัญชีจะเข้าผูกพันหรือแทนที่เป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(*ความในหลักเกณฑ์ 408 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป)

ให้สมาชิกดำเนินการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามรายการซื้อขายที่เกิดขึ้นต่อสำนักหักบัญชีหรือโดยผ่านสมาชิกสำนักหักบัญชีที่เป็นตัวแทนในการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับสมาชิกดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

สมาชิกต้องบันทึกข้อมูลและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไว้ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและยับยั้งการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม ห้ามสมาชิกทำการใดๆ ในฐานะตัวแทนหรือในนามของสมาชิก ในลักษณะดังต่อไปนี้

(1)ทำการซื้อขายหรือการเสนอซื้อขาย ซื้อหรือขายหรือเสนอที่จะซื้อหรือขายสินค้า หรือ กระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรเพื่อรักษาระดับราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือเพื่อทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดสูงขึ้นหรือต่ำลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือในลักษณะที่มีผลหรือน่าจะมีผลเป็นการรักษาระดับราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดสูงขึ้นหรือต่ำลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด ยกเว้นเป็นการกระทำโดยสุจริตเพื่อปกป้องประโยชน์อันชอบธรรมของตน

(2)กระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ทำการกักตุน ทุ่มตลาด ควบคุมหรือกระทำการใดๆ ต่อสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดอันเป็นผลให้สินค้าที่สามารถใช้ส่งมอบตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

(3)บอกกล่าว แพร่ข้อความ หรือให้คำรับรอง อันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้าหรือตัวแปร และในขณะบอกกล่าวแพร่ข้อความ หรือให้คำรับรองนั้น ผู้กระทำรู้หรือควรรู้ว่าคำบอกกล่าว ข้อความ หรือคำรับรองนั้น เป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ และการกระทำดังกล่าวทำให้หรือน่าจะทำให้บุคคลอื่นซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดสูงขึ้นหรือต่ำลง หรือมีผลหรือน่าจะมีผลเป็นการรักษาระดับราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(4)ทำการคาดการณ์เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า หรือตัวแปร โดยบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่ใช้ในการคาดการณ์ หรือนำข้อมูลที่รู้ว่าเป็นเท็จมาใช้ในการคาดการณ์หรือละเลยที่จะพิจารณาความเป็นจริงของข้อมูล และการกระทำดังกล่าวทำให้หรือน่าจะทำให้บุคคลอื่นซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดสูงขึ้นหรือต่ำลง หรือมีผลหรือน่าจะมีผลเป็นการรักษาระดับราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(5)แพร่ข้อความซึ่งแสดงว่าราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดจะหรือน่าจะสูงขึ้นหรือต่ำลง หรือมีผลหรือน่าจะมีผลเป็นการรักษาระดับราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากมีการกระทำในลักษณะตาม (1) (2) (3) หรือ (4) โดยสมาชิกนั้นเป็นผู้ทำการในลักษณะตาม (1) (2) (3) หรือ (4) หรือได้รับหรือจะได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใดๆ เกี่ยวเนื่องกับการแพร่ข้อความนั้น

(6)พฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการกระทำอื่นๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

ในกรณีที่การเสนอซื้อขายของลูกค้ามีลักษณะฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หนังสือเวียนและคำสั่งของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของระบบการซื้อขาย การดำเนินงานของสมาชิกหรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสภาพการซื้อขายโดยรวม สมาชิกต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(1) แจ้งให้ลูกค้ามิให้บันทึกการเสนอซื้อขายที่มีลักษณะดังกล่าวเข้ามาในระบบการซื้อขาย

(2) ยกเลิกการเสนอซื้อขายของลูกค้าที่มีลักษณะดังกล่าว

(3) ระงับการให้บริการซื้อขายผ่านช่องทางการซื้อขายใด ๆ แก่ลูกค้า

ในกรณีที่สมาชิกไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจระงับการให้บริการซื้อขายผ่านช่องทางใด ๆ ของสมาชิก

(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 410.03 โดยข้อบังคับของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป)

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบใดแบบหนึ่งหรือหลายแบบรวมกันที่บุคคลใดพึงถือครองได้ โดยกำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท

ให้จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus account) เท่ากับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่บุคคลใดจะถือครองได้ตามที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ยกเว้นสมาชิกสามารถดำเนินการให้ลูกค้าจัดส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้แก่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันสามารถเชื่อหรือพิสูจน์ถึงความมีตัวตนของลูกค้าที่อยู่ภายใต้บัญชีดังกล่าวได้

เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการซื้อขาย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่บุคคลใดพึงถือครองตามวรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร

การนับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลใด ให้นับรวมบัญชีซื้อขายทุกบัญชีของบุคคลและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบัญชีซื้อขายทุกบัญชีที่บุคคลนั้นเป็นผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญา

(1) ในกรณีที่สมาชิกมีการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้สมาชิกแจ้งให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทราบทันทีและดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในจำนวนที่เกินกว่าที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(2) ในกรณีที่ลูกค้ามีการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้สมาชิกแจ้งให้ลูกค้าดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในจำนวนที่เกินกว่าที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากลูกค้าไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้สมาชิกทำการล้างฐานะของลูกค้าและแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทราบทันที

(3) ในกรณีที่สมาชิกหรือลูกค้าไม่ทำการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตาม (1) หรือ (2) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจล้างฐานะของสมาชิกหรือลูกค้า หรืออาจร้องขอให้สำนักหักบัญชีล้างฐานะ โอนฐานะหรือดำเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร โดยสมาชิกหรือลูกค้าที่ถือครองฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนที่กำหนดดังกล่าวต้องรับผิดชอบในผลขาดทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวด้วย

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาอนุญาตให้สมาชิกหรือลูกค้าสามารถถือครองฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร โดยการขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดคุณสมบัติและการขึ้นทะเบียนผู้ประกันความเสี่ยง ตลอดจนกำหนดจำนวนฐานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลดังกล่าวแตกต่างกันตามประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

ให้บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่งและวรรคสองรายงานข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(*ความในหลักเกณฑ์ 411.04 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป)

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดให้สมาชิกรายงานจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของสมาชิกหรือลูกค้าเมื่อสมาชิกหรือลูกค้ามีการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามจำนวนที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยการรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดให้สมาชิกรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกหรือลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณากำหนดให้มีการหยุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ ตามที่เห็นสมควร

(*ความในหลักเกณฑ์ 412 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)

-

(*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 413 โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป)

-

(*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 414 โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป)

--บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)--

---