วิธีปฏิบัติ หมวด 600 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (บังคับใช้

สารบัญ

วิธีปฏิบัติ

หมวด 600 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หน้า

601          การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Listing of the           Contract)          600-1
601.02          การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures          600-1
601.02-1           การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures
          ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญ                    600-1
601.02-2          การดำเนินการเมื่อบริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้า
          อ้างอิงมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)                    600-1
601.02-3           การระงับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures
          ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญใดหุ้นสามัญหนึ่ง                    600-2
601.02-4           การยกเลิกการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures
          ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญใดหุ้นสามัญหนึ่ง                    600-2
601.03          การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures.............          600-3
601.03-1          การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ที่อ้างอิง
          กับดัชนีหมวดธุรกิจ                    600-3
601.03-2          การระงับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ที่อ้างอิงกับ
          ดัชนีหมวดธุรกิจใดหมวดธุรกิจหนึ่ง                    600-3
603          การเพิกถอนแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Delisting of Contract)...          600-4
604          แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า..........................................................          600-5
604.01-1            แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures.......................          600-5
604.01-2            แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options....................          ...           600-7
604.01-3            แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures                              600-10

หน้า
604.01-4            แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 50 Baht Gold Futures                              600-12
604.01-5    แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 10 Baht Gold Futures?????...                              600-15
604.01-6          แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับพันธบัตรรัฐบาล
          อายุ 5 ปี  (5 Year Government Bond Futures)                                        600-17
604.01-7          แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย
          BIBOR ประเภท 3 เดือน (3M BIBOR Futures)                                        600-19
604.01-8          แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย
          THBFIX ประเภท 6 เดือน (6M THBFIX Futures)??...                              600-21
604.01-9            แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Silver Futures                              600-21
604.01-10  แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Brent Crude Oil Futures?..???                              600-21
604.01-11          แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
          เงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (Baht/USD Futures)                              600-22
604.01-12           แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures                    600-24
604.01-13          แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับ
          ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3 Futures)?????????????                    600-26
604.01-14          แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับ
          ยางแผ่นรมควันชั้น 3 เพื่อการส่งมอบสินค้า (RSS3D Futures)? .??                    600-28
604.01-15           แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold-D Futures? .????????          600-30
604.01-16           แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Online Futures???????..          600-32
604.01-17           แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Silver Online Futures???????..          600-34
604.01-18           แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Japanese Rubber Futures??????..          600-36
604.01-19           แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
           เงินยูโรต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (EUR/USD Futures)???.          600-38
604.01-20          แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
           เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเงินเยนญี่ปุ่น (USD/JPY Futures)???.          600-40
607          การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit).....          600-42

หน้า
608          ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ
                    ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price)........          600-42
608.01-1           ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ
ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Daily Settlement Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส                    600-42
608.01-2          ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา
เพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) สำหรับ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options??????????          600-43
609          ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อ

ใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) ... 600-44

612          ค่าธรรมเนียม...........................................................................................          600-44



วิธีปฏิบัติ
หมวด 600 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

601          การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Listing of the Contract)
*601.02          การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures
601.02-1 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญ
ในการจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะพิจารณากำหนดหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 (1)          เป็นหุ้นสามัญที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 Index หรือเป็นหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงได้กับหุ้นสามัญที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 Index ในเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องของการซื้อขายในช่วงเวลาที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพิจารณากำหนดหุ้นสามัญให้เป็นสินค้าอ้างอิง
 (2)          เป็นหุ้นสามัญที่ไม่เข้าข่ายเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(2.1)          อยู่ระหว่างการถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน หรืออาจถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นระยะเวลานาน
(2.2)          อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือบริษัทจดทะเบียนอาจร้องขอให้เพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
(2.3)          มีเหตุอื่นที่อาจส่งผลกระทบให้หุ้นสามัญไม่มีราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะประกาศรายชื่อหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงก่อนการเริ่มจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures

601.02-2           การดำเนินการเมื่อบริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures มีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures เพื่อลดผลกระทบจากการทำรายการดังกล่าว โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(1)          ปรับขนาดของสัญญา (Contract Size)
(2)          ปรับราคาซื้อขายของสัญญา (Contracted Price)
(3)          ปรับฐานะคงค้างของสัญญา (Open Interest)
(4)          ให้มีการชำระราคาเป็นเงินสด
(5)          ยกเลิกการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญนั้น
(6)          อื่นๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร

ในกรณีบริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action) ดังต่อไปนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

(1)           เพิ่มทุนให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(2)          เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
(3)          จ่ายปันผลเป็นหุ้น
(4)          จ่ายเงินปันผลพิเศษ

ในกรณีบริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action) อื่นนอกจากรายการตามวรรคสอง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

601.02-3 การระงับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญใดหุ้นสามัญหนึ่ง

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาระงับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญใดหุ้นสามัญหนึ่งเฉพาะเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month) เดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน เมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

          (1)          หุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ไม่อาจดำรงคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 601.02-1
          (2)          บริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures มีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action) ซึ่งอาจมีผลให้หุ้นสามัญดังกล่าวไม่อาจดำรงคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 601.02-1
          (3)          กรณีอื่นๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะประกาศแนวทางและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้สมาชิกทราบก่อนเริ่มดำเนินการดังกล่าว

(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 601.02 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)

*601.02-4 การยกเลิกการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญใด

หุ้นสามัญหนึ่ง

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจยกเลิกการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญใดหุ้นสามัญหนึ่ง เมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

 (1)          หุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือบริษัทจดทะเบียนร้องขอให้เพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
(2)          บริษัทจดทะเบียนที่มีหุ้นสามัญเป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures มีการปรับโครงสร้างของบริษัท
(3)          หุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นระยะเวลาตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
ในการดำเนินการเพื่อยกเลิกการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเพื่อลดผลกระทบที่มีหรืออาจมีต่อผู้เกี่ยวข้อง โดยให้นำความตามหลักเกณฑ์ 603 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 601.02-4 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป)

*601.03          การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures
601.03-1          การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจ
ในการจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะพิจารณากำหนดสินค้าอ้างอิงที่เป็นดัชนีหมวดธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์จากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องของการซื้อขายของดัชนีหมวดธุรกิจดังกล่าวตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร
ทั้งนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะประกาศรายชื่อดัชนีหมวดธุรกิจที่เป็นสินค้าอ้างอิงก่อนการเริ่มจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures

601.03-2          การระงับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจใดหมวดธุรกิจหนึ่ง

