วิธีปฏิบัติ หมวด 400 การซื้อขาย
401 การซื้อขายด้วยระบบการซื้อขาย
401.01 มาตรฐานระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ในการซื้อขาย
401.02 การติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขาย
401.03 การเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขาย
401.04 การใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่สมาชิกใช้ในการซื้อขาย
401.05 การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก
401.06 การมีความพร้อมในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก
405 การเสนอซื้อขาย
405.05 อักษรย่อของประเภทผู้ซื้อขาย
405.07 การแก้ไขหรือยกเลิกการเสนอซื้อขาย
407 การแก้ไขหรือยกเลิกรายการซื้อขาย
407.01 การแก้ไขรายการซื้อขาย
407.02 การยกเลิกรายการซื้อขาย
411 การกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดและ
การรายงานจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
411.04 การขออนุญาตถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนที่กำหนด
ในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Position Exemption)
411.05 การรายงานจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Reportable Position)
412 มาตรการหยุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Circuit Breaker)
412.01 มาตรการหยุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Equity Index Futures
413 การซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
413.01-1 การใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ในการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
413.01-2 การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ในการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
413.01-3 การมีความพร้อมในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ในการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
413.01-4 การป้องกันข้อมูลและการบันทึกการเสนอซื้อขายของลูกค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
413.01-5 การปฏิบัติงานของสมาชิกที่เกี่ยวกับการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
************************************************************************************************************
401 การซื้อขายด้วยระบบการซื้อขาย
401.01 มาตรฐานระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ในการซื้อขาย
สมาชิกต้องจัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขาย โดยระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกดังกล่าวต้องมีการทำงานที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดโดยตลาดอนุพันธ์หรือบุคคลที่ตลาดอนุพันธ์มอบหมายให้เป็นผู้ให้บริการ
401.02 การติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขาย
(1) สมาชิกต้องติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขายเฉพาะในที่ทำการแต่ละแห่งของสมาชิกเท่านั้น และสมาชิกต้องได้รับอนุญาตจากตลาดอนุพันธ์ในกรณีที่สมาชิกประสงค์จะทำการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวนอกที่ทำการของสมาชิก
(2) สมาชิกต้องแจ้งให้ตลาดอนุพันธ์ทราบถึงสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขาย ชนิดและจำนวนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว รวมทั้งหน่วยงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบ ตลอดจนนโยบายการอนุญาตให้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกภายในระยะเวลาที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
(3) สมาชิกต้องติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิด Terminal ซึ่งใช้ในการทำการเสนอซื้อขายไว้ในสถานที่ซึ่งได้รับอนุญาตจากตลาดอนุพันธ์ โดยสมาชิกต้องควบคุมมิให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว
401.03 การเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขาย
(1) สมาชิกอาจให้บุคคลอื่นใดสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบการซื้อขาย เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกการเสนอซื้อขายเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกได้โดยตรง หรือเพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับข้อมูลที่ได้จากระบบการซื้อขายทางการเชื่อมต่อนั้น ทั้งนี้หมายรวมถึงการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากตลาดอนุพันธ์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
