ข้อบังคับ หมวด 400 การซื้อขาย
การซื้อขายให้กระทำด้วยระบบการซื้อขายเท่านั้นและห้ามทำการซื้อขายหรือการกระทำอื่นใดที่มีผลเสมือนการซื้อขายโดยมิได้กระทำด้วยระบบการซื้อขาย และการซื้อขายด้วยระบบการซื้อขายให้กระทำโดยสมาชิก หรือบุคคลตามหลักเกณฑ์ 701
401.01 การปฏิบัติงานของสมาชิกที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขาย
ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ในการซื้อขายที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขายต้องมีการทำงานตามมาตรฐานที่ตลาดอนุพันธ์หรือบุคคลที่ตลาดอนุพันธ์มอบหมายกำหนด และสมาชิกต้องทำการซื้อขายผ่านช่องที่ได้รับอนุญาตจากตลาดอนุพันธ์ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการบริหารความเสี่ยงตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
401.02 การดำเนินการกรณีระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายของสมาชิกไม่เป็นไปตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
หากระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ตลาดอนุพันธ์กำหนดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการซื้อขาย ตลาดอนุพันธ์อาจดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) ทำการตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขาย
(2) กำหนดให้สมาชิกดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขาย
(3) ห้ามสมาชิกใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขายภายในระยะเวลาที่ตลาดอนุพันธ์เห็นสมควร
(*ความในหลักเกณฑ์ 401 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดอนุพันธ์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป )
402.01 วันและเวลาทำการซื้อขาย
การซื้อขายให้กระทำได้ในทุกวันทำการของตลาดอนุพันธ์ โดยช่วงเวลาซื้อขายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละแบบ ให้เป็นไปตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนดไว้ในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Contract Specification)
เพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างเหมาะสมหรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน ตลาดอนุพันธ์อาจเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาซื้อขายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบใด ๆ เป็นการชั่วคราวได้ตามที่เห็นสมควร
402.02 วันหยุดทำการซื้อขาย
วันหยุดทำการซื้อขาย มีดังต่อไปนี้
(1) วันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์
(2) วันหยุดตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อการเสนอซื้อขาย หรือการซื้อขาย หรือ การกระทำใด ๆ ที่ได้กระทำขึ้นในระบบการซื้อขาย โดยการกระทำของสมาชิกเองหรือตัวแทนของสมาชิกหรือบุคคลอื่นใดที่สมาชิกอนุญาตให้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก
ทั้งนี้ ความรับผิดชอบให้รวมถึงความเสียหายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบการซื้อขายอันเป็นผลมาจากระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ในการซื้อขาย หรือการต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกให้กับบุคคลอื่นใดที่สมาชิกอนุญาต
(*ความในหลักเกณฑ์ 403 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดอนุพันธ์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553เป็นต้นไป)
การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กระทำโดยวิธีการดังต่อไปนี้
(1) สมาชิกบันทึกการเสนอซื้อขายเข้ามาในระบบการซื้อขายเพื่อให้ระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์สามารถจัดการเสนอซื้อขายแบบจับคู่โดยอัตโนมัติ (Electronic Trading Transaction) ตามหลักราคาและเวลาที่ดีที่สุด (Price and Time Priority) ดังนี้
(1.1) ราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าราคาเสนอซื้ออื่น ให้ได้รับการจับคู่การซื้อขายในลำดับก่อนถ้าราคาเสนอซื้อในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ให้ราคาเสนอซื้อที่เข้ามาในระบบการซื้อขายก่อนได้รับการจับคู่การซื้อขายในลำดับก่อน
(1.2) ราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายอื่น ให้ได้รับการจับคู่การซื้อขายในลำดับก่อน ถ้าราคาเสนอขายในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ให้ราคาเสนอขายที่เข้ามาในระบบการซื้อขายก่อนได้รับการจับคู่การซื้อขายในลำดับก่อน