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาระงับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจใดหมวดธุรกิจหนึ่ง เฉพาะเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month) เดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน เมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

          (1)          ดัชนีหมวดธุรกิจที่เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ไม่อาจดำรงคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 601.03-1
          (2)          กรณีอื่นๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร

(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 601.03 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)

*603          การเพิกถอนแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Delisting of Contract)
ในระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเพิกถอนแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเพื่อลดผลกระทบที่มีหรืออาจมีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
(1)          ประกาศกำหนดวันสุดท้ายของการซื้อขาย (Last Trading Day) หรือวันครบกำหนดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Expiration Date) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะเพิกถอนให้แตกต่างไปจากที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(2)          หยุดการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะเพิกถอน
(3)          ระงับการเพิ่มสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนใหม่ (series) เพื่อทดแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนที่ครบกำหนดอายุ สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะเพิกถอน
(4)          อื่นๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 603 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)


604          แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ          รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง          ดัชนี SET50 Index ซึ่งคำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Type of Contract)          สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
การเสนอราคาซื้อขาย
(Price quotation)          แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนีโดยแสดงจุดทศนิยมสองตำแหน่ง
(Minimum Tick Size)          0.1 จุดของดัชนี หรือคิดเป็นมูลค่า 20 บาท
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย
สูงสุดในแต่ละวัน
(Daily Price Limit)          ไม่เกิน +30% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันของวันทำการก่อนหน้า
(Previous Day Settlement Price)
(Trading Hour)          ทำการซื้อขายโดยระบบการซื้อขายโดยมีช่วงเวลาซื้อขายดังนี้
1. ช่วง Pre-open:                          9:15 น. ? 9:45 น.
2. ช่วง Morning session:                     9:45 น. ? 12:30 น.
3. ช่วง Pre-open                            13:15 น. ? 13:45 น.
4. ช่วง Afternoon session:                  13:45 น. ? 16:55 น.
?

รายการ          รายละเอียด
(Speculative Position Limit)          ห้ามมีฐานะรวมสุทธิ ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures และในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใดที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 Index เมื่อคำนวณเทียบเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures (Equivalent Positions) ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งในด้านใดด้านหนึ่งของตลาดเกินกว่า 100,000 สัญญา และห้ามมีฐานะรวมสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures และในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใดที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 Index เมื่อคำนวณเทียบเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures (Equivalent Positions) ทั้งหมดในด้านใดด้านหนึ่งของตลาดเกินกว่า 100,000 สัญญา (net 100,000 delta equivalent positions on SET50 Index Futures on the same side of the market in any one month or all contract months combined) ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว
(Large Position Report)          เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน SET50 Index Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือใน SET50 Index Futures ทั้งหมดตั้งแต่ 2,500 สัญญา
วันสุดท้ายของการซื้อขาย
(Last Trading Day)          วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา          ชำระเป็นเงิน (Cash Settlement)

(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-1 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-1 รายการราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 มกราคม 2552 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป)
(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-1 รายการเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)
(****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-1 รายการตัวคูณดัชนี (Multiplier) ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ (Minimum Tick Size) วิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) จำนวนรายการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Speculative Position Limit) และจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน (Large Position Report) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
(*****ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-1 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
(******ความในหลักเกณฑ์ 604.01-1 วิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

          ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ          รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง          ดัชนี SET50 Index ซึ่งคำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Type of Contract)          สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น โดยมีการซื้อขายทั้งคอลออปชั่น และ
พุทออปชั่น
ประเภทของการใช้สิทธิ
(Exercise Style)          ใช้สิทธิได้เมื่อถึงกำหนดเท่านั้น (European Options)
ตัวคูณดัชนี (Multiplier)          200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี
(Settlement Month)          เดือนปฎิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน (Consecutive Month) โดยนับไปไม่เกิน 3 เดือนที่ใกล้ที่สุด และเดือนสุดท้ายของไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ที่ใกล้ที่สุดอีก 1 เดือน
?          ในช่วงเริ่มต้นของทุกวันทำการ กำหนดให้มีออปชั่นต่อไปนี้
?          At-the-money ออปชั่น จำนวน 1 series (เทียบเท่ากับราคาปิดของดัชนี SET50 Index ของวันทำการก่อนหน้า)
?          In-the-money ออปชั่น และ Out-of-the-money ออปชั่น โดยแต่ละออปชั่นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 series
การเสนอราคาซื้อขาย
(Price Quotation)          แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนีโดยแสดงจุดทศนิยมสองตำแหน่ง
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
(Minimum Tick Size)          0.1 จุดของดัชนี หรือคิดเป็นมูลค่า 20 บาท
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย
สูงสุดในแต่ละวัน
(Daily Price Limit)          ไม่เกิน +30% ของราคาปิดของดัชนี SET50 Index ในวันทำการก่อนหน้า
(Trading Hour)          ทำการซื้อขายโดยระบบการซื้อขายโดยมีช่วงเวลาซื้อขายดังนี้
1. ช่วง Pre-open:                          9:15 น. ? 9:45 น.
2. ช่วง Morning session:                     9:45 น. ? 12:30 น.
3. ช่วง Pre-open                            13:15 น. ? 13:45 น.
4. ช่วง Afternoon session:                13:45 น. ? 16:55 น.
(Speculative Position Limit)          ห้ามมีฐานะรวมสุทธิ ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures และในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใดที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 Index เมื่อคำนวณเทียบเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures (Equivalent Positions) ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งในด้านใดด้านหนึ่งของตลาดเกินกว่า 100,000 สัญญา และห้ามมีฐานะรวมสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures และในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใดที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 Index เมื่อคำนวณเทียบเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures (Equivalent Positions) ทั้งหมดในด้านใดด้านหนึ่งของตลาดเกินกว่า 100,000 สัญญา (net 100,000 delta equivalent positions on SET50 Index Futures on the same side of the market in any one month or all contract months combined) ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว
จำนวนการถือครองสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน
(Large Position Report)          เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน SET50 Index Options ใน options series ใดๆ ตั้งแต่ 2,500 สัญญา หรือมีฐานะสุทธิรวมในคอลออปชั่น หรือพุทออปชั่น ตั้งแต่ 2,500 สัญญา
วันสุดท้ายของการซื้อขาย
(Last Trading Day)          วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา          ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)

(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-2 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-2 รายการราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 มกราคม 2552 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป)
(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-2 รายเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา และราคาใช้สิทธิ เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)
(****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-2 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour)และจำนวนรายการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Speculative Position Limit) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
(*****ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-2 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
(******ความในหลักเกณฑ์ 604.01-2 วิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)