(2) สมาชิกต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ ที่เกิดแก่ระบบการซื้อขายซึ่งเกิดจากการให้บุคคลอื่นใดเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบุคคลนั้นเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกซึ่งเชื่อมต่อกับระบบการซื้อขายไม่ว่ากรณีใดๆ
401.04 การใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่สมาชิกใช้ในการซื้อขาย
(1) ให้สมาชิกใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายซึ่งเชื่อมต่อกับระบบการซื้อขายตามที่ตลาดอนุพันธ์จัดหาให้หรือตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
(2) สมาชิกอาจใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของตนเองหรือผู้พัฒนาระบบได้เมื่อได้รับอนุญาตจากตลาดอนุพันธ์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(2.1) สมาชิกต้องยื่นเอกสารหรือสื่อที่แสดงรายละเอียดของชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด โดยสมาชิกต้องรับรองว่าระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกมีการทำงานที่ถูกต้องตามและไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อกำหนดของตลาดอนุพันธ์ รวมทั้งไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบการซื้อขายและมีการดำเนินการที่ได้มาตรฐานที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ 401.06 (1)
(2.2) ในกรณีที่สมาชิกใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายซึ่งพัฒนาโดยผู้พัฒนาระบบ สมาชิกต้องให้ผู้พัฒนาระบบดังกล่าวรับรองว่าตนเองมีคุณสมบัติตาม(3) และรับรองว่าชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หรือการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกดังกล่าว มีการทำงานที่ถูกต้องตามและไม่ขัดต่อข้อกำหนดของตลาดอนุพันธ์ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบการซื้อขาย และมีการดำเนินการที่ได้มาตรฐานที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ 401.06 (1)
ตลาดอนุพันธ์อาจกำหนดให้สมาชิกจัดให้มีหรือทำการเปลี่ยนแปลงผู้ทำการตรวจสอบและรับรองการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ได้ตามที่เห็นสมควร
(2.3) ระบบคอมพิวเตอร์และ/หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของสมาชิกและ/หรือผู้พัฒนาระบบ ต้องผ่านการทดสอบการทำงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
(3) ผู้พัฒนาระบบของสมาชิกต้องมีหรือดำรงคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(3.1) มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและไม่มีความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง
(3.2) มีผลงานด้านการพัฒนาและการให้บริการด้านชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนยื่นคำขอหรือภายในระยะเวลาที่ตลาดอนุพันธ์เห็นสมควร
(3.3) มีผู้บริหารที่มีความสามารถ ความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและมีประสบการณ์ในธุรกิจด้านพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
(3.4) มีระบบการจัดการด้านการพัฒนาและให้บริการชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่ตลาดอนุพันธ์ยอมรับ
(3.5) มีบุคลากรที่เพียงพอซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในงานด้านการพัฒนาและให้บริการด้านชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับระบบการซื้อขาย
(4) ในกรณีที่ตลาดอนุพันธ์เห็นว่าผู้พัฒนาระบบของสมาชิกไม่สามารถดำรงคุณสมบัติดังกล่าว หรือรับรองการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขายไม่ถูกต้องซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบการซื้อขายตลาดอนุพันธ์อาจ
ห้ามสมาชิกใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ดังกล่าวหรือกำหนดให้สมาชิกทำการเปลี่ยนแปลงผู้พัฒนาระบบ หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ตลาดอนุพันธ์เห็นสมควร
(5) สมาชิกต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ ที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นแก่ระบบการซื้อขายอันเกิดจากการใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขาย
401.05 การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก
(1) ในกรณีที่สมาชิกต้องการจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกดังต่อไปนี้ ให้สมาชิกดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 401.04 (2) ก่อนที่จะเริ่มใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว
(1.1) เปลี่ยนแปลงผู้พัฒนาระบบ
(1.2) เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์
(1.3) เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อขายของสมาชิกที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขาย
(1.4) เรื่องอื่น ๆ ตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
(2) ในกรณีที่สมาชิกต้องการจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกดังต่อไปนี้ ให้สมาชิกดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 401.04 (2) (2.1) และ (2.2) ก่อนที่จะเริ่มใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว
(2.1) เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเครือข่ายของระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก
ที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขาย (Network Architecture)
(2.2) เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบ
คอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขาย
(2.3) เรื่องอื่น ๆ ที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
(3) ในกรณีที่สมาชิกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกดังต่อไปนี้ สมาชิกต้องรายงานให้ตลาดอนุพันธ์ทราบตามแบบและภายในระยะเวลาที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
(3.1) เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเครือข่ายของระบบคอมพิวเตอร์ (Network Architecture) ของสำนักงานสาขาของสมาชิก
(3.2) เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายของสมาชิกที่นอกเหนือจาก (1.3)
(3.3) เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานสาขาของสมาชิก
(3.4) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการดำเนินการบริหารและควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Security Management)
(3.5) เรื่องอื่นๆ ตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
(4) สมาชิกต้องมีมาตรการควบคุมดูแลการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ในการซื้อขายที่ตลาดอนุพันธ์อนุญาตอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดแก่ระบบการซื้อขาย
401.06 การมีความพร้อมในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก
สมาชิกต้องมีความพร้อมในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก ดังต่อไปนี้
(1) สมาชิกต้องจัดให้มีการบริหารและควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Security Management) ดังต่อไปนี้ที่ได้มาตรฐานที่ตลาดอนุพันธ์กำหนดแนบท้ายวิธีปฏิบัตินี้
(1.1) มีระบบรักษาความปลอดภัยในสถานที่ตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสมาชิก (Physical Security) ที่ใช้ในการซื้อขายที่ต่อเชื่อมกับระบบการซื้อขาย
(1.2) มีระบบการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบและสามารถรับรู้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้จากการซื้อขาย (Network Security)
(1.3) มีระบบการตรวจสอบยืนยันผู้ใช้ระบบว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตและมีการป้องกันความลับของลูกค้า (User Authentication and Privacy)
(1.4) มีมาตรฐานรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Standard)
(1.5) เรื่องอื่น ๆ ตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
(2) สมาชิกต้องจัดให้มีแผนสำรองและระบบสำรองของระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขายที่สามารถทำงานได้ทันที เพื่อรองรับในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกดังกล่าวไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และจัดให้มีการทดสอบระบบสำรองดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยสมาชิกต้องรายงานแผนสำรองและระบบสำรองดังกล่าวพร้อมผลการทดสอบระบบสำรองให้ตลาดอนุพันธ์ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด
(3) สมาชิกต้องเข้าร่วมการทดสอบระบบการซื้อขาย ระบบการซื้อขายสำรองและการใช้ระบบคอมพิวเตอร์สำรองที่ตลาดอนุพันธ์จัดเตรียมไว้ให้สมาชิกในกรณีที่ระบบสำรองของสมาชิกไม่สามารถทำงานได้ตามปกติตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนดและรายงานผลการทดสอบดังกล่าวมายังตลาดอนุพันธ์ โดยการรายงานผลการทดสอบต้องให้ผู้มีอำนาจลงนามที่สมาชิกได้แจ้งรายชื่อต่อตลาดอนุพันธ์รับรองรายงานดังกล่าว
(4) สมาชิกต้องจัดให้มีบุคลากรในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ต่อเชื่อมกับระบบการซื้อขายอย่างเพียงพอ เพื่อประสานงานกับตลาดอนุพันธ์ในช่วงเวลาทำการและนอกเวลาทำการ
(5) สมาชิกต้องรับรองระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายตาม หลักเกณฑ์ 401.04 (2) (2.1) และ (2.2) ทุกๆ 2 ปี
(6) สมาชิกต้องจัดให้มีระบบทดสอบ (Test Environment) เพื่อใช้ทดสอบการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขายที่มีการทำงานได้เช่นเดียวกับระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก
405 การเสนอซื้อขาย
405.05 อักษรย่อของประเภทผู้ซื้อขาย
สมาชิกต้องระบุประเภทผู้ซื้อขายตามหลักเกณฑ์ 405.01 (7) โดยใช้อักษรย่อดังต่อไปนี้
ประเภทผู้ซื้อขาย อักษรย่อ
การลงทุนเพื่อบัญชีสมาชิก P
ลูกค้าต่างด้าว F
ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม M
ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทประกันวินาศภัย บริษัท
ประกันชีวิต นิติบุคคลประเภทบรรษัท
กองทุนส่วนบุคคล กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ ตลอดจนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ลูกค้าอื่นนอกจาก 3 ประเภทข้างต้น C
405.07 การแก้ไขหรือยกเลิกการเสนอซื้อขาย
สมาชิกจะแก้ไขหรือยกเลิกการเสนอซื้อขายได้เฉพาะก่อนที่การเสนอซื้อขายนั้นจะได้รับการจับคู่การเสนอซื้อขาย และให้กระทำได้เฉพาะในกรณีที่ลูกค้าขอแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งซื้อขายของตน หรือสมาชิกทำการเสนอซื้อขายไม่ถูกต้องตามคำสั่งซื้อขายที่ได้รับ
การแก้ไขการเสนอซื้อขายของสมาชิกตามวรรคหนึ่งให้ทำได้เฉพาะรายการดังต่อไปนี้
(1) ราคาเสนอซื้อขาย
(2) จำนวนเสนอซื้อขาย
(3) ประเภทและ/หรือเงื่อนไขของการเสนอซื้อขาย
(4) เลขที่บัญชีซื้อขาย
(5) ประเภทผู้ซื้อขาย
(6) การสร้างฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Open Position) หรือการล้างฐานะเดิมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Close Position)
(7) ประเภทบัญชีที่เปิดไว้กับสำนักหักบัญชี
(8) รายการอื่นๆ ตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
การแก้ไขหรือยกเลิกการเสนอซื้อขายให้กระทำโดยเจ้าหน้าที่รับอนุญาต และการแก้ไขราคาเสนอซื้อขายหรือการเพิ่มจำนวนการเสนอซื้อขาย มีผลให้ลำดับการเสนอซื้อขายเดิมสิ้นผล (Losing Time Priority)
407 การแก้ไขหรือยกเลิกรายการซื้อขาย
407.01 การแก้ไขรายการซื้อขาย
การแก้ไขรายการซื้อขายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยให้สมาชิกรายงานและชี้แจงเหตุผลในการแก้ไขรายการซื้อขายดังกล่าวต่อตลาดอนุพันธ์ตามที่กำหนด
407.02 การยกเลิกรายการซื้อขาย
ตลาดอนุพันธ์จะพิจารณารับคำขอยกเลิกรายการซื้อขายที่เกิดจากการจับคู่โดยอัตโนมัติของสมาชิกตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) รายการซื้อขายที่ตลาดอนุพันธ์อาจพิจารณายกเลิกต้องมีราคาซื้อขายอยู่นอกช่วงราคาซื้อขาย (No Bust Range) ที่ตลาดอนุพันธ์ประกาศกำหนด
(2) การดำเนินการขอยกเลิกรายการซื้อขาย
(2.1) ให้สมาชิกแจ้งขอยกเลิกรายการซื้อขายที่ตนทำรายการภายในเวลา 10 นาที นับแต่เวลาที่ระบบการซื้อขายจับคู่ระหว่างการเสนอซื้อขายให้เข้ากันได้ ทั้งนี้ ให้สมาชิกจัดส่งคำขอยกเลิกรายการซื้อขายตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนดภายในเวลา 20 นาที นับแต่เวลาที่ระบบการซื้อขายจับคู่ระหว่างการเสนอซื้อขายให้เข้ากันได้
(2.2) เมื่อตลาดอนุพันธ์ได้รับการแจ้งให้พิจารณายกเลิกรายการซื้อขายดังกล่าวจากสมาชิกแล้ว ตลาดอนุพันธ์จะแจ้งให้สมาชิกคู่กรณีทราบ และประกาศให้สมาชิกทราบทั่วกันโดยเร็วว่ารายการซื้อขายดังกล่าวได้รับการแจ้งให้พิจารณายกเลิก
(2.3) หากสมาชิกคู่กรณีประสงค์จะให้ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในประเด็นดังกล่าวต่อตลาดอนุพันธ์ ให้สมาชิกคู่กรณีแจ้งต่อตลาดอนุพันธ์ภายในเวลา 10 นาที นับแต่เวลาที่ตลาดอนุพันธ์แจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
(2.4) การพิจารณายกเลิกรายการซื้อขายดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลพินิจของตลาดอนุพันธ์โดยผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สุดและให้มีผลผูกพันกับสมาชิกที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการซื้อขายที่มีการขอยกเลิกนั้น
(2.5) เมื่อตลาดอนุพันธ์ได้พิจารณาการยกเลิกรายการซื้อขายแล้ว ตลาดอนุพันธ์จะประกาศผลการพิจารณาให้ทราบทั่วกันโดยเร็ว
(3) มาตรการป้องกัน
ให้สมาชิกแจ้งมาตรการหรือวิธีการในการป้องกันมิให้เกิดรายการซื้อขายที่มีการขอยกเลิกรายการซื้อขายนั้นอีก โดยแจ้งรายละเอียดตามคำขอยกเลิกรายการซื้อขายตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนดภายในวันทำการถัดจากวันที่ขอยกเลิกรายการซื้อขาย
(4) ค่าธรรมเนียมการพิจารณายกเลิกรายการซื้อขาย
สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาขอยกเลิกรายการซื้อขายต่อตลาดอนุพันธ์เมื่อตลาดอนุพันธ์ได้รับการแจ้งจากสมาชิกตาม (2) (2.1) ทั้งนี้ สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ว่ารายการซื้อขายจะถูกยกเลิกหรือไม่ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
