วิธีปฏิบัติ หมวด 600 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [บังคับใช้ 24 ก.พ.63]
วิธีปฏิบัติ
หมวด 600 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
601 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Listing of the Contract)
*601.02 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures
ในการจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะพิจารณากำหนดหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) เป็นหุ้นสามัญที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 Index หรือเป็นหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงได้กับหุ้นสามัญที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 Index ในเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องของการซื้อขายในช่วงเวลาที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพิจารณากำหนดหุ้นสามัญให้เป็นสินค้าอ้างอิง
(2) เป็นหุ้นสามัญที่ไม่เข้าข่ายเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(2.1) อยู่ระหว่างการถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน หรืออาจถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นระยะเวลานาน
(2.2) อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือบริษัทจดทะเบียนอาจร้องขอให้เพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
(2.3) มีเหตุอื่นที่อาจส่งผลกระทบให้หุ้นสามัญไม่มีราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะประกาศรายชื่อหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงก่อนการเริ่มจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures
ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures มีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures เพื่อลดผลกระทบจากการทำรายการดังกล่าว โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(1) ปรับขนาดของสัญญา (Contract Size)
(2) ปรับราคาซื้อขายของสัญญา (Contracted Price)
(3) ปรับฐานะคงค้างของสัญญา (Open Interest)
(4) ให้มีการชำระราคาเป็นเงินสด
(5) ยกเลิกการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญนั้น
(6) อื่นๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร
ในกรณีบริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action) ดังต่อไปนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
(1) เพิ่มทุนให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(2) เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
(3) จ่ายปันผลเป็นหุ้น
(4) จ่ายเงินปันผลพิเศษ
ในกรณีบริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action) อื่นนอกจากรายการตามวรรคสอง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาระงับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญใดหุ้นสามัญหนึ่งเฉพาะเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month) เดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน เมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) หุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ไม่อาจดำรงคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 601.02-1
(2) บริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures มีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action) ซึ่งอาจมีผลให้หุ้นสามัญดังกล่าวไม่อาจดำรงคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 601.02-1
(3) กรณีอื่นๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะประกาศแนวทางและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้สมาชิกทราบก่อนเริ่มดำเนินการดังกล่าว
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 601.02 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจยกเลิกการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญใดหุ้นสามัญหนึ่ง เมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) หุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือบริษัทจดทะเบียนร้องขอให้เพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
(2) บริษัทจดทะเบียนที่มีหุ้นสามัญเป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures มีการปรับโครงสร้างของบริษัท
(3) หุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นระยะเวลาตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
ในการดำเนินการเพื่อยกเลิกการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเพื่อลดผลกระทบที่มีหรืออาจมีต่อผู้เกี่ยวข้อง โดยให้นำความตามหลักเกณฑ์ 603 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 601.02-4 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป)
*601.03 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures
ในการจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะพิจารณากำหนดสินค้าอ้างอิงที่เป็นดัชนีหมวดธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์จากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องของการซื้อขายของดัชนีหมวดธุรกิจดังกล่าวตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร
ทั้งนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะประกาศรายชื่อดัชนีหมวดธุรกิจที่เป็นสินค้าอ้างอิงก่อนการเริ่มจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาระงับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจใดหมวดธุรกิจหนึ่ง เฉพาะเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month) เดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน เมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ดัชนีหมวดธุรกิจที่เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ไม่อาจดำรงคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 601.03-1
(2) กรณีอื่นๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะประกาศแนวทางและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้สมาชิกทราบก่อนเริ่มดำเนินการดังกล่าว
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 601.03 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)
ในระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเพิกถอนแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเพื่อลดผลกระทบที่มีหรืออาจมีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
(1) ประกาศกำหนดวันสุดท้ายของการซื้อขาย (Last Trading Day) หรือวันครบกำหนดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Expiration Date) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะเพิกถอนให้แตกต่างไปจากที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(2)หยุดการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะเพิกถอน
(3)ระงับการเพิ่มสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนใหม่ (series) เพื่อทดแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนที่ครบกำหนดอายุ สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะเพิกถอน
(4) อื่นๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 603 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)
604 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง ดัชนี SET50 Index ซึ่งคำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
(Type of Contract)
(Settlement Month) ไม่เกิน 3 เดือนที่ใกล้ที่สุด และเดือนสุดท้ายของไตรมาส (เดือนมีนาคม
มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ที่ใกล้ที่สุดอีก 3 เดือน
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนีโดยแสดงจุดทศนิยมสองตำแหน่ง
(Price quotation)
(Minimum Tick Size)
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย ไม่เกิน +-30% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วน
สูงสุดในแต่ละวัน ต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันของวันทำการก่อนหน้า
(Daily Price Limit) (Previous Day Settlement Price)
(Trading Hour) 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. – 9:45 น.
2. ช่วง Morning session: 9:45 น. – 12:30 น.
3. ช่วง Pre-open 13:45 น. – 14:15 น.
4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น. – 16:55 น.