?
          ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ          รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง          หุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะประกาศรายชื่อหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นคราวๆ ไป

ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Type of Contract)          สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ราคาซื้อขายของสัญญา (Contracted Price)          ราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับการจับคู่ในระบบของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและถูกบันทึกไว้ที่ระบบของสำนักหักบัญชี

ขนาดของสัญญา
(Contract Size)          1,000 หุ้น ทั้งนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีการประกาศปรับขนาดของสัญญาในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงมีการประกาศการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา
(Settlement Month)          เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส
(March, June, September, December up to 4 quarters )
การเสนอราคาซื้อขาย
(Price Quotation)          แสดงราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายเป็นระดับราคาฟิวเจอร์สของหลักทรัพย์ โดยเป็นราคาต่อหุ้น)

(Minimum Tick Size)           0.01 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 10 บาทต่อหนึ่งสัญญา

การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน
(Daily Price Limit)          ไม่เกิน + 30% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ประจำวันของวันทำการก่อนหน้า
(Previous Day Settlement Price)

1.           ช่วง Pre-open:                            9:15 น.          -          9:45 น.
2.           ช่วง Morning session:                   9:45 น.          -          12:30 น.
3.           ช่วง Pre-open:              13:15 น.           -          13:45 น.
4.           ช่วง Afternoon session:                13:45 น.           -          16:55 น.


รายการ          รายละเอียด
(Final Settlement Price)           ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average) ของการซื้อขายหุ้นสามัญอ้างอิงในวันสุดท้ายของการซื้อขายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคำนวณจากการซื้อขายของหุ้นสามัญอ้างอิงในช่วงเวลา 15 นาทีสุดท้าย และ ณ เวลาปิดทำการซื้อขายของหุ้นสามัญอ้างอิงในวันนั้น โดยใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด
(Speculative Position Limit)          มีฐานะรวมสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นหุ้นสามัญใดหุ้นสามัญหนึ่งที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันไม่เกินกว่าจำนวนที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด ทั้งนี้ Speculative Position Limit จะกำหนดตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

Speculative Position Limit
= 1%  x  (จำนวนหุ้นสามัญอ้างอิงที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด / ขนาดของสัญญา)

โดยจำนวนที่คำนวณได้จะปัดเป็นจำนวนเต็มหลักร้อยที่ใกล้ที่สุด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 20,000 สัญญา ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน
(Large Position Report)          เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Single Stock Futures ที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นหุ้นสามัญใดหุ้นสามัญหนึ่งที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่ 500 สัญญาขึ้นไป
วันสุดท้ายของการซื้อขาย
(Last Trading Day)
          วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา          ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)

(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-3 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-3 ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป)
(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-3 ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่  8 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป)
(****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-3 จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2556 เป็นต้นไป)
(*****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-3 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
(******ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-3 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
(*******ความในหลักเกณฑ์ 604.01-3 วิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)


ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 50 Baht Gold Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ          รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง          ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์  96.5 %
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Type of Contract)          สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา
(Settlement Month)          เดือนคู่ (กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และ ธันวาคม) โดยนับไปไม่เกิน 3 เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month) ที่ใกล้ที่สุด
3 nearest even months: February, April, June, August, October, December
การเสนอราคาซื้อขาย
(Price Quotation)          แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท โดยไม่มีจุดทศนิยม
ขนาดของสัญญา
(Contract Size)          ทองคำหนัก 50 บาท
(ทองคำหนัก 1 บาท มีน้ำหนักเท่ากับ 15.244 กรัม)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
(Minimum Tick Size)          10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 500 บาทต่อ 1 สัญญา
1.          ช่วง Pre-open:                      9:15 น.          -     9:45 น.
2.          ช่วง Day Session:                9:45 น.      -     16.55 น.
3.  ช่วง Pre-open:                    18:45 น.      -    18:50 น.
4.   ช่วง Night Session:           18:50 น.      -     03:00 น. (ของวันถัดไป)
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
(Final Settlement Price)           ใช้ราคา London Gold AM Fixing ของวันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคำนวณราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยการคำนวณจะปรับอัตราแลกเปลี่ยน น้ำหนัก และความบริสุทธิ์ของทองคำ ตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท (ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
= London Gold AM Fixing ? (15.244/31.1035) ? (0.965/0.995) ? (THB/USD)

โดยที่ THB/USD เป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด ซึ่งจะคำนวณจากค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด
(Speculative Position Limit)          ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน(Large Position Report)          เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน 50 Baht Gold Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือใน 50 Baht Gold Futures ทั้งหมดตั้งแต่ 1,000 สัญญา
วันสุดท้ายของการซื้อขาย
(Last Trading Day)
          วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา          ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-4 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-4 การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป)
 (***ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-4 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
(****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-4 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป)
(*****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-4 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566  ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567  เป็นต้นไป)
?
          ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 10 Baht Gold Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ          รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง          ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์  96.5 %
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Type of Contract)          สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา
(Settlement Month)          เดือนคู่ (กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และ ธันวาคม) โดยนับไปไม่เกิน 3 เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month) ที่ใกล้ที่สุด
3 nearest even months: February, April, June, August, October, December
การเสนอราคาซื้อขาย
(Price Quotation)          แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท โดยไม่มีจุดทศนิยม
ขนาดของสัญญา
(Contract Size)          ทองคำหนัก 10 บาท
(ทองคำหนัก 1 บาท มีน้ำหนักเท่ากับ 15.244 กรัม)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
(Minimum Tick Size)          10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาทต่อ 1 สัญญา
1.          ช่วง Pre-open:                      9:15 น.          -           9:45 น.
2.          ช่วง Day Session:                9:45 น.          -               16.55 น.
3.  ช่วง Pre-open:                    18:45 น.          -          18:50 น.
4.   ช่วง Night Session:           18:50 น.          -          03:00 น. (ของวันถัดไป)
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
(Final Settlement Price)          ใช้ราคา London Gold AM Fixing ของวันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคำนวณราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยการคำนวณจะปรับอัตราแลกเปลี่ยน น้ำหนัก และความบริสุทธิ์ของทองคำ ตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท (ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
= London Gold AM Fixing ? (15.244/31.1035) ? (0.965/0.995) ? (THB/USD)