(2)สมาชิกอาจบันทึกการซื้อขายที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่เข้ามาในระบบการซื้อขาย(Block Trading Transaction) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
ในการเสนอซื้อขายตามหลักเกณฑ์ 404 (1) ให้สมาชิกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้
405.01 รายการสำหรับการบันทึกการเสนอซื้อขาย
การบันทึกการเสนอซื้อขายเข้ามาในระบบการซื้อขายเพื่อให้เกิดการซื้อขายแบบจับคู่โดยอัตโนมัติ ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ชื่อย่อของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(2) การเสนอซื้อหรือการเสนอขาย
(3) ราคาเสนอซื้อขาย
(4) จำนวนเสนอซื้อขาย
(5) ประเภทและเงื่อนไขของการเสนอซื้อขาย
(6) เลขที่บัญชีซื้อขาย
(7) ประเภทผู้ซื้อขาย
(8) การสร้างฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Open Position) หรือการล้างฐานะเดิมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Close Position)
(9) หมายเลขหรืออักษรย่อของสมาชิก
(10) หมายเลขเจ้าหน้าที่รับอนุญาต
(11) หมายเลขการเสนอซื้อขาย
(12) ประเภทบัญชีที่เปิดไว้กับสำนักหักบัญชี
(13) รายการอื่น ๆ ตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
405.02 ราคาเสนอซื้อขาย
ราคาเสนอซื้อขายต้องเป็นราคาที่ตรงตามช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด (Minimum Tick Size) และต้องเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน(Daily Price Limit) โดยตลาดอนุพันธ์อาจกำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ContractSpecification) นั้น
405.03 จำนวนเสนอซื้อขาย
การเสนอซื้อขายในแต่ละครั้ง ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 1 หน่วยการซื้อขาย ยกเว้นตลาดอนุพันธ์จะกำหนดเป็นประการอื่นและมีจำนวนสูงสุดไม่เกินจำนวนที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
405.04 ประเภทและเงื่อนไขของการเสนอซื้อขาย
สมาชิกอาจทำการเสนอซื้อขายโดยอาจระบุประเภทและเงื่อนไขการเสนอซื้อขายอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทของการเสนอซื้อขาย
(1.1) Limit Order หมายถึง การเสนอซื้อขายที่ระบุราคาเสนอซื้อขาย
(1.2) Market Order หมายถึง การเสนอซื้อขายที่ระบุให้มีการเสนอซื้อขาย ณ ราคาเสนอซื้อสูงสุดหรือเสนอขายต่ำสุดในขณะนั้น
(1.3) Hidden Order หมายถึง การเสนอซื้อขายที่แบ่งการเสนอซื้อขายออกเป็นจำนวนย่อย ๆ และทยอยนำส่งเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยอัตโนมัติ โดยในการเสนอซื้อขายแต่ละครั้งต้องมีจำนวนอย่างน้อยตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนดและให้การเสนอซื้อขายในครั้งหลังกระทำได้ต่อเมื่อการเสนอซื้อขายในครั้งก่อนได้ถูกจับคู่การซื้อขายทั้งจำนวนที่ได้เสนอซื้อขายแล้ว
(1.4) Combination Order หมายถึง การเสนอซื้อและ/หรือเสนอขายตั้งแต่ 2 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าใด ๆ ขึ้นไป โดยที่การเสนอซื้อและ/หรือเสนอขายดังกล่าวต้องสามารถจับคู่ได้พร้อมกันและเป็นการเสนอซื้อและ/หรือเสนอขายที่มีสินค้าอ้างอิงเดียวกันหรือต่างกันก็ได้และมีเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นการเสนอซื้อและ/หรือเสนอขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ (Series) ที่เป็นประเภทเดียวกัน และมีสินค้าอ้างอิง เดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบและ/หรือราคาในการใช้สิทธิตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดียวกัน
(1.5) ประเภทการเสนอซื้อขายอื่น ๆ ตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
(2) เงื่อนไขของการเสนอซื้อขาย
(2.1) Day หมายถึง การเสนอซื้อขายที่กำหนดให้มีผลในระบบการซื้อขายภายในวันที่เสนอซื้อขาย
(2.2) Good till Date หมายถึง การเสนอซื้อขายที่กำหนดให้มีผลในระบบการซื้อขายตามระยะเวลาที่กำหนด หรือจนกว่าการเสนอซื้อขายดังกล่าวจะถูกยกเลิก
(2.3) Good till Expiration หมายถึง การเสนอซื้อขายที่กำหนดให้มีผลในระบบการซื้อขายจนกว่าสิ้นสุดช่วงเวลาซื้อขายในวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบนั้น ๆหรือจนกว่าการเสนอซื้อขายดังกล่าวจะถูกยกเลิก
(2.4) Fill and Kill หมายถึง การเสนอซื้อขายที่กำหนดให้มีการจับคู่การซื้อขายทันทีและหากไม่สามารถจับคู่การซื้อขายได้เลย หรือจับคู่ได้บางส่วนและมีจำนวนเสนอซื้อขายเหลืออยู่บางส่วน ให้ยกเลิกการเสนอซื้อขายที่ยังจับคู่ไม่ได้นั้นทันที
(2.5) Fill or Kill หมายถึง การเสนอซื้อขายที่กำหนดให้มีการจับคู่การซื้อขายทันทีและหากไม่สามารถจับคู่การซื้อขายดังกล่าวได้ทั้งหมดตามจำนวนเสนอซื้อขาย ให้ยกเลิกการเสนอซื้อขายนั้นทันที