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) คำนวณจากค่าเฉลี่ยถึงทศนิยม
เพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขาย 2 ตำแหน่งของดัชนี SET50 Index ในวันสุดท้ายของการซื้อขายในช่วง 15 นาทีสุดท้าย
วันสุดท้าย (Final Settlement Price) และค่าดัชนีราคาปิดของวันสุดท้ายของการซื้อขาย หลังจากตัดค่ามากที่สุด 3 ค่าและ
ค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออกแล้ว
ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใดที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 Index เมื่อคำนวณเทียบ
(Speculative Position Limit) เท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures (Equivalent Positions) ที่หมดอายุ
เดือนใดเดือนหนึ่งในด้านใดด้านหนึ่งของตลาดเกินกว่า 100,000 สัญญา และห้าม
มีฐานะรวมสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures และใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใดที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 Index เมื่อคำนวณเทียบ
เท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures (Equivalent Positions) ทั้งหมด
ในด้านใดด้านหนึ่งของตลาดเกินกว่า 100,000 สัญญา (net 100,000 delta
equivalent positions on SET50 Index Futures on the same side of
the market in any one month or all contract months combined) ยกเว้น
บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เกินกว่าจำนวนดังกล่าว
ล่วงหน้าที่ต้องรายงาน เดือนใดเดือนหนึ่งหรือใน SET50 Index Futures ทั้งหมดตั้งแต่ 2,500 สัญญา
(Large Position Report)
วันสุดท้ายของการซื้อขาย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญา
(Last Trading Day) ซื้อขายล่วงหน้า โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระเป็นเงิน (Cash Settlement)
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-1 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-1 รายการราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 มกราคม 2552 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป)
(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-1 รายการเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)
(****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-1 รายการตัวคูณดัชนี (Multiplier) ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ (Minimum Tick Size) วิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) จำนวนรายการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Speculative Position Limit) และจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน (Large Position Report) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
(*****ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-1 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง ดัชนี SET50 Index ซึ่งคำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น โดยมีการซื้อขายทั้งคอลออปชั่น และพุทออปชั่น
(Type of Contract)
ประเภทของการใช้สิทธิ ใช้สิทธิได้เมื่อถึงกำหนดเท่านั้น (European Options)
(Exercise Style)
ตัวคูณดัชนี (Multiplier) 200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี
(Settlement Month) ที่ใกล้ที่สุด และเดือนสุดท้ายของไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม)
ที่ใกล้ที่สุดอีก 1 เดือน
ในช่วงเริ่มต้นของทุกวันทำการ กำหนดให้มีออปชั่นต่อไปนี้
- At-the-money ออปชั่น จำนวน 1 series (เทียบเท่ากับราคาปิดของดัชนี SET50 Index
ของวันทำการก่อนหน้า)
- In-the-money ออปชั่น และ Out-of-the-money ออปชั่น โดยแต่ละออปชั่นจำนวน
ไม่น้อยกว่า 2 series
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนีโดยแสดงจุดทศนิยมสองตำแหน่ง
(Price Quotation)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.1 จุดของดัชนี หรือคิดเป็นมูลค่า 20 บาท
(Minimum Tick Size)
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย ไม่เกิน +-30% ของราคาปิดของดัชนี SET50 Index ในวันทำการก่อนหน้า
สูงสุดในแต่ละวัน
(Daily Price Limit)
(Trading Hour) 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. – 9:45 น.
2. ช่วง Morning session: 9:45 น. – 12:30 น.
3. ช่วง Pre-open 13:45 น. – 14:15 น.
4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น. – 16:55 น.
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ เพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price)
ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวัน คำนวณจากค่าเฉลี่ยถึงทศนิยม 2 ตำแหน่งของดัชนี SET50 Index ในวันสุดท้าย
ซื้อขายวันสุดท้าย (Final ของการซื้อขายในช่วง 15 นาทีสุดท้ายและค่าดัชนีราคาปิดของวันสุดท้ายของการซื้อขาย
Settlement Price) หลังจากตัดค่ามากที่สุด 3 ค่าและค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออกแล้ว
ล่วงหน้าสูงสุด ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใดที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 Index เมื่อคำนวณเทียบเท่ากับฐานะใน
(Speculative Position Limit) SET50 Index Futures (Equivalent Positions) ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งใน
ด้านใดด้านหนึ่งของตลาดเกินกว่า 100,000 สัญญา และห้ามมีฐานะรวมสุทธิในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures และในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใดที่อ้างอิงกับดัชนี
SET50 Index เมื่อคำนวณเทียบเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures (Equivalent
Positions) ทั้งหมดในด้านใดด้านหนึ่งของตลาดเกินกว่า 100,000 สัญญา
(net 100,000 delta equivalent positions on SET50 Index Futures
on the same side of the market in any one month or all contract
months combined) ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ถือ
ครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว
จำนวนการถือครองสัญญา เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน SET50 Index Options ใน options series
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน ใดๆ ตั้งแต่ 2,500 สัญญา หรือมีฐานะสุทธิรวมในคอลออปชั่น หรือพุทออปชั่น ตั้งแต่ 2,500 สัญญา
(Large Position Report)
วันสุดท้ายของการซื้อขาย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น
(Last Trading Day) โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคา
หรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-2 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-2 รายการราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 มกราคม 2552 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป)
(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-2 รายเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา และราคาใช้สิทธิ เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)
(****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-2 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour)และจำนวนรายการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Speculative Position Limit) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
(*****ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-2 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง หุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะ
ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นคราวๆ ไป
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
(Type of Contract)
ราคาซื้อขายของสัญญา ราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับการจับคู่ในระบบของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Contracted Price) และถูกบันทึกไว้ที่ระบบของสำนักหักบัญชี
ขนาดของสัญญา 1,000 หุ้น ทั้งนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีการประกาศปรับขนาดของสัญญา
(Contract Size) ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงมีการประกาศการทำรายการ
ที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส
(Settlement Month) (March, June, September, December up to 4 quarters)
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายเป็นระดับราคาฟิวเจอร์สของหลักทรัพย์ โดยเป็นราคาต่อหุ้น)
(Price Quotation)
(Minimum Tick Size)
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย ไม่เกิน +- 30% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้
สูงสุดในแต่ละวัน ชำระหนี้ประจำวันของวันทำการก่อนหน้า(Previous Day Settlement Price)
(Daily Price Limit)
(Trading Hour) 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
2. ช่วง Morning session: 9:45 น. - 12:30 น.