โดยที่ THB/USD เป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด ซึ่งจะคำนวณจากค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด
(Speculative Position Limit)          ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร
จำนวนการถือครองสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน (Large Position Report)          เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน 10 Baht Gold Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือใน  10 Baht Gold Futures ทั้งหมดตั้งแต่ 1,000 สัญญา
วันสุดท้ายของการซื้อขาย
(Last Trading Day)
          วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา          ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
           (*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-5 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-5 การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป)
 (***ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-5 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
(****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-5 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป)
(*****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-5 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566  ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567  เป็นต้นไป)
?
(5 Year Government Bond Futures)
          ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 Year Government Bond Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ          รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง
          พันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ที่มีอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Coupon) ร้อยละ 5 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย 2 ครั้งต่อปี โดยมีกลุ่มพันธบัตรซึ่งมีอายุคงเหลือ (Time to Maturity) และมูลค่าคงค้าง (Outstanding Value) ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด (Basket of Eligible Bonds) เป็นตัวแทนของสินค้าอ้างอิง
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Type of Contract)          สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา
(Settlement Month)          เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาส
 (2 nearest quarterly months on a March, June, September, December Cycle)
การเสนอราคาซื้อขาย
(Price Quotation)          แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายฟิวเจอร์สต่อหน่วยเป็นราคาต่อพันธบัตรมูลค่า 100 บาท (face value) โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ขนาดของสัญญา
(Contract Size)          มูลค่าเท่ากับ 1,000,000 บาท

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
(Minimum Tick Size)          0.01 หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาท

การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน                    (Daily Price Limit)          หากมีการซื้อขายที่ราคา +2.50% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า (Previous Day Settlement Price)  ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็น  +5.00% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า (Previous Day Settlement Price)
1.           ช่วง Pre-open:                            9:15 น.          -          9:45 น.
2.           ช่วง Morning session:                   9:45 น.          -          12:30 น.
3.           ช่วง Pre-open:              13:15 น.           -          13:45 น.
4.           ช่วง Afternoon session:                13:45 น.           -          16:00 น.
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price)          กำหนดเป็นราคาต่อพันธบัตรมูลค่า 100 บาท โดยใช้ค่าทศนิยม 4 ตำแหน่ง และคำนวณจากอัตราคิดลด (Yield) ของกลุ่มพันธบัตร (Basket of Eligible Bonds) ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย ซึ่งมีรายละเอียดและวิธีการตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด  ทั้งนี้ อัตราคิดลดของพันธบัตรแต่ละรุ่นในกลุ่มพันธบัตรนั้น จะเป็นข้อมูลที่ได้รับจากสถาบันการเงินที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด โดยใช้ค่าทศนิยม 4 ตำแหน่ง
(Speculative Position Limit)          ห้ามมีฐานะรวมสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 Year Government Bond Futures ที่หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกินกว่า 10,000 สัญญา ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว
จำนวนการถือครองสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน (Large Position Report)          เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน 5 Year Government  Bond Futures ที่หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่ 500 สัญญา
วันสุดท้ายของการซื้อขาย
(Last Trading Day)
          วันพุธที่สามของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:00 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา          ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
 (*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-6 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ลงวันที่ 24 กันยายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-6 จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
29 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป)
(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-6 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
(****ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-6 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
(*****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-6 วิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

(3M BIBOR Futures)
          ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3M BIBOR Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ          รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง          อัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดือน (3M BIBOR)
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Type of Contract)          สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา
(Settlement Month)          เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาส
(2 nearest quarterly months on a March, June, September, December Cycle)
การเสนอราคาซื้อขาย
(Price Quotation)          แสดงราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายต่อหน่วยเป็นค่า 100 ? อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าของ3M BIBOR โดยมีทศนิยม 3 ตำแหน่ง
ขนาดของสัญญา
(Contract Size)          มูลค่าเท่ากับ 10,000,000 บาท
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
(Minimum Tick Size)          0.005 หรือคิดเป็นมูลค่า 125 บาท
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน                    (Daily Price Limit)          หากมีการซื้อขายที่ราคา +1.25% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า (Previous Day Settlement Price)  ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน  +2.50% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า (Previous Day Settlement Price)
1.           ช่วง Pre-open:                            9:15 น.          -          9:45 น.
2.           ช่วง Morning session:                   9:45 น.          -          12:30 น.
3.           ช่วง Pre-open:              13:15 น.           -          13:45 น.
4.           ช่วง Afternoon session:                13:45 น.           -          16:00 น.
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price)           กำหนดให้เท่ากับ100 ? อัตราดอกเบี้ย 3M BIBOR ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย 3M BIBOR เป็นอัตราซึ่งประกาศกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เวลา 11:00 น. ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย  โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะใช้ค่าทศนิยม 4 ตำแหน่ง
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Speculative Position Limit)          ห้ามมีฐานะสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3M BIBOR  Futures ที่หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกินกว่า 2,000 สัญญา ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน (Large Position Report)          เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน 3M BIBOR  Futures ที่หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่ 500 สัญญา
วันสุดท้ายของการซื้อขาย
(Last Trading Day)          วันพุธที่สามของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 11:00 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา          ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-7 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-7 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
(***ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-7 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
(****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-7 วิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)


?
*604.01-8           แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย THBFIX ประเภท
6 เดือน (6M THBFIX Futures)
                    -
          (*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-8 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป)

*604.01-9           แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Silver Futures
          -
          (*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-9 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 (Night Session) เป็นต้นไป)

*604.01-10          แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Brent Crude Oil Futures
                    -
          (*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-10 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559  เป็นต้นไป)


?
                    สหรัฐอเมริกา (Baht/USD Futures)
          ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Baht/USD Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ          รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง          อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
(Baht/USD Exchange Rate)
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Type of Contract)          สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา
(Settlement Month)          เดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน (Consecutive Month) โดยนับไปไม่เกิน 3 เดือนที่ใกล้ที่สุด และเดือนสุดท้ายของไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ที่ใกล้ที่สุดอีก 1 เดือน
การเสนอราคาซื้อขาย
(Price Quotation)          แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ขนาดของสัญญา
(Contract Size)          1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
(Minimum Tick Size)           0.01 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 10 บาทต่อ 1 สัญญา

การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน
(Daily Price Limit)          หากมีการซื้อขายที่ราคา ? 2 % ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน ? 4 % ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
1. ช่วง Pre-open:          9:15 น.          ?          9.45 น.
2. ช่วง Morning Session:          9.45 น.          ?          12.30 น.
3. ช่วง Pre-open:          13:15 น.          ?          13:45           น.
4. ช่วง Afternoon Session:          13:45 น.          ?          16:55 น.
5. ช่วง Pre-open:          18:45 น.          ?          18:50 น.
6. ช่วง Night Session:           18:50 น.          ?          03:00 น. (ของวันถัดไป)
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
(Final Settlement Price)           ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ที่ประกาศโดย Thomson Reuters ณ เวลา 11:00 น. ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย
จำนวนการถือครองสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน (Large Position Report)          เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Baht/USD Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทั้งหมดตั้งแต่ 500 สัญญา
วันสุดท้ายของการซื้อขาย
(Last Trading Day)          วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 11.00 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา          ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-11 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป)
(**ยกเลิกความในวรรคท้ายของหลักเกณฑ์ 604.01-11 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2556 เป็นต้นไป)
(***ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-11 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
(****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-11 จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Speculative Position Limit) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป)
(*****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-11 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 เป็นต้นไป)
(******ความในหลักเกณฑ์ 604.01-11 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567  เป็นต้นไป)
(*******ความในหลักเกณฑ์ 604.01-11 วิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

          ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความและรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ          รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง
          ดัชนีหมวดธุรกิจ ซึ่งคำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
?          ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (BANK)
?          ดัชนีหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
?          ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงาน (ENERG)
?          ดัชนีหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)
?          ดัชนีหมวดธุรกิจพาณิชย์ (COMM)
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Type of Contract)          สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ตัวคูณดัชนี (Multiplier)          ?          1,000 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี: สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (BANK) และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
?          10 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี: สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่
อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจพลังงาน (ENERG) อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD) และพาณิชย์ (COMM)

เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month)          เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส
March, June, September, December up to 4 quarters

การเสนอราคาซื้อขาย
(Price Quotation)          แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนี
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
(Minimum Tick Size)          ?          0.1 จุดของดัชนี หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาท: สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (BANK) และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
?          1 จุดของดัชนี หรือคิดเป็นมูลค่า 10 บาท: สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจพลังงาน (ENERG) อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD) และพาณิชย์ (COMM)

 การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย
 สูงสุดในแต่ละวัน
 (Daily Price Limit)          ไม่เกิน +30% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด

(Trading Hour)          ทำการซื้อขายโดยระบบการซื้อขาย โดยมีช่วงเวลาซื้อขาย ดังนี้
1. ช่วง Pre-open:           9:15 น.          -           9:45 น.
2. ช่วง Morning session:           9:45 น.           -           12:30 น.
3. ช่วง Pre-open:           13:15 น.           -           13:45 น.
4. ช่วง Afternoon session:          13:45 น.           -           16:55 น.

ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price)          ค่าเฉลี่ยของดัชนีหมวดธุรกิจอ้างอิงในวันสุดท้ายของการซื้อขาย โดยคำนวณจากค่าดัชนีหมวดธุรกิจอ้างอิงในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น หลังจากตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออกแล้ว และใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด
(Speculative Position Limit)          ห้ามมีฐานะรวมสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจใดหมวดธุรกิจหนึ่ง ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกินกว่า 20,000 สัญญา

จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ต้องรายงาน
(Large Position Report)          เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจใดหมวดธุรกิจหนึ่งที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่ 500 สัญญาขึ้นไป



วันสุดท้ายของการซื้อขาย(Last Trading Day)          วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา          ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-12 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)
 (**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-12 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
6 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป)
(***ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-12 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
(****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-12 วิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567  เป็นต้นไป)

                    ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3 Futures)
ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ          รายละเอียด
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Type of Contract)          สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา
(Settlement Month)          เดือนปฎิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน (Consecutive Months) โดยนับไปไม่เกิน 7 เดือนที่ใกล้ที่สุด
ขนาดของสัญญา
(Contract Size)          5,000 กิโลกรัม (5 ตัน)
ขนาดของการส่งมอบสินค้า (Delivery Size)          20,000 กิโลกรัม (20 ตัน) หรือเทียบเท่า 4 สัญญา
การเสนอราคาซื้อขาย
(Price Quotation)          แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อกิโลกรัม โดยแสดงจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
(Minimum Tick Size)          0.05 บาทต่อกิโลกรัม หรือคิดเป็นมูลค่า 250 บาทต่อหนึ่งสัญญา

การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน
(Daily Price Limit)          หากมีการซื้อขายที่ราคา +5% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน +10% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
วิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour)          ทำการซื้อขายโดยระบบการซื้อขาย มีช่วงเวลาซื้อขายดังนี้
1. ช่วง Pre-open:       9:15 น. ? 9:45 น.
2. ช่วง Open session: 9:45 น. ? 16:55 น.
จำนวนการถือครองสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด
(Speculative Position Limit)          มีฐานะสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า RSS3 Futures ไม่เกินกว่าจำนวนที่กำหนดดังนี้
?          สัญญาที่หมดอายุในเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาใกล้ที่สุด (Nearest  Month): ไม่เกิน 1,000 สัญญา และ
?          สัญญาที่หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่ง (ยกเว้น Nearest  Month) หรือทุกเดือนรวมกัน: ไม่เกิน 10,000 สัญญา
ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว
จำนวนการถือครองสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน (Large Position Report)          เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน RSS3 Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่ 500 สัญญาขึ้นไป
วันสุดท้ายของการซื้อขาย
(Last Trading Day)          วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดส่งมอบหรือชำระราคาสิ้นสุดในเวลา 16:55 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Method)          ส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) ตามวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด  ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการส่งมอบสินค้าได้ ให้ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด

1.          การส่งมอบสินค้าแบบ Free On Board (F.O.B.) ณ ท่าเรือกรุงเทพ หรือ ท่าเรือแหลมฉบัง หรือ ท่าเรืออื่นๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด หรือ
2.          การส่งมอบสินค้าในประเทศ ณ คลังสินค้าหรือสถานที่ที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันในเขตกรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี หรืออื่นๆ ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด
ทั้งนี้ สินค้าที่ส่งมอบต้องเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและผลิตจากผู้ผลิตตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด
          (*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-13 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 ธันวาคม  2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป)
          (**เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-13 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม  2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำหนดให้เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาเป็นเดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นไป)
          (***ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-13 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)


(RSS3D Futures)
          ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3D Futures)
ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ          รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง          ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (Natural Rubber Ribbed Smoked Sheet No.3: RSS3) ตามมาตรฐาน Green Book
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Type of Contract)          สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month)          เดือนปฎิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน (Consecutive Months) โดยนับไปไม่เกิน 7 เดือนที่ใกล้ที่สุด
ขนาดของสัญญา
(Contract Size)          5,000 กิโลกรัม (5 ตัน)
ขนาดของการส่งมอบสินค้า(Delivery Size)          20,000 กิโลกรัม (20 ตัน)
การเสนอราคาซื้อขาย
(Price Quotation)          แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินบาทต่อกิโลกรัม โดยแสดงจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
(Minimum Tick Size)          0.05 บาทต่อกิโลกรัม หรือคิดเป็นมูลค่า 250 บาทต่อหนึ่งสัญญา

การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน
(Daily Price Limit)          หากมีการซื้อขายที่ราคา +5% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน +10% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
วิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย
(Trading Hour)          ทำการซื้อขายโดยระบบการซื้อขาย มีช่วงเวลาซื้อขายดังนี้
1. ช่วง Pre-open:         9:15 น. ? 9:45 น.
2. ช่วง Open Session:   9:45 น. ? 16:55 น.
จำนวนการถือครองสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด
(Speculative Position Limit)          มีฐานะสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า RSS3D Futures ไม่เกินกว่าจำนวนที่กำหนด ดังนี้
?          สัญญาที่หมดอายุ ในเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาใกล้ที่สุด (Nearest  Month): ไม่เกิน 1,000 สัญญา และ

?          สัญญาที่หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่ง (ยกเว้น Nearest  Month) หรือทุกเดือนรวมกัน: ไม่เกิน 10,000 สัญญา
ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว
จำนวนการถือครองสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน (Large Position Report)          เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน RSS3D Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่ 500 สัญญาขึ้นไป
วันสุดท้ายของการซื้อขาย
(Last Trading Day)          วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดส่งมอบหรือชำระราคาสิ้นสุดในเวลา 16:55 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Method)          ส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) ตามวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้ ราคาสำหรับการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามที่ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
วิธีการส่งมอบสินค้า (Delivery Method)          ให้ทำการส่งมอบสินค้าภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด     โดยผู้ซื้อสามารถเลือกเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่าง
1.  การส่งมอบสินค้าแบบ Free On Board (F.O.B.) ณ ท่าเรือกรุงเทพ หรือ ท่าเรือแหลมฉบัง หรือ ท่าเรืออื่นๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด หรือ
2. การส่งมอบสินค้าในประเทศ ณ คลังสินค้าหรือสถานที่ที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน ในเขตกรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี หรืออื่นๆ ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด
ทั้งนี้ สินค้าที่ส่งมอบต้องเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและผลิตจากผู้ผลิต
ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-14 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป)
(**ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 604.01-14 รายการค่าธรรมเนียม (Exchange Fee)โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
?
*604.01-15           แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold-D Futures
          ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold-D Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ          รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง          ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์  99.99 %
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Type of Contract)          สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month)          เดือนมีนาคม มิถุนายน  กันยายน และ ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด
ขนาดของสัญญา
(Contract Size)          ทองคำหนัก 100 กรัม (3.2148 ทรอยออนซ์)
ขนาดของการส่งมอบสินค้า
(Delivery Size)          ทองคำหนัก 1 กิโลกรัม (32.148 ทรอยออนซ์)
การเสนอราคาซื้อขาย
(Price Quotation)          แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายต่อหน่วยเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อ น้ำหนักทองคำ 1 ทรอยออนซ์ โดยแสดงจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
(Minimum Tick Size)          0.10  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อทรอยออนซ์
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน
(Daily Price Limit)          หากมีการซื้อขายที่ราคา ? 10% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน ? 20% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
ช่วงเวลาแจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินค้า


          ทำการซื้อขายโดยระบบการซื้อขาย มีช่วงเวลาซื้อขาย ดังนี้
1. ช่วง Pre-open:                                          9:15 น.    -      9:45 น.
2. ช่วง Day Session:                               9:45 น.    -    16.30 น.
3. ช่วง Tender for Delivery Session*:          16:00 น.    -     16.30 น.
4. ช่วง Delivery Equalizer Session**:          16:35 น.    -    17:05 น.
5. ช่วง Pre-open:                                        18:45 น.    -    18:50 น.
6. ช่วง Night Session:                                     18:50 น.    -     03:00 น. (ของวันถัดไป)
* ช่วงแจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินค้าตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด
* แจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินค้าตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด
(Speculative Position Limit)          ห้ามมีฐานะสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold-D Futures ที่หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทั้งหมดเกินกว่า 5,000 สัญญา ยกเว้นการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ดูแลสภาพคล่อง ผู้เสริมสร้างความสมดุล ให้มีจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
จำนวนการถือครองสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน (Large Position Report)          เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Gold-D Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่ 500 สัญญาขึ้นไป
วันสุดท้ายของการซื้อขาย
(Last Trading Day)
          วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดส่งมอบหรือชำระราคาสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Method)          ส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) ตามวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้ สินค้าที่ส่งมอบและราคาสำหรับการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหรือสำนักหักบัญชีกำหนด
เงินชดเชยการเลื่อนการส่งมอบสินค้า          ให้มีการชำระเงินชดเชยการเลื่อนการส่งมอบสินค้าในกรณีที่เกิดความไม่สมดุลของการแจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินค้าโดยให้ผู้ที่ถือครองฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้าง (Open Position) หลังการจับคู่การส่งมอบสินค้าของสำนักหักบัญชีต้องมีการจ่าย/รับชำระราคาดังนี้
?          ผู้จ่าย  เป็นผู้ที่ไม่แจ้งความประสงค์ หรือแจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินค้าน้อยกว่าจำนวนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถือครอง
?          ผู้รับ เป็นผู้ที่แจ้งความประสงค์ในการส่งมอบสินค้า แต่ไม่ได้ส่งมอบสินค้าครบตามจำนวนที่แจ้งความประสงค์
?          หากมีรายการซื้อขายเพื่อเสริมสร้างความสมดุลของการส่งมอบสินค้าในวันทำการใดๆ ในช่วง Delivery Equalizer Session เกิดขึ้น ผู้เสริมสร้างความสมดุลจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยการเลื่อนการส่งมอบแทนผู้รับ
ทั้งนี้ ให้การชำระเงินชดเชยการเลื่อนการส่งมอบสินค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด
                    (*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 604.01-15 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)
          (**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-15 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป)
(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-15 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567  เป็นต้นไป)


