*604.01-2 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options
ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options ซึ่งตลาดอนุพันธ์จัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียด ดังต่อไปนี้ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ | รายละเอียด สินค้าอ้างอิง ดัชนี | SET50 Index ซึ่งคำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั้น โดยมีการซื้อขายทั้งคอลออปชั่น และพุทออปชั่น (Type of Contract) | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ประเภทของการใช้สิทธิ | ใช้สิทธิได้เมื่อถึงกำหนดเท่านั้น (European Options) (Exercise Style) | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ตัวคูณดัชนี (Multiplier) | 200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา | เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส (Settlement Month) | March, June, September, December up to 4 quarters ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) | - ให้ช่วงห่างของราคาใช้สิทธิของออปชั้นเท่ากับ 10 จุด
| - ในช่วงเริ่มต้นของทุกวันทำการ กำหนดให้มีออปชั่นต่อไปนี้
| - At-the-money ออปชั่น จำนวน 1 series (เทียบเท่ากับราคาปิดของดัชนี
| SET50 Index ของวันทำการก่อนหน้า)
| - In-the-money ออปชั่น และ Out-of-the-money ออปชั่น โดยแต่ละออปชั่น
| จำนวนไม่น้อยกว่า 5 series
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเสนอราคาซื้อขาย | แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนีโดยแสดงจุดทศนิยมสองตำแหน่ง
(Price Quotation) |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.1 จุดของดัชนี หรือคิดเป็นมูลค่า 20 บาท
(Minimum Tick Size) |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย | ไม่เกิน +30% ของราคาปิดของดัชนี SET50 Index ในวันทำการก่อนหน้า
สูงสุดในแต่ละวัน |
(Daily Price Limit) |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
วิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย | ทำการซื้อขายโดยระบบการซื้อขายโดยมีช่วงเวลาซื้อขายดังนี้
(Trading Hour) | 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. — 9:45 น.| 2. ช่วง Morning session: 9:45 น. — 12:30 น.
| 3. ช่วง Pre-open 14:00 น. — 14:30 น.
| 4. ช่วง Afternoon session: 14:30 น. — 16:55 น. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้ | ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการ อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา | ชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) คำนวณจากค่าเฉลี่ยถึง เพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขาย | ทศนิยม 2 ตำแหน่งของดัชนี SET50 Index ในวันสุดท้ายของการซื้อขายในช่วง 15 วันสุดท้าย (Final Settlement Price) นาทีสุดท้ายและค่าดัชนีราคาปิดของวันสุดท้ายของการซื้อขาย หลังจากตัดค่ามาก
| ที่สุด 3 ค่าและค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออกแล้ว -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขาย | ห้ามมีฐานะรวมสุทธิ ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures และใน
ล่วงหน้าสูงสุด | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใดที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 Index เมื่อคำนวณเทียบเท่า
(Speculative Position Limit) | กับฐานะใน SET50 Index Futures (Equivalent Positions) ที่หมดอายุเดือนใดเดือน| หนึ่งในด้านใดด้านหนึ่งของตลาดเกินกว่า 20,000 สัญญา และห้ามมีฐานะรวม
| สุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures และในสัญญาซื้อขาย
| ล่วงหน้าอื่นใดที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 Index เมื่อคำนวณเทียบเท่ากับฐานะใน SET50
| Index Futures (Equivalent Positions) ทั้งหมดในด้านใดด้านหนึ่งของ
| ตลาดเกินกว่า 20,000 สัญญา (net 20,000 delta equivalent positions on SET50
| Index Futures on the same side of the market in any one month or all
| contract
| months combined) ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากตลาดอนุพันธ์ให้ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
| เกินกว่าจำนวนดังกล่าว -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
จำนวนการถือครองสัญญา | เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน SET50 Index Options ใน options series ซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน | ใดๆ ตั้งแต่ 2,500 สัญญา หรือมีฐานะสุทธิรวมในคอลออปชั่น หรือพุทออปชั่น (Large Position Report) | ตั้งแต่ 2,500 สัญญา ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- วันสุดท้ายของการซื้อขาย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อ (Last Trading Day) | ขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อ
| ขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- *ค่าธรรมเนียม | ไม่เกินกว่า 10 บาท ต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย (Exchange Fee) | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*ความของหลักเกณฑ์ 604.01-2 จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดและค่าธรรมเนียม เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้ แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551)