3. ช่วง Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น. - 16:55 น.
เพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระ อ้างอิงในวันสุดท้ายของการซื้อขายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคำนวณจาก
หนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย การซื้อขายของหุ้นสามัญอ้างอิงในช่วงเวลา 15 นาทีสุดท้าย และ ณ เวลาปิดทำการซื้อขาย
(Final Settlement Price) ของหุ้นสามัญอ้างอิงในวันนั้น โดยใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด เป็นหุ้นสามัญใดหุ้นสามัญหนึ่งที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันไม่เกินกว่า
(Speculative Position Limit) จำนวนที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด ทั้งนี้ Speculative Position Limit
จะกำหนดตามสูตรการคำนวณ ดังนี้
Speculative Position Limit
= 1% x (จำนวนหุ้นสามัญอ้างอิงที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด / ขนาดของสัญญา)
โดยจำนวนที่คำนวณได้จะปัดเป็นจำนวนเต็มหลักร้อยที่ใกล้ที่สุด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า
20,000 สัญญา ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ถือครอง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วง เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Single Stock Futures ที่มีสินค้าอ้างอิง
หน้าที่ต้องรายงาน เป็นหุ้นสามัญใดหุ้นสามัญหนึ่งที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่ 500 สัญญาขึ้นไป
(Large Position Report)
วันสุดท้ายของการซื้อขาย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญา
(Last Trading Day) ซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-3 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-3 ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป)
(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-3 ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป)
(****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-3 จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2556 เป็นต้นไป)
(*****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-3 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
(******ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-3 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 50 Baht Gold Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5 %
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
(Type of Contract)
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา เดือนคู่ (กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และ ธันวาคม) โดยนับไปไม่เกิน
(Settlement Month) 3 เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month) ที่ใกล้ที่สุด
3 nearest even months: February, April, June, August, October, December
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท โดยไม่มีจุดทศนิยม
(Price Quotation)
ขนาดของสัญญา ทองคำหนัก 50 บาท
(Contract Size) (ทองคำหนัก 1 บาท มีน้ำหนักเท่ากับ 15.244 กรัม)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 500 บาทต่อ 1 สัญญา
(Minimum Tick Size)
สูงสุดในแต่ละวัน ส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Daily Price Limit) จะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน ? 20%
ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้
ประจำวันล่าสุด
(Trading Hour) 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
2. ช่วง Morning session: 9:45 น. - 12:30 น.
3. ช่วง Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น. - 16:55 น.
5. ช่วง Pre-open: 18:45 น. - 18:50 น.
6. ช่วง Night session: 18:50 น. - 03:00 น. (ของวันถัดไป)
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้ ใช้ราคา London Gold AM Fixing ของวันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นราคาที่ใช้อ้างอิง
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ ในการคำนวณราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ใน
ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวัน การชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยการคำนวณจะปรับ
ซื้อขายวันสุดท้าย อัตราแลกเปลี่ยน น้ำหนัก และความบริสุทธิ์ของทองคำ ตามสูตรการคำนวณ ดังนี้
(Final Settlement Price)
ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท (ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
= London Gold AM Fixing ? (15.244/31.1035) ? (0.965/0.995) ? (THB/USD)
โดยที่ THB/USD เป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด
ซึ่งจะคำนวณจากค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขาย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ล่วงหน้าสูงสุด สูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร
(Speculative Position Limit)
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขาย เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน 50 Baht Gold Futures ที่หมดอายุ
ล่วงหน้าที่ต้องรายงาน เดือนใดเดือนหนึ่ง หรือใน 50 Baht Gold Futures ทั้งหมดตั้งแต่ 1,000 สัญญา
(Large Position Report)
วันสุดท้ายของการซื้อขาย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น
(Last Trading Day) โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคา
หรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-4 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-4 การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เป็นต้น)
(***ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-4 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
(****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-4 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป)
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 10 Baht Gold Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5 %
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
(Type of Contract)
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา เดือนคู่ (กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และ ธันวาคม)
(Settlement Month) โดยนับไปไม่เกิน 3 เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month) ที่ใกล้ที่สุด
3 nearest even months: February, April, June, August, October, December
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท โดยไม่มีจุดทศนิยม
(Price Quotation)
ขนาดของสัญญา ทองคำหนัก 10 บาท(ทองคำหนัก 1 บาท มีน้ำหนักเท่ากับ 15.244 กรัม)
(Contract Size)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาทต่อ 1 สัญญา
(Minimum Tick Size)
สูงสุดในแต่ละวัน ของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขาย
(Daily Price Limit) เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน ? 20% ของราคาสำหรับการส่งมอบ
หรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
(Trading Hour) 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
2. ช่วง Morning session: 9:45 น. - 12:30 น.