*604.01-16                     แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Online Futures
          ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Online Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ          รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง          ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์  99.5 %
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Type of Contract)          สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
(Price Quotation)          แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ต่อ น้ำหนักทองคำ 1 ทรอยออนซ์ โดยแสดงจุดทศนิยม 1 ตำแหน่ง
(Contract Size)          300 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ และมีหน่วยเป็นเงินบาท
(Minimum Tick Size)          0.1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็นมูลค่า (Tick value) เท่ากับ 30 บาท
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน
(Daily Price Limit)          หากมีการซื้อขายที่ราคา ? 10% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน ? 20% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
1. ช่วง Pre-open:          9:15 น.          -          9:45 น.
2. ช่วง Day Session:           9:45 น.          -          16:55 น.
3. ช่วง Pre-open:          18:45 น.          -          18:50 น.
4. ช่วง Night Session:           18:50 น.          -          03:00 น. (ของวันถัดไป)
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้ อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ใน วันซื้อขายวันสุดท้าย
(Final Settlement Price)          ใช้ราคา LBMA Gold AM Fixing ที่เผยแพร่โดย ICE Benchmark Administration ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย เป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคำนวณราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ
จำนวนการถือครองสัญญา   ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด
(Speculative Position Limit)          ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร
จำนวนการถือครองสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน (Large Position Report)          เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Gold Online Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่ 500 สัญญาขึ้นไป
วันสุดท้ายของการซื้อขาย
(Last Trading Day)
          วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดส่งมอบหรือชำระราคาสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา
           ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
 (*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 604.01-16 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-16 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป)
(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-16 รายการเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month) การเสนอราคาซื้อขาย (Price Quotation) ขนาดของสัญญา (Contract Size) และช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ (Minimum Tick Size) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้
ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 16 กันยายน 2563
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563 เป็นต้นไป)
(****ความในหลักเกณฑ์ 604.01-16 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้
ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567  เป็นต้นไป)


?
*604.01-17          แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Silver Online Futures
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Silver Online Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ          รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง (Underlying Asset)          โลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์  99.9 %
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Type of Contract)          สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
การเสนอราคาซื้อขาย
(Price Quotation)          แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ต่อ น้ำหนักโลหะเงิน 1 ทรอยออนซ์ โดยแสดงจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ขนาดของสัญญา
(Contract Size)          3,000 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ และมีหน่วยเป็นเงินบาท
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
(Minimum Tick Size)          0.01 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็นมูลค่า (Tick Value) เท่ากับ 30 บาท
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน
(Daily Price Limit)          หากมีการซื้อขายที่ราคา ? 10% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน ? 20% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
1.          ช่วง Pre-open:                       9:15 น.            -                 9:45 น.
2.          ช่วง Day Session:                 9:45 น.     -     16.55 น.
3.  ช่วง Pre-open:                     18:45 น.     -     18:50 น.
4.   ช่วง Night Session:            18:50 น.     -      03:00 น. (ของวันถัดไป)
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้ อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ใน วันซื้อขายวันสุดท้าย
(Final Settlement Price)          ใช้ราคา LBMA Silver Price Fixing ที่เผยแพร่โดย ICE Benchmark Administration ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย เป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคำนวณราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด
(Speculative Position Limit)          ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน (Large Position Report)          เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Silver Online Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่ 1,000 สัญญาขึ้นไป
วันสุดท้ายของการซื้อขาย
(Last Trading Day)
          วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดส่งมอบหรือชำระราคาสิ้นสุดในเวลา 16:55 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Method)           ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) มีหน่วยเป็นเงินบาท
          (*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-17 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-17 รายการเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้
ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 13 กันยายน 2564
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 เป็นต้นไป)
(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-17 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้
ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567  เป็นต้นไป)



?
*604.01-18          แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Japanese Rubber Futures
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Japanese Rubber Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ          รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง (Underlying Asset)          ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศญี่ปุ่น
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Type of Contract)          สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month)          เดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน (Consecutive Month) โดยนับไปไม่เกิน 6 เดือนที่ใกล้ที่สุด
การเสนอราคาซื้อขาย
(Price Quotation)          แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นเยนต่อหน่วย โดยใช้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3
ตามราคาสินค้าอ้างอิงต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม โดยแสดงจุดทศนิยม 1 ตำแหน่ง
ขนาดของสัญญา
(Contract Size)          300 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ และมีหน่วยเป็นเงินบาท
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
(Minimum Tick Size)          0.10 เยน ต่อกิโลกรัม หรือคิดเป็นมูลค่า (Tick Value) เท่ากับ 30 บาท
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน
(Daily Price Limit)          หากมีการซื้อขายที่ราคา ? 10% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน ? 20% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
วิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour)           ทำการซื้อขายโดยระบบการซื้อขาย มีช่วงเวลาซื้อขาย ดังนี้
1. ช่วง Pre-open:            9:15 น.          -            9:45 น.
2. ช่วง Open Session:            9:45 น.          -           16:55 น.
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้ อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ใน วันซื้อขายวันสุดท้าย
(Final Settlement Price)          ใช้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่เผยแพร่โดย Osaka Exchange ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย เป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคำนวณราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด
(Speculative Position Limit)          ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน (Large Position Report)          เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Japanese Rubber Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่ 500 สัญญาขึ้นไป
วันสุดท้ายของการซื้อขาย
(Last Trading Day)
          วันทำการที่สี่ (4) ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าครบอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดส่งมอบหรือชำระราคาสิ้นสุดในเวลา 13:15 น.
ในกรณีที่วันซื้อขายวันสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของตลาดสินค้าอ้างอิง และ/หรือเป็นกรณีที่ตลาดสินค้าอ้างอิงกำหนดวันซื้อขายวันสุดท้ายแตกต่างจากปกติ ให้วันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นไปตามแนวทางที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Method)          ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) มีหน่วยเป็นเงินบาท
          (*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-18 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป)


?

*604.01-19          แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรต่อเงินดอลลาร์
           สหรัฐอเมริกา (EUR/USD Futures)
           ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า EUR/USD Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มี
การซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ          รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง (Underlying Asset)          อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
(EUR/USD Exchange Rate)
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Type of Contract)          สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month)          เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด
การเสนอราคาซื้อขาย
(Price Quotation)          แสดงราคาเสนอซื้อขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อ 1 เงินยูโร
โดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง
ขนาดของสัญญา
(Contract Size)          30,000 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) และมีหน่วยเป็นเงินบาท
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
(Minimum Tick Size)          0.0001 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็นมูลค่า (Tick Value) เท่ากับ 3 บาทต่อสัญญา
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน
(Daily Price Limit)          หากมีการซื้อขายที่ราคา + 2.5% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขาย
อีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน + 5% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณ
ส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
1. ช่วง Pre-open:                       9:15 น.     -       9:45 น.
2. ช่วง Morning Session:           9:45 น.     -     12:30 น.
3. ช่วง Pre-open:                      13:15 น.     -     13:45 น.
4. ช่วง Afternoon Session:       13:45 น.     -     16:55 น.
5. ช่วง Pre-open:                      18:45 น.     -     18:50 น.
6. ช่วง Night Session:              18:50 น.      -     03:00 น. (ของวันถัดไป)
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้ อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ใน วันซื้อขายวันสุดท้าย
(Final Settlement Price)          ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ที่ประกาศโดย Refinitiv
ณ เวลา 11:00 น. ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด
(Speculative Position Limit)          ห้ามมีฐานะสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า EUR/USD Futures ที่หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทั้งหมดเกินกว่า 50,000 สัญญา
จำนวนการถือครองสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน (Large Position Report)          เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน EUR/USD Futures ที่หมดอายุเดือนใด
เดือนหนึ่งหรือทั้งหมดตั้งแต่ 500 สัญญาขึ้นไป
วันสุดท้ายของการซื้อขาย
(Last Trading Day)          วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 11.00 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Method)           ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
           (*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-19 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 31 ตุลาคม 2565)
          (**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-19 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567  เป็นต้นไป)
(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-19 วิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)