(*ความของหลักเกณฑ์ 604.01-2 รายการราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ใน วันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 มกราคม 2552 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552)
*604.01-3 แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ให้แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ซึ่งตลาดอนุพันธ์จัดให้มีการซื้อขายมีรายการ ข้อความ และรายละเอียดดังต่อไปนี้ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ | รายละเอียด --------------------------------------------------------------------------------------------------------- สินค้าอ้างอิง | หุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดอนุพันธ์จะ
| ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นคราวๆ ไป ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประเภทของสัญญาซื้อขาย | สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ล่วงหน้า (Type of Contract) | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ราคาซื้อขายของสัญญา | ราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับการจับคู่ในระบบของตลาดอนุพันธ์และ (Contracted Price) | ถูกบันทึกไว้ที่ระบบของสำนักหักบัญชี --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ขนาดของสัญญา | 1,000 หุ้น ทั้งนี้ ตลาดอนุพันธ์อาจมีการประกาศปรับขนาดของสัญญาในกรณีที่ (Contract Size) | บริษัทจดทะเบียนที่ออกหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงมีการประกาศการทำรายการที่มี
| ผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา | เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส (Settlement Month) | (March, June, September, December up to 4 quarters ) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- การเสนอราคาซื้อขาย | แสดงราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายเป็นระดับราคาฟิวเจอร์สของหลักทรัพย์ โดยเป็น (Price Quotation) | ราคาต่อหุ้น) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาทต่อหนึ่งสัญญา (Minimum Tick Size) | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย | ไม่เกิน + 30% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ สูงสุดในแต่ละวัน | ราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ประจำวันของวันทำการก่อนหน้า (Daily Price Limit) | (Previous Day Settlement Price) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- วิธีการและช่วงเวลาซื้อขาย | ทำการซื้อขายโดยระบบการซื้อขาย มีช่วงเวลาซื้อขายดังนี้ (Trading Hour) | 1. ช่วง Pre-open: 9:15 น. - 9:45 น.
| 2. ช่วง Morning session: 9:45 น. - 12:30 น.
| 3. ช่วง Pre-open: 14:00 น. - 14:30 น.
| 4. ช่วง Afternoon session: 14:30 น. - 16:55 น. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้ | ค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นสามัญอ้างอิงของวันสุดท้ายของการซื้อขายของสัญญาซื้อขาย อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ | ล่วงหน้า โดยคำนวณจากราคาซื้อขายของหุ้นสามัญอ้างอิงในช่วงเวลา 15 นาที ราคาเพื่อใช้ชำระหนี้ในวันซื้อขาย | สุดท้ายของการซื้อขาย และราคาปิดของหุ้นสามัญในวันนั้น โดยใช้ค่าทศนิยม 2 วันสุดท้าย | ตำแหน่ง (Final Settlement Price) | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- จำนวนการถือครองสัญญา | ห้ามมีฐานะรวมสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ที่มีสินค้าอ้างอิง ซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด | เป็นหุ้นสามัญใดหุ้นสามัญหนึ่งที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกิน (Speculative Position Limit) | กว่า 20,000 สัญญา หรือจำนวนที่ตลาดอนุพันธ์ประกาศกำหนดโดยพิจารณาจากสภาพ
| การซื้อขายหรือขนาดของสินค้าอ้างอิง ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากตลาดอนุพันธ์
| ให้ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขาย | เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Single Stock Futures ที่มีสินค้าอ้างอิงเป็น ล่วงหน้าที่ต้องรายงาน | หุ้นสามัญใดหุ้นสามัญหนึ่งที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่ (Large Position Report) | 500 สัญญาขึ้นไป --------------------------------------------------------------------------------------------------------- วันสุดท้ายของการซื้อขาย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญา (Last Trading Day) | ซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขาย
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคาหรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:30 น. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ค่าธรรมเนียม (Exchange Fee) | ไม่เกินกว่า 10 บาท ต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 604.01-3 โดยวิธีปฏิบัติบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551)