3. ช่วง Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น. - 16:55 น.
5. ช่วง Pre-open: 18:45 น. - 18:50 น.
6. ช่วง Night session: 18:50 น. - 03:00 น. (ของวันถัดไป)
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้ ใช้ราคา London Gold AM Fixing ของวันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงใน
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ การคำนวณราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้
ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวัน ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยการคำนวณจะปรับอัตราแลกเปลี่ยน
ซื้อขายวันสุดท้าย น้ำหนัก และความบริสุทธิ์ของทองคำ ตามสูตรการคำนวณ ดังนี้
(Final Settlement Price)
ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท (ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
= London Gold AM Fixing ? (15.244/31.1035) ? (0.965/0.995) ? (THB/USD)
โดยที่ THB/USD เป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด
ซึ่งจะคำนวณจากค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขาย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ล่วงหน้าสูงสุด สูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร
(Speculative Position Limit)
จำนวนการถือครองสัญญา เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน 10 Baht Gold Futures ที่หมดอายุ
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน เดือนใดเดือนหนึ่ง หรือใน 10 Baht Gold Futures ทั้งหมดตั้งแต่ 1,000 สัญญา
(Large Position Report)
วันสุดท้ายของการซื้อขาย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น
(Last Trading Day) โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคา
หรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-5 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-5 การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป)
(***ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-5 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
(****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-5 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป)
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 Year Government Bond Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง พันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ที่มีอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon) ร้อยละ 5 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย
2 ครั้งต่อปี โดยมีกลุ่มพันธบัตรซึ่งมีอายุคงเหลือ (Time to Maturity) และมูลค่าคงค้าง
(Outstanding Value) ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด (Basket of
Eligible Bonds) เป็นตัวแทนของสินค้าอ้างอิง
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
(Type of Contract)
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาส
(Settlement Month) (2 nearest quarterly months on a March, June, September, December Cycle)
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายฟิวเจอร์สต่อหน่วยเป็นราคาต่อพันธบัตรมูลค่า 100 บาท (face value)
(Price Quotation) โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ขนาดของสัญญา มูลค่าเท่ากับ 1,000,000 บาท
(Contract Size)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.01 หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาท
(Minimum Tick Size)
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย หากมีการซื้อขายที่ราคา +-2.50% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่าง
สูงสุดในแต่ละวัน ของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า (Previous Day Settlement
(Daily Price Limit) Price) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขาย
อีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit
เป็น +-5.00% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้
ในการชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า (Previous Day Settlement Price)
(Trading Hour) 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
2. ช่วง Morning session: 9:45 น. - 12:30 น.
3. ช่วง Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น. - 16:00 น.
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือ กำหนดเป็นราคาต่อพันธบัตรมูลค่า 100 บาท โดยใช้ค่าทศนิยม 4 ตำแหน่ง และคำนวณจาก
ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ อัตราคิดลด (Yield) ของกลุ่มพันธบัตร (Basket of Eligible Bonds) ในวันสุดท้าย
ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ใน ของการซื้อขาย ซึ่งมีรายละเอียดและวิธีการตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด
วันซื้อขายวันสุดท้าย ทั้งนี้ อัตราคิดลดของพันธบัตรแต่ละรุ่นในกลุ่มพันธบัตรนั้น จะเป็นข้อมูลที่ได้รับจากสถาบัน
(Final Settlement Price) การเงินที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด โดยใช้ค่าทศนิยม 4 ตำแหน่ง
ขายล่วงหน้าสูงสุด อายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกินกว่า 10,000 สัญญา ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาต
(Speculative Position Limit) จากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว
จำนวนการถือครองสัญญา เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน 5 Year Government Bond Futures ที่หมดอายุ
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่ 500 สัญญา
(Large Position Report)
วันสุดท้ายของการซื้อขาย วันพุธที่สามของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้ช่วงเวลาซื้อขาย
(Last Trading Day) ในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดใน
เวลา 16:00 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-6 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 24 กันยายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-6 จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป)
(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-6 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
(****ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-6 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3M BIBOR Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง อัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดือน (3M BIBOR)
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
(Type of Contract)
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาส
(Settlement Month) (2 nearest quarterly months on a March, June, September, December Cycle)
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายต่อหน่วยเป็นค่า 100 – อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าของ3M BIBOR
(Price Quotation) โดยมีทศนิยม 3 ตำแหน่ง
ขนาดของสัญญา มูลค่าเท่ากับ 10,000,000 บาท
(Contract Size)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.005 หรือคิดเป็นมูลค่า 125 บาท
(Minimum Tick Size)
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย หากมีการซื้อขายที่ราคา +-1.25% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณ
สูงสุดในแต่ละวัน ส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า (Previous Day
(Daily Price Limit) Settlement Price) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลา
หนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย
Daily Price Limit เป็นไม่เกิน +-2.50% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิง
เพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า
(Previous Day Settlement Price)
(Trading Hour) 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
2. ช่วง Morning session: 9:45 น. - 12:30 น.
