วิธีปฏิบัติหมวด 400 การซื้อขาย
401.01 การปฏิบัติงานของสมาชิกที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขาย
401.01-1 ความพร้อมของสมาชิกเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายสมาชิกต้องมีความพร้อมในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขาย ดังต่อไปนี้
(1) สมาชิกต้องจัดให้มีการจัดการ และรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก ที่เป็นมาตรฐานตามที่ตลาดอนุพันธ์หรือบุคคลที่ตลาดอนุพันธ์มอบหมายกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก รวมถึงการเข้าสู่ระบบ และข้อมูลในระบบ มีการบริหารจัดการและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม โดยสมาชิกต้องจัดทำเอกสารการปฏิบัติงานตามมาตรฐานดังกล่าว และสามารถตรวจสอบได้ทันทีเมื่อตลาดอนุพันธ์ร้องขอ
(2) สมาชิกต้องจัดหาระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบการซื้อขายตามวิธีการที่ตลาดอนุพันธ์หรือบุคคลที่ตลาดอนุพันธ์มอบหมายกำหนด ตลอดจนดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายให้พร้อมในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา
(3) สมาชิกต้องจัดให้มีแผนสำรองและระบบสำรองของระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขายที่สามารถทำงานได้ทันที และจัดให้มีการทดสอบแผนสำรองและระบบสำรองดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ให้ถือว่าระบบคอมพิวเตอร์สำรองที่ตลาดอนุพันธ์จัดเตรียมไว้ให้สมาชิกเป็นระบบสำรองระบบหนึ่งของสมาชิก
(4) สมาชิกต้องเข้าร่วมการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ในการซื้อขายและระบบสำรองร่วมกับตลาดอนุพันธ์ตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
(5) สมาชิกต้องจัดให้มีบุคลากรในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ต่อเชื่อมกับระบบการซื้อขายอย่างเพียงพอ เพื่อประสานงานกับตลาดอนุพันธ์ในช่วงเวลาทำการและนอกเวลาทำการ
401.01-2 ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ในการซื้อขาย
(1) สมาชิกอาจใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายของตนเอง หรือของผู้ให้บริการระบบภายนอก (Service Provider) หรือของผู้พัฒนาระบบได้ โดยก่อนเริ่มใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายหรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Program Trading) ต้องผ่านการทดสอบและได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
(2) ในกรณีที่สมาชิกใช้บริการของผู้ให้บริการระบบภายนอก (Service Provider) หรือใช้ชุดคำสั่งของผู้พัฒนาระบบ ผู้ให้บริการระบบภายนอกหรือผู้พัฒนาระบบของสมาชิกต้องมีหรือดำรงคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(2.1) มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและไม่มีความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง
(2.2) มีผลงานด้านการพัฒนาและการให้บริการด้านการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ และมีระบบการจัดการด้านการพัฒนาและให้บริการชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่ตลาดอนุพันธ์ยอมรับ
(2.3) มีผู้บริหารและมีบุคลากรที่เพียงพอ มีประสบการณ์ในธุรกิจด้านการพัฒนาและให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
(3) ในกรณีที่ตลาดอนุพันธ์เห็นว่าผู้ให้บริการภายนอกหรือผู้พัฒนาระบบของสมาชิกไม่สามารถดำรงคุณสมบัติดังกล่าว หรือการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขายอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบการซื้อขาย ตลาดอนุพันธ์อาจห้ามสมาชิกใช้บริการหรือห้ามใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ดังกล่าวหรือกำหนดให้สมาชิกทำการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการระบบภายนอกหรือผู้พัฒนาระบบ หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ตลาดอนุพันธ์เห็นสมควร
(4) สมาชิกอาจให้บุคคลอื่นใดสามารถเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกซึ่งเชื่อมต่อกับระบบการซื้อขาย เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกการเสนอซื้อขายเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกได้โดยตรง หรือเพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับข้อมูลที่ได้จากระบบการซื้อขายทางการเชื่อมต่อนั้น ทั้งนี้หมายรวมถึงการซื้อขายผ่านช่องทาง Direct Market Access หรือช่องทางอื่นๆ หรือการซื้อขายโดยใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Program Trading) โดยสมาชิกต้องได้รับอนุญาตจากตลาดอนุพันธ์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
401.01-3 การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกในกรณีที่สมาชิกต้องการจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกดังต่อไปนี้ ให้สมาชิกดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด ก่อนที่จะเริ่มใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว
(1) เปลี่ยนแปลงผู้พัฒนาระบบหรือผู้ให้บริการระบบภายนอก
(2) เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์
(3) เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อขายของสมาชิกที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขาย
(4) เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเครือข่ายของระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขาย (Network Architecture)
(5) เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server) ของระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขาย
(6) เรื่องอื่น ๆ ตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
(*ความในหลักเกณฑ์ 4 01 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดอนุพันธ์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป)
405.05 อักษรย่อของประเภทผู้ซื้อขาย
สมาชิกต้องระบุประเภทผู้ซื้อขายตามหลักเกณฑ์ 405.01 (7) โดยใช้อักษรย่อดังต่อไปนี้
ประเภทผู้ซื้อขาย อักษรย่อ
- การลงทุนเพื่อบัญชีสมาชิก P
- ลูกค้าต่างด้าว F- ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมธนาคาร
บริษัทเงินทุน บริษัทประกันวินาศภัย บริษัท ประกันชีวิต
นิติบุคคลประเภทบรรษัทกองทุนส่วนบุคคล กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ ตลอดจนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ M
- ลูกค้าอื่นนอกจาก 3 ประเภทข้างต้น C
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
405.07 การแก้ไขหรือยกเลิกการเสนอซื้อขาย
สมาชิกจะแก้ไขหรือยกเลิกการเสนอซื้อขายได้เฉพาะก่อนที่การเสนอซื้อขายนั้นจะได้รับการจับคู่การเสนอซื้อขาย และให้กระทำได้เฉพาะในกรณีที่ลูกค้าขอแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งซื้อขายของตนหรือสมาชิกทำการเสนอซื้อขายไม่ถูกต้องตามคำสั่งซื้อขายที่ได้รับ
การแก้ไขการเสนอซื้อขายของสมาชิกตามวรรคหนึ่งให้ทำได้เฉพาะรายการดังต่อไปนี้
(1) ราคาเสนอซื้อขาย
(2) จำนวนเสนอซื้อขาย
(3) ประเภทและ/หรือเงื่อนไขของการเสนอซื้อขาย
(4) เลขที่บัญชีซื้อขาย
(5) ประเภทผู้ซื้อขาย
(6) การสร้างฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Open Position) หรือการล้างฐานะเดิมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Close Position)
(7) ประเภทบัญชีที่เปิดไว้กับสำนักหักบัญชี
(8) รายการอื่น ๆ ตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
การแก้ไขหรือยกเลิกการเสนอซื้อขายให้กระทำโดยเจ้าหน้าที่รับอนุญาต และการแก้ไขราคาเสนอซื้อขายหรือการเพิ่มจำนวนการเสนอซื้อขาย มีผลให้ลำดับการเสนอซื้อขายเดิมสิ้นผล (Losing Time Priority)
407.01 การแก้ไขรายการซื้อขาย
การแก้ไขรายการซื้อขายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยให้สมาชิกรายงานและชี้แจงเหตุผลในการแก้ไขรายการซื้อขายดังกล่าวต่อตลาดอนุพันธ์ตามที่กำหนด
407.02 การยกเลิกรายการซื้อขาย
ตลาดอนุพันธ์จะพิจารณารับคำขอยกเลิกรายการซื้อขายที่เกิดจากการจับคู่โดยอัตโนมัติของสมาชิกตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) รายการซื้อขายที่ตลาดอนุพันธ์อาจพิจารณายกเลิกต้องมีราคาซื้อขายอยู่นอกช่วงราคาซื้อขาย (No Bust Range) ที่ตลาดอนุพันธ์ประกาศกำหนด
(2) การดำเนินการขอยกเลิกรายการซื้อขาย
(2.1) ให้สมาชิกแจ้งขอยกเลิกรายการซื้อขายที่ตนทำรายการภายในเวลา 10 นาที นับแต่เวลาที่ระบบการซื้อขายจับคู่ระหว่างการเสนอซื้อขายให้เข้ากันได้ ทั้งนี้ ให้สมาชิกจัดส่งคำขอยกเลิกรายการซื้อขายตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนดภายในเวลา 20 นาที นับแต่เวลาที่ระบบการซื้อขายจับคู่ระหว่างการเสนอซื้อขายให้เข้ากันได้
(2.2) เมื่อตลาดอนุพันธ์ได้รับการแจ้งให้พิจารณายกเลิกรายการซื้อขายดังกล่าวจากสมาชิกแล้ว ตลาดอนุพันธ์จะแจ้งให้สมาชิกคู่กรณีทราบ และประกาศให้สมาชิกทราบทั่วกันโดยเร็วว่ารายการซื้อขายดังกล่าวได้รับการแจ้งให้พิจารณายกเลิก
(2.3) หากสมาชิกคู่กรณีประสงค์จะให้ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในประเด็นดังกล่าวต่อตลาดอนุพันธ์ ให้สมาชิกคู่กรณีแจ้งต่อตลาดอนุพันธ์ภายในเวลา 10 นาที นับแต่เวลาที่ตลาดอนุพันธ์แจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
(2.4) การพิจารณายกเลิกรายการซื้อขายดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลพินิจของตลาดอนุพันธ์โดยผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สุดและให้มีผลผูกพันกับสมาชิกที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการซื้อขายที่มีการขอยกเลิกนั้น
(2.5) เมื่อตลาดอนุพันธ์ได้พิจารณาการยกเลิกรายการซื้อขายแล้ว ตลาดอนุพันธ์จะประกาศผลการพิจารณาให้ทราบทั่วกันโดยเร็ว
(3) มาตรการป้องกัน