(2.6) Stop Limit Order หมายถึง การเสนอซื้อขายที่ให้การเสนอซื้อขาย ณ ราคาที่ระบุไว้มีผลในระบบการซื้อขาย เมื่อราคาซื้อขายล่าสุดหรือราคาเสนอซื้อสูงสุดหรือราคาเสนอขายต่ำสุดในขณะนั้นเคลื่อนไหวมาถึงราคาตามที่ระบุไว้
(2.7) Stop Order หมายถึง การเสนอซื้อขายที่ให้การเสนอซื้อขาย ณ ราคาเสนอซื้อสูงสุดหรือเสนอขายต่ำสุดในขณะนั้นมีผลในระบบการซื้อขาย เมื่อราคาซื้อขายล่าสุดหรือราคาเสนอซื้อสูงสุดหรือราคาเสนอขายต่ำสุดในขณะนั้นเคลื่อนไหวมาถึงราคาตามที่ระบุไว้
(2.8) เงื่อนไขการเสนอซื้อขายอื่น ๆ ตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด ทั้งนี้ ตลาดอนุพันธ์อาจจำกัดประเภทการเสนอซื้อขายและเงื่อนไขการเสนอซื้อขายในแต่ละช่วงเวลาซื้อขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
405.05 อักษรย่อของประเภทผู้ซื้อขาย
สมาชิกต้องระบุประเภทผู้ซื้อขายตามหลักเกณฑ์ 405.01 (7) ตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
405.06 การเสนอซื้อขายในช่วง Pre-open
ในกรณีที่แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดให้มีการเสนอซื้อขายในช่วง Pre-open สมาชิกสามารถทำการบันทึกการเสนอซื้อขายเพื่อคำนวณหาราคาเปิดได้ในช่วงดังกล่าว โดยให้มีการซื้อขายเมื่อเปิดทำการซื้อขายในราคาที่เรียกว่าราคาเปิด การคำนวณราคาเปิดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ทำให้เกิดจำนวนการซื้อขายมากที่สุด เมื่อเปิดทำการซื้อขาย
(2) กรณีที่ราคาตาม (1) มีมากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ทำให้มีจำนวนเสนอซื้อหรือเสนอขายรวมคงเหลือภายหลังการจับคู่การซื้อขายในจำนวนน้อยที่สุด
(3) กรณีที่ราคาตาม (2) มีมากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ทำให้มีจำนวนเสนอซื้อหรือเสนอขายรวมสูงสุด
(4) กรณีที่ราคาตาม (3) มีมากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่กำหนดตามลำดับ ดังนี้
(4.1) ราคาซื้อขายล่าสุด
(4.2) ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันของวันทำการก่อนหน้า (Previous Day Settlement Price)
(4.3) ราคาซื้อขายล่าสุดของวันทำการก่อนหน้า
(5) หากมีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่กำหนดตาม (4) มากกว่า 1 ราคา หรือไม่อาจหาราคาที่กำหนดดังกล่าวได้ ให้ใช้ราคาที่สูงกว่า
405.07 การแก้ไขหรือยกเลิกการเสนอซื้อขาย
การแก้ไขหรือยกเลิกการเสนอซื้อขายของสมาชิกเพื่อบัญชีการซื้อขายของตนเองหรือเพื่อลูกค้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
406.01 ความผูกพันของการเสนอซื้อขาย
การเสนอซื้อขายทุกรายการเป็นการเสนอผูกพันที่แน่นอนของสมาชิกผู้เสนอซื้อขาย ยกเว้นจะมีการแก้ไขหรือยกเลิกการเสนอซื้อขายนั้นตามหลักเกณฑ์ 405.07
406.02 การมีผลผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
การซื้อขายให้มีผลผูกพันสมาชิกผู้เสนอซื้อขายเมื่อระบบการซื้อขายได้จับคู่การเสนอซื้อและเสนอขายโดยอัตโนมัติตามหลักราคาและเวลาที่ดีที่สุด (Price and Time Priority)
ในกรณีที่เป็นการซื้อขายกันตามหลักเกณฑ์ 404 (2) ให้การซื้อขายดังกล่าวมีผลผูกพันเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
การซื้อขายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเป็นสัญญาผูกพันผู้เสนอซื้อและผู้เสนอขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเวลาที่บันทึกไว้ในข้อมูลการซื้อขายที่ตลาดอนุพันธ์เก็บรักษาไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
407.01 การแก้ไขรายการซื้อขาย
การแก้ไขรายการซื้อขายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
407.02 การยกเลิกรายการซื้อขาย
ในกรณีที่มีการซื้อขายอันเป็นผลให้ราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงผิดไปจากสภาพปกติของตลาด ตลาดอนุพันธ์อาจดำเนินการยกเลิกรายการซื้อขายหรือสมาชิกอาจร้องขอให้ตลาดอนุพันธ์พิจารณายกเลิกรายการซื้อขายดังกล่าว
ในกรณีที่สมาชิกร้องขอให้ตลาดอนุพันธ์พิจารณายกเลิกรายการซื้อขายตามวรรคหนึ่ง สมาชิกต้องยื่นขออนุญาตต่อตลาดอนุพันธ์และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
407.03 ความรับผิดชอบและการดำเนินการของสมาชิก
ในกรณีที่สมาชิกทำการซื้อขายเพื่อบุคคลอื่นผิดพลาด และไม่สามารถแก้ไขความผิดพลาด หรือยกเลิกรายการซื้อขายนั้นได้ สมาชิกต้องรับผิดชอบโดยโอนรายการซื้อขายที่ผิดพลาดดังกล่าวเข้าบัญชีซื้อขายของสมาชิก
ในทันทีที่เกิดการจับคู่การซื้อขายขึ้นในระบบการซื้อขายและไม่มีการยกเลิกรายการซื้อขายสำนักหักบัญชีจะเข้าผูกพันหรือแทนที่เป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด
ให้สมาชิกดำเนินการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามรายการซื้อขายที่เกิดขึ้นต่อสำนักหักบัญชีหรือโดยผ่านสมาชิกสำนักหักบัญชีที่เป็นตัวแทนในการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับสมาชิกดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด
410.01 การบันทึกข้อมูลและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
สมาชิกต้องบันทึกข้อมูลและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไว้ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
410.02 การกำกับดูแลการซื้อขาย
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและยับยั้งการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม ห้ามสมาชิกทำการใด ๆ ในฐานะตัวแทนหรือในนามของสมาชิก ในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ทำการซื้อขายหรือการเสนอซื้อขาย ซื้อหรือขายหรือเสนอที่จะซื้อหรือขายสินค้า หรือกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรเพื่อรักษาระดับราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือเพื่อทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดสูงขึ้นหรือต่ำลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือในลักษณะที่มีผลหรือน่าจะมีผลเป็นการรักษาระดับราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดสูงขึ้นหรือต่ำลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด ยกเว้นเป็นการกระทำโดยสุจริตเพื่อปกป้องประโยชน์อันชอบธรรมของตน
(2) กระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ทำการกักตุน ทุ่มตลาด ควบคุมหรือกระทำการใด ๆ ต่อสินค้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดอันเป็นผลให้สินค้าที่สามารถใช้ส่งมอบตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
(3) บอกกล่าว แพร่ข้อความ หรือให้คำรับรอง อันเป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้าหรือตัวแปร และในขณะบอกกล่าวแพร่ข้อความ หรือให้คำรับรองนั้น ผู้กระทำรู้หรือควรรู้ว่าคำบอกกล่าว ข้อความ หรือคำรับรองนั้น เป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ และการกระทำดังกล่าวทำให้หรือน่าจะทำให้บุคคลอื่นซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดสูงขึ้นหรือต่ำลงหรือมีผลหรือน่าจะมีผลเป็นการรักษาระดับราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(4) ทำการคาดการณ์เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า หรือตัวแปร โดยบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่ใช้ในการคาดการณ์ หรือนำข้อมูลที่รู้ว่าเป็นเท็จมาใช้ในการคาดการณ์หรือละเลยที่จะพิจารณาความเป็นจริงของข้อมูล และการกระทำดังกล่าวทำให้หรือน่าจะทำให้บุคคลอื่นซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือทำให้หรือน่าจะทำให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดสูงขึ้นหรือต่ำลง หรือมีผลหรือน่าจะมีผลเป็นการรักษาระดับราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(5) แพร่ข้อความซึ่งแสดงว่าราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดจะหรือน่าจะสูงขึ้นหรือต่ำลงหรือมีผลหรือน่าจะมีผลเป็นการรักษาระดับราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากมีการกระทำในลักษณะตาม (1) (2) (3) หรือ (4) โดยสมาชิกนั้นเป็นผู้ทำการในลักษณะตาม (1) (2) (3) หรือ (4) หรือ ได้รับหรือจะได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใด ๆ เกี่ยวเนื่องกับการแพร่ข้อความนั้น
(6) พฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการกระทำอื่นๆ ตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
*410.03 การดำเนินการกรณีลูกค้าฝ่าฝืนข้อกำหนดของตลาดอนุพันธ์
ในกรณีที่การเสนอซื้อขายของลูกค้ามีลักษณะฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดอนุพันธ์ หนังสือเวียนและคำสั่งของตลาดอนุพันธ์ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของระบบการซื้อขาย การดำเนินงานของสมาชิกหรือตลาดอนุพันธ์ หรือสภาพการซื้อขายโดยรวม สมาชิกต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(1) แจ้งให้ลูกค้ามิให้บันทึกการเสนอซื้อขายที่มีลักษณะดังกล่าวเข้ามาในระบบการซื้อขาย
(2) ยกเลิกการเสนอซื้อขายของลูกค้าที่มีลักษณะดังกล่าว
(3) ระงับการให้บริการซื้อขายผ่านช่องทางการซื้อขายใด ๆ แก่ลูกค้า
ในกรณีที่สมาชิกไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ตลาดอนุพันธ์อาจระงับการให้บริการซื้อขายผ่านช่องทางใด ๆ ของสมาชิก