3. ช่วง Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น. - 16:00 น.
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิง กำหนดให้เท่ากับ100 – อัตราดอกเบี้ย 3M BIBOR ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย 3M BIBOR
เพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ เป็นอัตราซึ่งประกาศกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เวลา 11:00 น.
ชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะใช้ค่าทศนิยม 4 ตำแหน่ง
(Final Settlement Price)
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขาย ห้ามมีฐานะสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3M BIBOR Futures ที่หมดอายุ
ล่วงหน้าสูงสุด (Speculative ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกินกว่า 2,000 สัญญา ยกเว้นบุคคลที่ได้รับ
Position Limit) อนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อ เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน 3M BIBOR Futures ที่หมดอายุ
ขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่ 500 สัญญา
(Large Position Report)
วันสุดท้ายของการซื้อขาย วันพุธที่สามของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้
(Last Trading Day) ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคา
หรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 11:00 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-7 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-7 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
(***ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-7 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
-
(*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-8 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป)
-
(*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-9 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 (Night Session) เป็นต้นไป)
-
(*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-10 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป)
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Baht/USD Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (Baht/USD Exchange Rate)
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
(Type of Contract)
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา เดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน (Consecutive Month) โดยนับไปไม่เกิน 3 เดือนที่ใกล้ที่สุด
(Settlement Month) และเดือนสุดท้ายของไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ที่ใกล้ที่สุดอีก 1 เดือน
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมี
(Price Quotation) ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ขนาดของสัญญา 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
(Contract Size)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.01 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 10 บาทต่อ 1 สัญญา
(Minimum Tick Size)
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อ หากมีการซื้อขายที่ราคา ? 2 % ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่าง
ขายสูงสุดในแต่ละวัน ของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขาย
(Daily Price Limit) เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน ? 4 % ของราคาสำหรับการส่งมอบ
หรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
(Trading Hour) 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
2. ช่วง Morning session: 9:45 น. - 12:30 น.
3. ช่วง Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น. - 16:55 น.
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ที่ประกาศโดย
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ Thomson Reuters ณ เวลา 11:00 น. ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย
ราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ในวันซื้อขาย
วันสุดท้าย
(Final Settlement Price)
ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด หนึ่งหรือทั้งหมดเกินกว่า 10,000 สัญญา ยกเว้นการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ดูแล
(Speculative Position Limit) สภาพคล่อง ให้มีจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วง
หน้ากำหนด
จำนวนการถือครองสัญญา เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Baht/USD Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่ง
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน หรือทั้งหมดตั้งแต่ 500 สัญญา
(Large Position Report)
วันสุดท้ายของการซื้อขาย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น
(Last Trading Day) โดยให้ช่วงเวลา ซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคา
หรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 11.00 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-11 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป)
(**ยกเลิกความในวรรคท้ายของหลักเกณฑ์ 604.01-11 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2556 เป็นต้นไป)
(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-11 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
(****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-11 จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Speculative Position Limit) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป)
(*****ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-11 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง ดัชนีหมวดธุรกิจ ซึ่งคำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
- ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (BANK)
- ดัชนีหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
- ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงาน (ENERG)
- ดัชนีหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)
- ดัชนีหมวดธุรกิจพาณิชย์ (COMM)
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
(Type of Contract)
ตัวคูณดัชนี (Multiplier) - 1,000 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี: สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจ
ธนาคาร (BANK) และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
- 10 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี: สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่
อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจพลังงาน (ENERG) อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD) และพาณิชย์ (COMM)
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส
(Settlement Month) March, June, September, December up to 4 quarters
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนี
(Price Quotation)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ - 0.1 จุดของดัชนี หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาท: สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับ
(Minimum Tick Size) ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (BANK) และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
- 1 จุดของดัชนี หรือคิดเป็นมูลค่า 10 บาท: สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจพลังงาน (ENERG) อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)
และพาณิชย์ (COMM)
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย ไม่เกิน +-30% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อ
สูงสุดในแต่ละวัน ใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
(Daily Price Limit)
(Trading Hour) 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
2. ช่วง Morning session: 9:45 น. - 12:30 น.
3. ช่วง Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
4. ช่วง Afternoon session: 14:15 น. - 16:55 น.