ให้สมาชิกแจ้งมาตรการหรือวิธีการในการป้องกันมิให้เกิดรายการซื้อขายที่มีการขอยกเลิกรายการซื้อขายนั้นอีก โดยแจ้งรายละเอียดตามคำขอยกเลิกรายการซื้อขายตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนดภายในวันทำการถัดจากวันที่ขอยกเลิกรายการซื้อขาย
(4) ค่าธรรมเนียมการพิจารณายกเลิกรายการซื้อขาย
สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาขอยกเลิกรายการซื้อขายต่อตลาดอนุพันธ์เมื่อตลาดอนุพันธ์ได้รับการแจ้งจากสมาชิกตาม (2) (2.1) ทั้งนี้ สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ว่ารายการซื้อขายจะถูกยกเลิกหรือไม่ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
411.04 การขออนุญาตถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Position Exemption)
ในกรณีที่บุคคลประสงค์จะถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนสูงสุดตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด ให้บุคคลดังกล่าวยื่นคำขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดอนุพันธ์กำหนดผ่านสมาชิกที่ตนเปิดบัญชีซื้อขายอยู่
ตลาดอนุพันธ์จะพิจารณาคำขออนุญาตตามวรรคหนึ่งและแจ้งผลการพิจารณาผ่านสมาชิกผู้ยื่นคำขอภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลและเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งครบถ้วน
ให้สมาชิกมีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ภาระผูกพัน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
ตลาดอนุพันธ์อาจพิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือครองฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตแล้วได้ โดยในกรณีที่การพิจารณาดังกล่าวมีผลให้ฐานะการถือครองของบุคคลในขณะนั้นมีจำนวนสูงกว่าจำนวนที่ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลง ให้สมาชิกดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวมีการถือครองไม่เกินจำนวนที่ตลาดอนุพันธ์พิจารณาเปลี่ยนแปลง โดยให้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 5 วันทำการ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากตลาดอนุพันธ์
411.05 การรายงานจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Reportable Position)ให้สมาชิกรายงานจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของสมาชิกหรือลูกค้าภายในระยะเวลาและตามวิธีการที่ตลาดอนุพันธ์กำหนดเมื่อสมาชิกหรือลูกค้ามีการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามจำนวนที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้หากจำนวนการถือครองของสมาชิกหรือลูกค้าดังกล่าวลดลงต่ำกว่าที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้สมาชิกรายงานจำนวนการถือครองนั้นต่อไปอีกหนึ่งวันทำการ
412.01 มาตรการหยุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Equity Index Futures (Circuit Breaker)
ตลาดอนุพันธ์อาจพิจารณาหยุดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Equity Index Futures เมื่อตลาดหลักทรัพย์หยุดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดอันเป็นผลมาจากการทำงานของระบบ Circuit Breaker ของตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์จะเปิดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Equity Index Futures อีกครั้งเมื่อตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการซื้อขาย
การเปิดทำการซื้อขายภายหลังจากหยุดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Equity Index Futures ตลาดอนุพันธ์จะกำหนดให้มีช่วง Pre-open เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะเปิดทำการซื้อขายตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
412.02 มาตรการหยุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Equity Index Options (Circuit Breaker)
ตลาดอนุพันธ์อาจพิจารณาหยุดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Equity Index Options ตามหลักเกณฑ์ 412.01 โดยอนุโลม
412.03 มาตรการหยุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures
412.03-1 มาตรการหยุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures (Circuit Breaker)ตลาดอนุพันธ์อาจพิจารณาหยุดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ตามหลักเกณฑ์ 412.01 โดยอนุโลม
412.03-2 การสั่งห้ามการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures เป็นการชั่วคราว (Trading Suspension)
ตลาดอนุพันธ์อาจพิจารณาสั่งห้ามการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญใดหุ้นสามัญหนึ่งเป็นการชั่วคราวเมื่อตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวเป็นการชั่วคราวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
(*ความในหลักเกณฑ์ 412 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดอนุพันธ์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป)
--บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย)--