(*เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ 410.03 โดยข้อบังคับของตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป)
411.01 การกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit)
ตลาดอนุพันธ์อาจกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบใดแบบหนึ่งหรือหลายแบบรวมกันที่บุคคลใดพึงถือครองได้ โดยกำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท
ให้จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus account) เท่ากับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่บุคคลใดจะถือครองได้ตามที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ยกเว้นสมาชิกสามารถดำเนินการให้ลูกค้าจัดส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่ตลาดอนุพันธ์อันสามารถเชื่อหรือพิสูจน์ถึงความมีตัวตนของลูกค้าที่อยู่ภายใต้บัญชีดังกล่าวได้
เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการซื้อขาย ตลาดอนุพันธ์อาจประกาศเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดที่บุคคลใดพึงถือครองตามวรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร
411.02 การนับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
การนับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลใด ให้นับรวมบัญชีซื้อขายทุกบัญชีของบุคคลและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบัญชีซื้อขายทุกบัญชีที่บุคคลนั้นเป็นผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญา
411.03 การดำเนินการเมื่อมีการถือครองเกินกว่าจำนวนที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(1) ในกรณีที่สมาชิกมีการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้สมาชิกแจ้งให้ตลาดอนุพันธ์ทราบทันทีและดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในจำนวนที่เกินกว่าที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
(2) ในกรณีที่ลูกค้ามีการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้สมาชิกแจ้งให้ลูกค้าดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในจำนวนที่เกินกว่าที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากลูกค้าไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้สมาชิกทำการล้างฐานะของลูกค้าและแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้ตลาดอนุพันธ์ทราบทันที
(3) ในกรณีที่สมาชิกหรือลูกค้าไม่ทำการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตาม (1) หรือ (2) ตลาดอนุพันธ์อาจล้างฐานะของสมาชิกหรือลูกค้า หรืออาจร้องขอให้สำนักหักบัญชีล้างฐานะ โอนฐานะหรือดำเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร โดยสมาชิกหรือลูกค้าที่ถือครองฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนที่กำหนดดังกล่าวต้องรับผิดชอบในผลขาดทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวด้วย
411.04 การขออนุญาตถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Position Exemption)
ตลาดอนุพันธ์อาจพิจารณาอนุญาตให้สมาชิกหรือลูกค้าสามารถถือครองฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ตลาดอนุพันธ์เห็นสมควร โดยการขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
ให้บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากตลาดอนุพันธ์ตามวรรคหนึ่งรายงานข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
411.05 การรายงานจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Reportable Position)
ตลาดอนุพันธ์อาจกำหนดให้สมาชิกรายงานจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของสมาชิกหรือลูกค้าเมื่อสมาชิกหรือลูกค้ามีการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามจำนวนที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยการรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
ตลาดอนุพันธ์อาจกำหนดให้สมาชิกรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกหรือลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์
ตลาดอนุพันธ์อาจพิจารณากำหนดให้มีการหยุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละแบบตามที่เห็นสมควร
(*ความในหลักเกณฑ์ 412 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดอนุพันธ์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551เป็นต้นไป)
--บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย)--