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิง ค่าเฉลี่ยของดัชนีหมวดธุรกิจอ้างอิงในวันสุดท้ายของการซื้อขาย โดยคำนวณจากค่าดัชนีหมวดธุรกิจ
เพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ใน อ้างอิงในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น หลังจากตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า
การชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออกแล้ว และใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
(Final Settlement Price)
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขาย ห้ามมีฐานะรวมสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจใด
ล่วงหน้าสูงสุด หมวดธุรกิจหนึ่ง ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกินกว่า 20,000 สัญญา
(Speculative Position Limit)
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจใด
ที่ต้องรายงาน หมวดธุรกิจหนึ่งที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่ 500 สัญญาขึ้นไป
(Large Position Report)
วันสุดท้ายของการซื้อขาย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Last Trading Day) โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคา
หรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-12 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-12 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
(***ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-12 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3 Futures) ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ รายละเอียด
ตามมาตรฐาน Green Book
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
(Type of Contract)
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา เดือนปฎิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน (Consecutive Months) โดยนับไปไม่เกิน 7 เดือนที่ใกล้ที่สุด
(Settlement Month)
ขนาดของสัญญา 5,000 กิโลกรัม (5 ตัน)
(Contract Size)
ขนาดของการส่งมอบสินค้า 20,000 กิโลกรัม (20 ตัน) หรือเทียบเท่า 4 สัญญา
(Delivery Size)
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อกิโลกรัม โดยแสดงจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง
(Price Quotation)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.05 บาทต่อกิโลกรัม หรือคิดเป็นมูลค่า 250 บาทต่อหนึ่งสัญญา
(Minimum Tick Size)
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย หากมีการซื้อขายที่ราคา +-5% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่าง
สูงสุดในแต่ละวัน ของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขาย
(Daily Price Limit) เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน +-10% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
วิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย ทำการซื้อขายโดยระบบการซื้อขาย มีช่วงเวลาซื้อขายดังนี้
(Trading Hour) 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. – 9:45 น.
2. ช่วง Open session: 9:45 น. – 16:55 น.
จำนวนการถือครองสัญญา มีฐานะสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า RSS3 Futures ไม่เกินกว่าจำนวนที่กำหนดดังนี้
ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด - สัญญาที่หมดอายุในเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาใกล้ที่สุด (Nearest Month):
ไม่เกิน 1,000 สัญญา และ
(Speculative Position Limit) - สัญญาที่หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่ง (ยกเว้น Nearest Month) หรือทุกเดือนรวมกัน:
ไม่เกิน 10,000 สัญญา
ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกิน
กว่าจำนวนดังกล่าว
จำนวนการถือครองสัญญา เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน RSS3 Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือ
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน ทุกเดือนรวมกันตั้งแต่ 500 สัญญาขึ้นไป
(Large Position Report)
วันสุดท้ายของการซื้อขาย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น
(Last Trading Day) โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดส่งมอบ
หรือชำระราคาสิ้นสุดในเวลา 16:55 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) ตามวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด ในกรณีที่ไม่สามารถ
(Settlement Method) ดำเนินการส่งมอบสินค้าได้ ให้ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) ตามที่ตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
(Delivery Method) ในการส่งมอบสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่าง
1. การส่งมอบสินค้าแบบ Free On Board (F.O.B.) ณ ท่าเรือกรุงเทพ หรือ ท่าเรือแหลมฉบัง
หรือ ท่าเรืออื่นๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด หรือ
2. การส่งมอบสินค้าในประเทศ ณ คลังสินค้าหรือสถานที่ที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันในเขต
กรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี ชลบุรี ระยอง
และจันทบุรี หรืออื่นๆ ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด
ทั้งนี้ สินค้าที่ส่งมอบต้องเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและผลิตจากผู้ผลิตตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-13 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป)
(**เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-13 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำหนดให้เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาเป็นเดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นไป)
(***ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-13 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3D Futures) ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (Natural Rubber Ribbed Smoked Sheet No.3: RSS3)
ตามมาตรฐาน Green Book
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
(Type of Contract)
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา เดือนปฎิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน (Consecutive Months) โดยนับไปไม่เกิน 7 เดือนที่ใกล้ที่สุด
(Settlement Month)
ขนาดของสัญญา 5,000 กิโลกรัม (5 ตัน)
(Contract Size)
ขนาดของการส่งมอบสินค้า 20,000 กิโลกรัม (20 ตัน)
(Delivery Size)
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อกิโลกรัม โดยแสดงจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง
(Price Quotation)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.05 บาทต่อกิโลกรัม หรือคิดเป็นมูลค่า 250 บาทต่อหนึ่งสัญญา
(Minimum Tick Size)
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุด หากมีการซื้อขายที่ราคา +5% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่าง
ในแต่ละวัน ของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขาย
(Daily Price Limit) เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน +10% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
วิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย ทำการซื้อขายโดยระบบการซื้อขาย มีช่วงเวลาซื้อขายดังนี้
(Trading Hour) 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. – 9:45 น.
2. ช่วง Open Session: 9:45 น. – 16:55 น.