?
*604.01-20          แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
           ต่อเงินเยนญี่ปุ่น (USD/JPY Futures)
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า USD/JPY Futures ซึ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดให้มี
การซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ          รายละเอียด
สินค้าอ้างอิง (Underlying Asset)          อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเงินเยนญี่ปุ่น
(USD/JPY Exchange Rate)
ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Type of Contract)          สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Month)          เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด
การเสนอราคาซื้อขาย
(Price Quotation)          แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นเงินเยนญี่ปุ่น ต่อ 1 เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ขนาดของสัญญา
(Contract Size)          300 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) และมีหน่วยเป็นเงินบาท
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
(Minimum Tick Size)          0.01 เยนญี่ปุ่น หรือคิดเป็นมูลค่า (Tick Value) เท่ากับ 3 บาทต่อสัญญา
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน
(Daily Price Limit)          หากมีการซื้อขายที่ราคา + 2.5% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขาย
อีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน + 5% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณ
ส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
1.          ช่วง Pre-open:                       9:15 น. ? 9:45 น.
2.          ช่วง Morning Session:          9:45 น. ? 12:30 น.
3.          ช่วง Pre-open:                      13:15 น. ? 13:45 น.
4.          ช่วง Afternoon Session:       13:45 น. ? 16:55 น.
5.          ช่วง Pre-open:                      18:45 น. ? 18:50 น.
6.          ช่วง Night Session:              18:50 น. ? 03:00 น. (ของวันถัดไป)
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้ อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ใน วันซื้อขายวันสุดท้าย
(Final Settlement Price)          ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเงินเยนญี่ปุ่นที่ประกาศโดย Refinitiv ณ เวลา 11:00 น. ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด
(Speculative Position Limit)          ห้ามมีฐานะสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า USD/JPY Futures ที่หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทั้งหมดเกินกว่า 50,000 สัญญา
จำนวนการถือครองสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน (Large Position Report)          เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน USD/JPY Futures ที่หมดอายุเดือนใด
เดือนหนึ่งหรือทั้งหมดตั้งแต่ 500 สัญญาขึ้นไป
วันสุดท้ายของการซื้อขาย
(Last Trading Day)
          วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 11.00 น.
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา (Settlement Method)           ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
           (*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 604.01-20 โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 31 ตุลาคม 2565)
          (**ความในหลักเกณฑ์ 604.01-20 รายการวิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567  เป็นต้นไป)
(***ความในหลักเกณฑ์ 604.01-20 วิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย (Trading Hour) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567  เป็นต้นไป)




*607          การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit)
          ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ ให้แตกต่างไปจากที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1)          ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ ไม่สะท้อนกับราคาของสินค้าอ้างอิง
(2)          ราคาของสินค้าอ้างอิงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในระหว่างช่วงเวลาซื้อขายหรือมีเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าราคาของสินค้าอ้างอิงอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จนอาจทำให้การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่อาจทำได้ตามสภาพของความเป็นจริง
(3)          อื่นๆ ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร
          ในกรณีที่มีการหยุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ อันเนื่องมาจากราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุดหรือลดลงต่ำสุดตามที่กำหนดไว้ในการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) ในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาหยุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นที่มีสินค้าอ้างอิงเดียวกันกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว
 (*ความในหลักเกณฑ์ 607 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)

608          ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price)
*608.01-1          ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะกำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส โดยใช้ราคาในช่วงเวลาซื้อขายล่าสุดก่อนที่สำนักหักบัญชีประมวลผลเพื่อจัดทำรายงานการชำระหนี้ประจำวัน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1)          ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average) ของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ในช่วงเวลาตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
(2)          ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดราคาตาม (1) ได้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจกำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันดังต่อไปนี้
(2.1)          หากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (Last Execution Price) ในช่วงเวลาซื้อขายล่าสุดนั้นอยู่ระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายที่ดีที่สุดที่มีล่าสุด ให้ใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน
(2.2)          หากราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายในช่วงเวลาซื้อขายตาม (2.1) นั้นมิได้อยู่ระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายที่ดีที่สุดที่มีล่าสุด ให้ใช้ราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าหรือราคาเสนอขายที่ต่ำกว่านั้นเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน
          (3)          ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดราคาตาม (1) และ (2) ได้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณากำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันจากราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้
                    (3.1)          ราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถึงกำหนดส่งมอบหรือชำระราคาที่ใกล้ที่สุด (Nearest  Month) หรือของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการซื้อขายที่มีสภาพคล่อง หรือตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นสมควร บวกด้วยส่วนต่างของราคา (Spread) ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
                    (3.2)          ราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันของวันทำการก่อนหน้า
(3.3)          ราคาทางทฤษฎี
ในกรณีที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพิจารณาเห็นว่าราคาที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ข้างต้นไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณากำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันได้ตามเห็นสมควร
           (*ความในหลักเกณฑ์ 608.01-1 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)

*608.01-2          ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options
ให้นำหลักเกณฑ์ 608.01-1 ยกเว้น (3) (3.1) มาใช้ในการกำหนดราคาที่ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options โดยอนุโลม
                          (*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 608.01-2โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป)
?
*609          ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย

          ในกรณีที่ไม่มีราคาสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิงเพื่อใช้คำนวณราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้ายของการซื้อขายตามที่กำหนดไว้ในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือในกรณีที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเห็นว่าราคาดังกล่าวไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาประกาศกำหนดราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย (Final Settlement Price) หรือราคาสำหรับการส่งมอบสินค้า (Delivery Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามที่เห็นสมควร
(*ความในหลักเกณฑ์ 609 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)

*612          ค่าธรรมเนียม

          ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในเวลาที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด
          (*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 612โดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)

(*ยกเลิกตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายโดยวิธีปฏิบัติของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป)

ที่มา: บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

แท็ก สัญญาซื้อขาย

วิธีปฏิบัติ หมวด 600 การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (บังคับใช้ 25 มี.ค. 67)