411 การกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการรายงานจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
411.04 การขออนุญาตถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Position Exemption)
ในกรณีที่บุคคลประสงค์จะถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนสูงสุดตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนดให้บุคคลดังกล่าวยื่นคำขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดอนุพันธ์กำหนดผ่านสมาชิกที่ตนเปิดบัญชีซื้อขายอยู่
ตลาดอนุพันธ์จะพิจารณาคำขออนุญาตตามวรรคหนึ่งและแจ้งผลการพิจารณาผ่านสมาชิกผู้ยื่นคำขอภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลและเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งครบถ้วน
ให้สมาชิกมีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ภาระผูกพัน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
ตลาดอนุพันธ์อาจพิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือครองฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตแล้วได้ โดยในกรณีที่การพิจารณาดังกล่าวมีผลให้ฐานะการถือครองของบุคคลในขณะนั้นมีจำนวนสูงกว่าจำนวนที่ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงให้สมาชิกดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวมีการถือครองไม่เกินจำนวนที่ตลาดอนุพันธ์พิจารณาเปลี่ยนแปลง โดยให้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 5 วันทำการ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากตลาดอนุพันธ์
411.05 การรายงานจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Reportable Position)
ให้สมาชิกรายงานจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของสมาชิกหรือลูกค้าภายในระยะเวลาและตามวิธีการที่ตลาดอนุพันธ์กำหนดเมื่อสมาชิกหรือลูกค้ามีการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามจำนวนที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้หากจำนวนการถือครองของสมาชิกหรือลูกค้าดังกล่าวลดลงต่ำกว่าที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้สมาชิกรายงานจำนวนการถือครองนั้นต่อไปอีกหนึ่งวันทำการ
412 มาตรการหยุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Circuit Breaker)
412.01 มาตรการหยุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Equity Index Futures
ตลาดอนุพันธ์อาจพิจารณากำหนดให้มีมาตรการหยุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Equity Index Futures ดังนี้
(1) หากราคาซื้อขายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Equity Index Futures ปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 10 ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันของวันทำการก่อนหน้า (Previous Day Settlement Price) ตลาดอนุพันธ์จะยังเปิดให้ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวต่อไป แต่ราคาซื้อขายนั้นต้องลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันของวันทำการก่อนหน้า
ตลาดอนุพันธ์จะหยุดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Equity Index Futures เมื่อตลาดหลักทรัพย์หยุดทำการซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นผลมาจากการทำงานของระบบ Circuit Breaker ของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดอนุพันธ์จะเปิดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Equity Index Futures อีกครั้งเมื่อตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการซื้อขาย
(2) หลังจากเปิดทำการซื้อขายอีกครั้ง หากราคาซื้อขายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Equity Index Futures ปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 20 ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันของวันทำการก่อนหน้า ตลาดอนุพันธ์จะยังเปิดให้ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวต่อไป แต่ราคาซื้อขายนั้นต้องลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันของวันทำการก่อนหน้า (Previous Day Settlement Price)
ตลาดอนุพันธ์จะหยุดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Equity Index Futures เมื่อตลาดหลักทรัพย์หยุดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งที่ 2 อันเป็นผลมาจากระบบ Circuit Breaker ของตลาดหลักทรัพย์ทำงานเป็นครั้งที่ 2 โดยตลาดอนุพันธ์จะเปิดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Equity Index Futures อีกครั้งเมื่อตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการซื้อขาย