จำนวนการถือครองสัญญา มีฐานะสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า RSS3D Futures ไม่เกินกว่าจำนวนที่กำหนด ดังนี้
ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด - สัญญาที่หมดอายุ ในเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาใกล้ที่สุด (Nearest Month):
(Speculative Position Limit) ไม่เกิน 1,000 สัญญา และ
- สัญญาที่หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่ง (ยกเว้น Nearest Month) หรือทุกเดือนรวมกัน:
ไม่เกิน 10,000 สัญญา
ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกิน
กว่าจำนวนดังกล่าว
จำนวนการถือครองสัญญา เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน RSS3D Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือ
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน ทุกเดือนรวมกันตั้งแต่ 500 สัญญาขึ้นไป
(Large Position Report)
วันสุดท้ายของการซื้อขาย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น
(Last Trading Day) โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดส่งมอบหรือ
ชำระราคาสิ้นสุดในเวลา 16:55 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) ตามวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้ ราคาสำหรับ
(Settlement Method) การส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
วิธีการส่งมอบสินค้า ให้ทำการส่งมอบสินค้าภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยผู้ซื้อสามารถเลือกเงื่อนไข
(Delivery Method) ในการส่งมอบสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่าง
1. การส่งมอบสินค้าแบบ Free On Board (F.O.B.) ณ ท่าเรือกรุงเทพ หรือ ท่าเรือแหลมฉบัง
หรือ ท่าเรืออื่นๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด หรือ
2. การส่งมอบสินค้าในประเทศ ณ คลังสินค้าหรือสถานที่ที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี ชลบุรี ระยอง
และจันทบุรี หรืออื่นๆ ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด
ทั้งนี้ สินค้าที่ส่งมอบต้องเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและผลิตจากผู้ผลิต
ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-14 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป)
(**ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-14 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold-D Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.99 %
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
(Type of Contract)
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด
(Settlement Month)
ขนาดของสัญญา ทองคำหนัก 100กรัม (3.2148 ทรอยออนซ์)
(Contract Size)
ขนาดของการส่งมอบสินค้า ทองคำหนัก 1 กิโลกรัม (32.148 ทรอยออนซ์)
(Delivery Size)
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อ น้ำหนักทองคำ 1 ทรอยออนซ์
(Price Quotation) โดยแสดงจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.10 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อทรอยออนซ์
(Minimum Tick Size)
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย หากมีการซื้อขายที่ราคา ? 10% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ
สูงสุดในแต่ละวัน ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายเป็นช่วง
(Daily Price Limit) ระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน ? 20% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้
อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
(Trading Hour) และ ช่วงเวลา เวลาซื้อขาย เวลาแจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินค้า
ช่วงเวลาแจ้งความประสงค์ใน 9:15 น. - 9:45 น. Pre-open
การส่งมอบสินค้า 9.45 น. - 12.30 น. Morning Session
13.45 น. - 14.15 น. Pre-open
14.15 น. - 16.30 น. Afternoon Session
16.00 น. - 16.30 น. Tender for Delivery Session*
16.35 น. - 17.05 น. Delivery Equalizer Session**
18.45 น. - 18.50 น. Pre-open
18.50 น. - 03.00 น. Night Session
(ของวันถัดไป)
* แจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินค้าตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด
** ช่วงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสริมสร้างความสมดุล (Delivery Equalizer Session)
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขาย ห้ามมีฐานะสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold-D Futures ที่หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือ
ล่วงหน้าสูงสุด ทั้งหมดเกินกว่า 5,000 สัญญา ยกเว้นการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ดูแลสภาพคล่อง
(Speculative Position Limit) ผู้เสริมสร้างความสมดุล ให้มีจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดตามที่ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
จำนวนการถือครองสัญญา เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Gold-D Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือ
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน ทุกเดือนรวมกันตั้งแต่ 500 สัญญาขึ้นไป
(Large Position Report)
วันสุดท้ายของการซื้อขาย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น
(Last Trading Day) โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดส่งมอบหรือ
ชำระราคาสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) ตามวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้ สินค้าที่ส่งมอบ
(Settlement Method) และราคาสำหรับการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหรือสำนักหักบัญชีกำหนด
เงินชดเชยการเลื่อนการส่งมอบสินค้า ให้มีการชำระเงินชดเชยการเลื่อนการส่งมอบสินค้าในกรณีที่เกิดความไม่สมดุลของการแจ้งความ
ประสงค์ในการส่งมอบสินค้าโดยให้ผู้ที่ถือครองฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้าง (Open Position)
หลังการจับคู่การส่งมอบสินค้าของสำนักหักบัญชีต้องมีการจ่าย/รับชำระราคาดังนี้
- ผู้จ่าย เป็นผู้ที่ไม่แจ้งความประสงค์ หรือแจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินค้าน้อยกว่าจำนวนฐานะ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถือครอง
- ผู้รับ เป็นผู้ที่แจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินค้า แต่ไม่ได้ส่งมอบสินค้าครบตามจำนวนที่
แจ้งความประสงค์
- หากมีรายการซื้อขายเพื่อเสริมสร้างความสมดุลของการส่งมอบสินค้าในวันทำการใดๆ ในช่วง
Delivery Equalizer Session เกิดขึ้น ผู้เสริมสร้างความสมดุลจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย
การเลื่อนการส่งมอบแทนผู้รับ
ทั้งนี้ ให้การชำระเงินชดเชยการเลื่อนการส่งมอบสินค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนัก
หักบัญชีกำหนด
(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 604.01-15 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-15 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป)
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Online Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.5 %
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
(Type of Contract)
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด
(Settlement Month)
การเสนอราคาซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นเงินบาท ต่อ น้ำหนักทองคำ 1 ทรอยออนซ์
(Price Quotation) โดยแสดงจุดทศนิยม 1 ตำแหน่ง
ขนาดของสัญญา 300 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ
(Contract Size)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.1 บาท ต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็นมูลค่า (Tick value) เท่ากับ 30 บาท
(Minimum Tick Size)
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุด หากมีการซื้อขายที่ราคา ? 10% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่าง
ในแต่ละวัน ของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ ประจำวันล่าสุด ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขาย
(Daily Price Limit) เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน ? 20% ของราคาสำหรับการส่งมอบ
หรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
(Trading Hour) 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
2. ช่วง Morning Session: 9:45 น. - 12.30 น.
3. ช่วง Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.
4. ช่วง Afternoon Session: 14:15 น. - 16:55 น.
5. ช่วง Pre-open: 18:45 น. - 18:50 น.
6. ช่วง Night Session: 18:50 น. - 03:00 น. (ของวันถัดไป)
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้ อ้างอิง ใช้ราคา LBMA Gold AM Fixing ที่เผยแพร่โดย ICE Benchmark Administration
เพื่อคำนวณส่วนต่างของ ราคาเพื่อใช้ใน ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย เป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคำนวณราคาสำหรับการส่งมอบหรือ
การชำระหนี้ใน วันซื้อขายวันสุดท้าย ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
(Final Settlement Price) (Final Settlement Price) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ
จำนวนการถือครองสัญญา ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด
ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ได้ตามที่เห็นสมควร
(Speculative Position Limit)
จำนวนการถือครองสัญญา เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Gold Online Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่ง
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน หรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่ 500 สัญญาขึ้นไป
(Large Position Report)
วันสุดท้ายของการซื้อขาย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น
(Last Trading Day) โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดส่งมอบหรือ
ชำระราคาสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
( * เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 604.01-16 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-16 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป)
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ ให้แตกต่างไปจากที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
1. ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ ไม่สะท้อนกับราคาของสินค้าอ้างอิง
2. ราคาของสินค้าอ้างอิงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในระหว่างช่วงเวลาซื้อขายหรือมีเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าราคาของสินค้าอ้างอิงอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จนอาจทำให้การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่อาจทำได้ตามสภาพของความเป็นจริง
3. อื่นๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร
ในกรณีที่มีการหยุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ อันเนื่องมาจากราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุดหรือลดลงต่ำสุดตามที่กำหนดไว้ในการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) ในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาหยุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นที่มีสินค้าอ้างอิงเดียวกันกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว
(*ความในหลักเกณฑ์ 607 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)
608 ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price)
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะกำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส โดยใช้ราคาในช่วงเวลาซื้อขายล่าสุดก่อนที่สำนักหักบัญชีประมวลผลเพื่อจัดทำรายงานการชำระหนี้ประจำวัน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average) ของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ในช่วงเวลาตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
(2) ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดราคาตาม (1) ได้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันดังต่อไปนี้
(2.1) หากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (Last Execution Price) ในช่วงเวลาซื้อขายล่าสุดนั้นอยู่ระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายที่ดีที่สุดที่มีล่าสุด ให้ใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน
(2.2) หากราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายในช่วงเวลาซื้อขายตาม (2.1) นั้นมิได้อยู่ระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายที่ดีที่สุดที่มีล่าสุด ให้ใช้ราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าหรือราคาเสนอขายที่ต่ำกว่านั้นเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน
(3) ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดราคาตาม (1) และ (2) ได้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณากำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันจากราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้
(3.1) ราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถึงกำหนดส่งมอบหรือชำระราคาที่ใกล้ที่สุด (Nearest Month) หรือของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการซื้อขายที่มีสภาพคล่อง หรือตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร บวกด้วยส่วนต่างของราคา (Spread) ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
(3.2) ราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันของวันทำการก่อนหน้า
(3.3) ราคาทางทฤษฎี
ในกรณีที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพิจารณาเห็นว่าราคาที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ข้างต้นไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณากำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันได้ตามเห็นสมควร
(*ความในหลักเกณฑ์ 608.01-1 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
ให้นำหลักเกณฑ์ 608.01-1 ยกเว้น (3) (3.1) มาใช้ในการกำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options โดยอนุโลม
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 608.01-2โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป)
ในกรณีที่ไม่มีราคาสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิงเพื่อใช้คำนวณราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้ายของการซื้อขายตามที่กำหนดไว้ในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือในกรณีที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นว่าราคาดังกล่าวไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาประกาศกำหนดราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย (Final Settlement Price) หรือราคาสำหรับการส่งมอบสินค้า (Delivery Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามที่เห็นสมควร
(*ความในหลักเกณฑ์ 609 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในเวลาที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 612โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
************************
(*ยกเลิกตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
ที่มา: บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)