(3) หลังจากเปิดทำการซื้อขายในครั้งที่ 2 ตลาดอนุพันธ์จะยังคงให้ทำการซื้อขายต่อไป โดยราคาซื้อขายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Equity Index Futures ต้องลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันของวันทำการก่อนหน้า (Previous Day Settlement Price)
การเปิดทำการซื้อขายภายหลังจากหยุดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Equity Index Futures ตลาดอนุพันธ์จะกำหนดให้มีช่วง Pre-open เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะเปิดทำการซื้อขายตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
*413 การซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
413.01-1 การใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ในการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สมาชิกอาจใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของตนเองหรือผู้พัฒนาระบบเพื่อให้บริการการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เมื่อได้รับอนุญาตจากตลาดอนุพันธ์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) สมาชิกต้องยื่นเอกสารหรือสื่อที่แสดงรายละเอียดของชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกซึ่งเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด โดยสมาชิกต้องรับรองว่าชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีระบบการทำงานที่ถูกต้องตามและไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อกำหนดของตลาดอนุพันธ์ รวมทั้งไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบการซื้อขายและมีการดำเนินการที่ได้มาตรฐานที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ 413.01-3
(2) ในกรณีที่สมาชิกใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ซึ่งพัฒนาโดยผู้พัฒนาระบบ สมาชิกต้องให้ผู้พัฒนาระบบดังกล่าวรับรองว่าตนเองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ 401.04 (3) และรับรองว่าการทำงานของชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ดังกล่าว มีการทำงานที่ถูกต้องตามและไม่ขัดต่อข้อกำหนดของตลาดอนุพันธ์ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบการซื้อขายและมีการดำเนินการที่ได้มาตรฐานที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ 413.01-3
(3) ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของสมาชิกและ/หรือผู้พัฒนาระบบต้องผ่านการทดสอบการทำงานตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดอนุพันธ์กำหนดในกรณีที่ตลาดอนุพันธ์เห็นว่าผู้พัฒนาระบบของสมาชิกไม่สามารถดำรงคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ 401.04 (3) หรือรับรองการทำงานของชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกไม่ถูกต้องซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบการซื้อขาย ตลาดอนุพันธ์อาจดำเนินการกับ
สมาชิกตามหลักเกณฑ์ 401.04 (4)
สมาชิกต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ ที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นแก่ระบบการซื้อขายอันเกิดจากการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสมาชิก
413.01-2 การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ในการซื้อขายผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต
ในกรณีที่สมาชิกต้องการจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของ
สมาชิกที่ใช้ในการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ให้สมาชิกดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 401.05
ในกรณีที่สมาชิกประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider
(ISP)) สมาชิกต้องรายงานให้ตลาดอนุพันธ์ทราบตามแบบและภายในระยะเวลาที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
413.01-3 การมีความพร้อมในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ในการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สมาชิกต้องมีความพร้อมในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ในการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ดังต่อไปนี้
(1) มีชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกซึ่งเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ผ่านการทดสอบกับตลาดอนุพันธ์แล้ว
(2) จัดให้มีการดำเนินการบริหารและควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Security Management) ดังต่อไปนี้และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
(2.1) มีระบบรักษาความปลอดภัยในสถานที่ตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการให้บริการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Physical Security)
(ยังมีต่อ)